a:

Standardní odchylka a rozptyl, i když základní matematické pojmy, hrají důležitou roli v mnoha oblastech finančního sektoru, včetně účetnictví, ekonomiky a investic. Při investování je například pevný přístup k výpočtu a interpretaci těchto dvou měření nezbytný pro vytvoření efektivní obchodní strategie.

Jak standardní odchylka, tak rozptyl jsou odvozeny od průměru daného souboru dat. Zatímco průměr je prostě průměr všech datových bodů, změna měří průměrný stupeň, do kterého se každý bod liší od průměru. Čím větší je rozptyl, tím větší je celkový rozsah dat. Pro odchylku nejprve vypočítáme rozdíl mezi každým bodem a průměrem. Výsledky jsou zaokrouhleny a zprůměrovány, aby se dosáhlo rozptylu. Pro jednoduchost používá tento příklad datovou sadu tvořenou čísly od 1 do 10, což činí průměr 5. 5. Zvýšení rozdílu mezi jednotlivými datovými body a průměrem a zprůměrování čtverců činí odchylku 8. 25. <

Standardní odchylka je jednoduše druhá odmocnina rozptylu. Výpočet rozptylu používá čtverce, protože váhy vyvažují mnohem silněji než údaje velmi blízké průměru. Toto také zabraňuje rozdílům nad střední hodnotu z zrušení těch níže, což může někdy vést k nulové odchylce. V důsledku tohoto rozložení však rozdíl není již ve stejné měrné jednotce jako původní údaje. Při zohlednění odchylky se standardní odchylka obnoví na původní měrnou jednotku. U obchodníků a analytiků mají tyto dvě koncepce mimořádný význam, neboť směrodatná odchylka se používá k měření volatility trhu, což zase hraje velkou roli při vytváření ziskové obchodní strategie.