a:

Rizika spojená s finančními trhy zahrnují nejistotu, volatilitu, riziko selhání, riziko protistrany a úrokové riziko. Různé třídy aktiv mají různé druhy rizika.

Volatilita

Volatilita je hlavním rizikem pro všechny trhy. Volatilita je nejistota při změně hodnoty aktiva. Existují statistická opatření, která mohou definovat historickou volatilitu aktiva. Vyšší úroveň volatility znamená větší pohyby a širší změnu hodnoty aktiva.

Volatilita je nesměrová hodnota. Aktivum s vyšší volatilitou má dobrou pravděpodobnost většího posunu nahoru. Vyšší volatilita aktiv má větší dopad na hodnotu portfolia. Někteří investoři mají rád volatilitu, zatímco jiní se snaží vyhnout co nejvíce.

Riziko protistrany

Riziko protistrany je součástí trhu s derivátovými swapy. Riziko protistrany je riziko, že jedna strana úvěrového swapu může na základě dohody uzavřít smlouvu. Úvěrové swapy jsou výměna peněžních toků mezi dvěma stranami a jsou založena na změnách podkladových úrokových sazeb. Závazek protistrany na swapové dohody byl jednou z hlavních příčin finanční krize v roce 2008.

Výchozí riziko

Riziko selhání je součástí trzích s dluhopisy a pevnými příjmy. Je to riziko, že dlužník může nesplnit své úvěrové závazky a nezaplatí věřitelům zůstatek. Obecně platí, že vyšší pravděpodobnost selhání má za následek vyšší částku úroků zaplacených na dluhopisu. Existuje tedy riziko / odměna, kterou investoři musí zvážit.

Úrokové riziko

Úrokové riziko představuje další riziko na trhu s dluhopisy, kde se cena dluhopisů s růstem úrokových sazeb snižuje.