Jak systémové riziko ovlivňuje ceny akcií?

Petr Taubinger: Tržní kapitalismus a ideologie volného trhu, systémová dynamika, NLRBE (Listopad 2024)

Petr Taubinger: Tržní kapitalismus a ideologie volného trhu, systémová dynamika, NLRBE (Listopad 2024)
Jak systémové riziko ovlivňuje ceny akcií?
Anonim
a:

Systémové riziko může negativně ovlivnit ceny akcií v době vysoké volatility a tržního rizika. Systematické riziko se vztahuje na vlastní riziko na celém trhu nebo v určitém segmentu trhu. Není možné toto riziko odlišit. Celkový akciový trh je vždy vystaven riziku velkých výkyvů, o čemž svědčí havárie v letech 1987 a 2008. Toto riziko se zvyšuje, když se aktiva obvykle stávají více korelovanými v době vysoké volatility a čerpání.

Systémové riziko je synonymem pro volatilitu a nelze je zcela vyhnout, pokud investor neudrží pouze hotovostní pozici. Nesystémová rizika jsou rizika specifická pro investice do určité společnosti nebo odvětví. Tento druh rizika lze snadno omezit diverzifikací. Diverzifikace však má omezenou schopnost snížit systematické riziko, ačkoli strategická alokace aktiv může snížit systematické riziko v portfoliu.

Alokace aktiv je technikou řízení rizik, při které jsou aktiva alokována mezi různé druhy investic. Mezi největší příděly aktiv patří akcie, dluhopisy a hotovost, stejně jako nemovitosti a komodity. Jeden populární typ alokace aktiv rozděluje portfolio mezi akcie a dluhopisy.

Akciový trh a dluhopisy jsou historicky negativně korelovány, takže když se akcie zvyšují, dluhopisy mají tendenci klesat. Během finanční krize v roce 2008 se například dluhopisy zvýšily, zatímco na akciovém trhu došlo k velkému posunu.

Investoři mohou pravidelně vyvažovat portfolio tím, že posunou opravné koeficienty pro různé typy aktiv založené na současném ekonomickém prostředí. Každý investor může alokovat aktiva odlišně na základě jedinečné situace tohoto investora.