Může být pro výpočet cenové volatility opce použita delta?

Tank of Kominík (Listopad 2024)

Tank of Kominík (Listopad 2024)
Může být pro výpočet cenové volatility opce použita delta?
Anonim
a:

Delta volby je součástí vzorce oceňování opcí Black-Scholes, který poskytuje implikovanou volatilitu pro danou možnost. Implikovaná volatilita vychází ze vzorce, což znamená, že všechny vstupy pro vzorec opce jsou známé kromě implicitní volatility. Delta volby měří rozsah, v jakém se opce bude pohybovat v ceně vzhledem k cenovým pohybům v podkladovém aktivu. Implikovaná volatilita odhaduje budoucí volatilitu podkladového aktiva. Implikovaná volatilita obecně stoupá, když cena aktiva klesá, a klesá, když cena aktiva vzroste. Důvodem je to, že medvědí trhy jsou považovány za riskantnější než býčí.

Implikovaná volatilita je hodnota výstupu vzorce Black-Scholes. Vstupy formulace jsou doba uplynutí této opce, stávající cena opce, základní cena akcií a aktuální úrokové sazby. Vzorec společnosti Black-Scholes je však omezen, protože lze jej použít pouze k výpočtu hodnoty evropských opcí, které lze uplatnit pouze v den vypršení platnosti. To se liší od amerických možností, které mohou být vykonávány kdykoliv až do vypršení platnosti. Opce vlastního kapitálu jsou obecně americké odrůdy.

S větší implikovanou volatilitou je na opci vyšší cena. Ti, kteří prodávají opce, chtějí, aby skutečná volatilita nebo historická volatilita byla nižší než implikovaná volatilita, zatímco ti, kteří kupují opce, chtějí, aby implikovaná volatilita byla nižší než skutečná volatilita. Dokonce i tam, kde investoři obchodují s směrovými strategiemi, volatilita hraje integrální roli ve ziskovosti obchodů. Proto je důležité, aby investoři pochopili, jak implikovaná volatilita funguje s formulemi oceňování opcí.