a:

Korelace měří lineární vztah dvou proměnných. Měřením a rozpoznáním rozptylu každé proměnné korelace udává sílu vztahu. Jinak řečeno, korelace odpovídá otázce: Kolik proměnná A (nezávislá proměnná) vysvětluje proměnnou B (závislou proměnnou)?

Formulace pro korelaci

Korelace kombinuje několik důležitých a souvisejících statistických pojmů, jmenovitě rozptylu a standardní odchylky. Odchylka je rozptyl proměnné kolem průměru a směrodatná odchylka je druhá odmocnina odchylky.

Vzorec je:

Vzhledem k tomu, že korelace chce posoudit lineární vztah dvou proměnných, je skutečně nutné zjistit, jaké množství kovariance mají tyto dvě proměnné a do jaké míry je tato kovarianta odráží se standardní odchylky jednotlivých proměnných jednotlivě.

Časté chyby s korelací

Jedinou nejčastější chybou je, že korelace blížící se k +/- 1 je statisticky významná. Čtení přibližující se +/- 1 rozhodně zvyšuje šance na skutečnou statistickou významnost, ale bez dalších testů není možné vědět. Statistické testování korelace se může z mnoha důvodů komplikovat; to vůbec není jednoduché. Kritický předpoklad korelace je, že proměnné jsou nezávislé a že vztah mezi nimi je lineární. Teoreticky byste tyto tvrzení otestovali, abyste zjistili, zda je vhodný výpočet korelace.

Druhou nejčastější chybou je zapomenutí normalizovat data do společné jednotky. Pokud vypočítáme vzájemnou korelaci na dvou betas, jednotky jsou již normalizovány: beta samotná je jednotka. Nicméně, pokud chcete propojit akcie, je důležité, že je normalizujete do procentního výnosu a nezměníte změny cen. To se stává příliš často, dokonce i mezi investory.

Pokud jde o korelaci mezi cenami akcií, v podstatě se ptáte dvě otázky: Jaký je návratnost za určitý počet období a jak se tento návrat vztahuje k návratu dalšího cenného papíru za stejné období? To je také důvod, proč je korelace cen akcií obtížná: Dvě cenné papíry mohou mít vysokou korelaci, pokud je návratnost za posledních 52 týdnů denních změn za den, ale nízká korelace, je-li návratnost měsíčně > změny za posledních 52 týdnů. Který je lepší"? Opravdu neexistuje dokonalá odpověď a záleží na účelu testu. ( Zlepšete své excelentní dovednosti tím, že využijete excelentní kurz školení Investopedy Academy ) Hledání korelace v aplikaci Excel Existuje několik metod výpočtu korelace v aplikaci Excel.

Nejjednodušší je získat dvě sady dat a použít vestavěný vzorec korelace:

Jedná se o pohodlný způsob, jak vypočítat korelaci mezi dvěma datovými sadami. Co když chcete vytvořit korelační matici v celé řadě datových sad? Chcete-li to provést, musíte použít plugin aplikace Excel Data Analysis. Zásuvný modul lze nalézt na kartě Data v části Analyze.

Vyberte tabulku výnosů. V tomto případě jsou naše sloupce označeny názvem, takže chceme zaškrtnout políčko "Štítky v prvním řádku", takže aplikace Excel dokáže tyto tituly považovat za tituly. Potom můžete zvolit výstup na stejném listu nebo na nový list.

Jakmile stisknete klávesu Enter, data budou automaticky provedena. Chcete-li výsledek vyčistit, můžete přidat nějaké textové a podmíněné formátování.