a:

Rizikově vážená aktiva jsou jmenovatelem ve výpočtu pro stanovení míry solventnosti podle ustanovení konečného pravidla Basel III. Poměr kapitálové přiměřenosti, známý jako kapitálový poměr založený na riziku, se vypočítá tak, že se regulační kapitál dělí na rizikově vážená aktiva. Poměr solventnosti určuje minimální částku kmenových bank, které musí držet v rozvaze.

Rizikově vážená aktiva jsou aktiva finanční instituce nebo podrozvahové expozice vážené podle rizika daného aktiva. Basel III zvýšil částku běžného kapitálu, který banky musí držet. Například podle Basel III jsou banky povinny držet 4,5% společného vlastního kapitálu rizikově vážených aktiv s dodatečným zásobníkem 1,5%. Podíl kmenových akcií vzrostl z hodnoty Basel II, která vyžadovala pouze 2%.

Basel III je komplexní regulační opatření přijaté v důsledku úvěrové krize z roku 2008, která usiluje o zlepšení řízení rizik pro finanční instituce. Basel III změnila, jak se počítají rizikově vážená aktiva. V souladu s Basel III vládní dluh a cenné papíry ve Spojeném království dostávají rizikovou váhu ve výši 0%, zatímco hypoteční zástavní listy nezaručené vládou Spojených států jsou váženy od 35 do 200% v závislosti na klouzavé stupnici hodnocení rizik. Podle Basel II měly bytové hypotéky plochou rizikovou váhu 100% nebo 50%.

Basel III zvýšil rizikové váhy zejména u některých obchodních aktivit bank, zejména obchodování swapů. Někteří argumentují, že Basilej III zavedl pro tyto obchodní činnosti nepatřičné předpisy vůči bankám a údajně snížil jejich ziskovost. Basel III podporuje obchodování swapů na centralizovaných burzách s cílem snížit riziko selhání protistrany, často uváděné jako hlavní příčina finanční krize v roce 2008. V reakci na to mnohé banky vážně omezily své obchodní aktivity nebo prodaly své obchodní kanceláře nebankovním finančním institucím.