a:

Dynamický momentový index byl vytvořen Tushar Chande a Stanley Kroll. To je velmi podobné relativnímu indexu síly (RSI) J. Welles Wilder Jr. Hlavní rozdíl mezi oběma je, že RSI má pevný počet časových úseků, zatímco dynamický hybný index používá proměnné časové periody.

Časový interval použitý v indexu dynamického hybnosti je řízen nedávnou volatilitou cen podkladového cenného papíru. Cenné papíry, které jsou vystaveny vyšší volatilitě, mají kratší časové období, zatímco klidné cenné papíry mají delší časové období. Mezi standardy dynamického hybného indexu jsou v rozmezí tří až třiceti časových úseků.

Chande a Kroll vyvinuli tento index, protože se chtěli vyhnout negativním krátkodobým účinkům funkce vyhlazování RSI. Oni drželi hodnotu vrací pro dynamický hybný index podobný RSI, s hodnotami pod 30 ukazovat podmínku oversold a hodnoty přes 70 být překoupen.

Časové úseky se automaticky nastavují v dynamickém hybném indexu, ale obchodníci mohou změnit vzorec, pokud mají pocit, že je nutné tyto úpravy změnit. Standardní vzorec lze rozdělit takto:

- T = INT (14 / V), s "V" = (směrodatná odchylka n-období) / směrodatná odchylka < • Standardní odchylka je běžně nastavena = 10 - (období)

Číslo 14 je vybráno, protože to je standardní délka délky RSI, ale toto číslo lze upravit, pokud obchodník preferuje delší nebo kratší interval RSI. Hodnota T by měla být v rozmezí od 3 do 30 při standardních nastaveních.