Jednou z primárních atrakcí ETF jako investičního vozidla je pestrá nabídka finančních prostředků, které investorům nabízejí přístup k prakticky jakékoliv třídě akcií nebo investiční strategii. Jednou z kategorií, která je stále populárnější jak u jednotlivců, tak u institucionálních investorů, je ETF hedgeových fondů, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly investiční strategie často využívané hedgeovými fondy, jako jsou dlouhodobé / krátké akcie, arbitrážní fúze nebo investice na trhu neutrální. Ty umožňují investorům v zásadě replikovat expozici hedžových fondů, avšak bez vysokých investičních nákladů a přísných omezení spojených s přímým investováním hedgeových fondů.

Kombinace strategií investování do hedgeových fondů a ETF se může zdát spíše lichá, protože drtivá většina těchto investic je pasivní, indexové fondy, které představují polární protějšek aktivně spravovaných alfa-hledácích hedge fondů . Pro investory zaměřené na využívání strategií hedgeových fondů však tyto ETF nabízejí to nejlepší z obou světů - sofistikované obchodní strategie zajišťovacích fondů v jediné nízkonákladové investici.

Zde jsou tři nejvýkonnější ETF zajišťovacích fondů od poloviny roku 2016, z nichž každá nabízí jinou strategii.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Společnost State Street Global Advisors spustila SPR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (NYSEARCA: RLY RLYSPDR SSgA MtiA25. Highstock 4. 2. 6 ) v roce 2012 a již získala 80 dolarů. 2 miliony spravovaných aktiv (AUM). Prostřednictvím přístupu "fondů fondů", který má implementovat strategii pro více aktiv, je tato aktivně řízená ETF zaměřena jak na zhodnocení kapitálu, tak na skutečný výnosový příjem, který efektivně zajišťuje proti inflaci.

Tato ETF má široce diverzifikovaný výběr aktiv, včetně cenných papírů chráněných proti inflaci (TIPS), přímých i nepřímých investic do komodit, nemovitostí a přírodních zdrojů. Prvních tři ze 12 ETF, které ETF investuje, jsou SPDR Barclays TIPS ETF (NYSEARCA: IPE

IPESPDR Blmbrg Brc56. 63 + 0. 21% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 >), nástroje pro sledování komodit ETF (NYSEARCA: DBC DBCPwrShs DB Cmdty Idx16, 49 + 1, 67% ) a SPDR S & P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR GNRSPDR SP Glb Rs47 72 + 0,4% ). Roční obrat portfolia portfolia činí 33%. Poměr nákladů fondu činí 0,7%, což je o něco méně než průměr světové alokace o 0,75%. Výnosnost dividend 12 měsíců je 1,85%. Od června roku 2016 získala společnost SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF hodnotu 9,71% (YTD), což je v roce 2016 nejvýkonnějším hedge fondem ETF. Také výrazně převyšuje průměrný podíl v kategorii YTD návrat 6%. IQ Hedge Event Tracker ETF

V roce 2015 vydal IndexIQ trať ETAG (NYSEARCA: QED

QEDIndexiq ETF Tr21, 25-0 .02%

). $ 1. 9 milionů aktiv a rovněž implementuje strategii zajišťovacích fondů investováním do jiných ETF. Při sledování indexu IQ Hedge Event-Driven Index je QED prvním ETF, který nabízí investorům strategii replikace hedgeových fondů realizovanou pomocí indexu navrženého tak, aby odrážel celkovou výkonnost hedgeových fondů pomocí strategií řízených událostmi. Strategie zaměřená na události má za cíl využít příležitostí, které vznikají, když fúze nebo restrukturalizace podniků vedou k dočasnému nesprávnému ocenění cenných papírů. Tato ETF se přímo neobchoduje s obchodováním na základě událostí, ale místo toho používá portfolio složené z dalších ETF a derivátů, které jsou společně navrženy tak, aby odrážely celkovou výkonnost hedgeových fondů pomocí strategií řízených událostmi. S pouhými osmi pobočkami je v portfoliu značná koncentrace. Nejvýznamnějšími třemi holdingy, které představují 91% investice do fondu, jsou SPDR Barclays Convertible Securities ETF (NYSEARCA: CWB CWBSPDR Blmbrg Brc51, 92 + 0, 60%

), iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr US Bd109, 55 + 0, 09% ) a Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81. ). Poměr obratu portfolia je minimálně 6%. Nákladový poměr QED činí 1%, těsně pod průměrem kategorie tržně neutrální 1,05%. Fond nabízí 12měsíční dividendový výnos ve výši 1,81%. Od června 2016 vykazovala tato ETF výnos YTD ve výši 3 18%, což zaostávalo s hedge fondem ETF v průměru o 6%, ale překonalo průměrné tržní neutrální kategorie o 1,32%. WisdomTree řídí futuritní strategii ETF V roce 2011 zahájila společnost WisdomTree strategii řízení futures WisdomTree ETF (NYSEARCA: WDTI

WDTI

) v roce 2011. Má 183 dolarů. 7 milionů z celkového objemu aktiv.

Managed futures long / short strategie jsou schopny snížit riziko portfolia diverzifikací jak v rámci tříd aktiv, tak i v investičních strategiích. Investičním cílem fondu je poskytovat pozitivní reálnou návratnost investic jak v tržních cyklech býků, tak v trzích s medvědy. Cílem je obecně odrážet indikátor S & P Diversified Trends Indicator (DTI), i když není přesný. Fond má dlouhou i krátkou pozici ve 24 futures kontraktů komodit, měny a amerického dolaru, přičemž pozice jsou stanoveny pomocí kvantitativních faktorů, jako je sedmiměsíční klouzavý průměr. Mezi nejvýznamnější portfolia patří WisdomTree Cayman Managed Futures Mutual Funds, září 2016 futures na futures WTI a termínované termínové dluhopisy v září 2016 v USA.

Nákladový poměr u WisdomTree ETF je 0,65%, což je značně pod úrovní spravované kategorie futures v průměru 0,95%. Počínaje červnem 2016 byl fond vyšší o 1,98% YTD, což je více než dvojnásobný podíl ve skupině spravovaných futures v kategorii průměrných 0,93%.