Obchodníci se spoléhali na klouzavé průměry, aby pomohli určit mnoho vstupních bodů s vysokou pravděpodobností a rentabilní výstupy po mnoho let. Známý problém s klouzavými průměry je však vážné zpoždění, které se vyskytuje ve většině typů klouzavých průměrů. Dvojitý exponenciální klouzavý průměr (DEMA) poskytuje řešení výpočtem rychlejší průměrné metodiky.

Výuka: Pohybující se průměry

Historie dvojnásobného exponenciálního klouzavého průměru V technické analýze se pojem klouzavý průměr vztahuje k průměrné ceně u konkrétního obchodovacího nástroje v daném časovém období. Například 10-denní klouzavý průměr vypočítá průměrnou cenu určitého nástroje za posledních 10 deset dní; 200denní klouzavý průměr vypočítá průměrnou cenu posledních 200 dnů. Každý den období zpětného posunu postupuje k základním výpočtům za poslední X denní počet. Klouzavý průměr se objevuje jako hladká, zakřivená čára, která poskytuje vizuální znázornění dlouhodobějšího trendu nástroje. Rychlejší klouzavé průměry, s kratšími dobami zpětného vzhledu, jsou drobnější; pomalejší klouzavé průměry, s delšími obdobími vzhledu, jsou hladší. Vzhledem k tomu, že klouzavý průměr je zpětně hledící ukazatel, zaostává.

Dvojitý exponenciální klouzavý průměr (DEMA), který je znázorněn na obrázku 1, byl vyvinut Patrickem Mulloyem ve snaze snížit dobu zpoždění zjištěnou v tradičních klouzavých průměrech. To bylo poprvé představeno v únoru 1994, časopis Technická analýza zásob a komodit v Mulloyově článku "Smoothing Data with Faster Moving Averages". (Pro základní technickou analýzu se podívejte na náš technický výkaz )

Obr. 1: Tato jednostupňová graf kontraktů futures e-mini Russell 2000 ukazuje dva různé dvojité exponenciální klouzavé průměry; 55-období se zobrazí v modré, 21-období v růžové.

Zdroj: Tradestace

Výpočet DEMA Jak vysvětluje Mulloy ve svém původním článku, "DEMA není pouze dvojitý EMA s dvojnásobnou prodlevou jednoho EMA, dvojité EMA, které produkují jiný EMA s menším zpožděním než kterýkoli z původních dvou. "

Jinými slovy, DEMA není jen dvě kombinace EMA nebo klouzavý průměr klouzavého průměru, ale jedná se o výpočet jednoduchého i dvojitého EMA.

Téměř všechny obchodní platformy pro analýzu obsahují DEMA jako ukazatel, který lze přidat do grafů. Proto obchodníci mohou používat DEMA bez znalosti matematiky za výpočty a bez nutnosti psát nebo zadávat libovolný kód.

Porovnávání DEMA s tradičními klouzavými průměry Pohyblivé průměry jsou jednou z nejoblíbenějších metod technické analýzy. Mnoho obchodníků je využívá ke zjištění změn trendů, a to zejména v křižovatce s klouzavým průměrem, kde jsou na grafu umístěny dva klouzavé průměry různých délek.Body, kde křížové klouzavé průměry mohou znamenat nákupní či prodejní příležitosti.

Společnost DEMA může obchodníkům pomáhat rychleji, protože rychleji reaguje na změny na trhu. Obrázek 2 ukazuje příklad futures kontraktu e-mini Russell 2000. Tato graf o jedné minutě má čtyři klouzavé průměry:

• DEMA 21-období (růžová)
• DEMA (tmavě modrá) 55-letá
• světle zelená)
• Obr. 2: Tato jednaminutová grafka smlouvy futures e-mini Russell 2000 ilustruje rychlejší dobu odezvy DEMA při použití v crossoveru. Všimněte si, jak se křížový přechod DEMA v obou případech projevuje výrazně dříve než překlenutí MA.

Zdroj: Tradestace

První kříž DEMA se objeví v 12: 29 a další pruh se otevírá za cenu 663 USD. 20. Překročení MA naopak představuje 12: 34 a startovní cena dalšího baru je 660 dolarů. 50. V další sadě crossoverech se přechod DEMA objeví na úrovni 1: 33 a další pruh se otevře na 658 USD. MA, naopak, tvoří 1: 43, přičemž další pruh se otevře na úrovni 662 USD. 90. Křížová cesta DEMA v každém případě poskytuje výhodu, když se dostává do trendu dříve než překročení MA. (Pro více informací si přečtěte návod

Pohyblivé průměry .) Obchodování s DEMA

Výše ​​uvedené příklady křížového průměru ilustrují účinnost použití rychlejšího dvojitého exponenciálního klouzavého průměru. Kromě použití DEMA jako samostatného indikátoru nebo v nastavení crossoveru může být DEMA použita v různých ukazatelích, kde je logika založena na klouzavém průměru. Nástroje technické analýzy jako Bollinger Bands®, pohyblivé průměrné konvergence / divergence (MACD) a trojnásobný exponenciální klouzavý průměr (TRIX) jsou založeny na klouzavých průměrných typech a mohou být modifikovány tak, aby obsahovaly DEMA namísto dalších tradičních typů klouzavých průměrů. Nahrazení DEMA může pomoci obchodníkům najít různé možnosti nákupu a prodeje, které jsou před těmi, které poskytují ŘO nebo EMA, které se tradičně používají v těchto ukazatelích. Samozřejmě, že se dostanete do tendence dříve než později, obvykle vede k vyššímu zisku. Obrázek 2 ilustruje tento princip - pokud bychom používali křížové značky jako signály nákupu a prodeje, do obchodů bychom výrazně dříve vstoupili do provozu, když použijeme crossover DEMA na rozdíl od MA crossover.

Bottom Line

Obchodníci a investoři už dlouho používali v analýze trhu klouzavé průměry. Pohybové průměry jsou široce používaným nástrojem technické analýzy, který poskytuje prostředky pro rychlé sledování a interpretaci dlouhodobého trendu daného obchodního nástroje. Vzhledem k tomu, že klouzavé průměry jsou samy o sobě charakteristickými indikátory zaostávání, je užitečné vyladit klouzavý průměr za účelem výpočtu rychlejšího a citlivějšího indikátoru. Dvojitý exponenciální klouzavý průměr poskytuje obchodníkům a investorům pohled na dlouhodobější trend, s výhodou, že se jedná o rychlejší klouzavý průměr s delším časovým zpožděním. (Pro související čtení se podívejte na Moving Average MACD Combo a Simple Vs.Exponenciální pohybující se průměry. )