a:

Standardní chyba se používá při obchodování jako ukazatel měřící volatilitu ceny ve vztahu k lineární regresní lince.

Co je standardní chyba?

Standardní chyba je měřítkem toho, jak široce rozptýlený je rozsah hodnot od průměru nebo průměru. Pokud jde o akcie, dluhopisy nebo zahraniční burzy, může být rozptýlení považováno za efektivní rozdíl mezi průměrnou a závěrečnou cenou.

Čím vyšší je rozdíl mezi průměrnou a závěrečnou cenou, tím vyšší je standardní chyba, a tím i volatilita akcií, dluhopisů nebo měn. Menší standardní chyba znamená, že existuje menší rozdíl mezi průměrnou cenou a uzavírací cenou, což signalizuje menší volatilitu.

Jak se používá standardní chyba při obchodování?

Investor používá standardní chybu k měření volatility investičního produktu. Měřením volatility může investor odhadnout riziko investování do konkrétního investičního prostředku.

Za normálních okolností je investor schopen vykreslovat řadu "line of best fit" nebo lineární regresní linii, která zobrazuje průměrnou denní cenu pro určitý rozsah dat. Tím vzniká trendová linie pro konkrétní investiční produkt. Pokud se trendová řada neustále zvyšuje, mohlo by to znamenat, že investice je dobrý nápad.

Pokud má linka lineární regrese velkou standardní chybu, znamená to vysokou volatilitu v rámci linie trendu. Otevírací cena investice se může výrazně lišit od závěrečné ceny, ale vzhledem k tomu, že linka lineární regrese vykresluje průměrné ceny, nezohledňuje tuto volatilitu.

V závislosti na úrovni rizika nebo investiční strategie investora může být vysoká standardní chyba špatná nebo dobrá. Lidé, kteří hledají bezpečné investice, by měli zůstat mimo špatné standardní chyby, zatímco obchodníci s denním pobytem nebo lidé s vysokými tolerancemi rizika mohou považovat stejné investice za atraktivní.