Systémy obchodování jsou obvykle považovány za komplexní počítačové programy vyžadující obrovské množství dat pro výpočet nejlepších vstupních a výstupních parametrů. Ale při obchodování je často nejlepším řešením nejjednodušší řešení. Ve skutečnosti jeden z nejznámějších obchodních systémů dokonce nevyžaduje, aby běžel počítač. Přečtěte si, jak se podíváme na týdenní systém pravidel a ukážeme vám, jak vám tento jednoduchý systém pomůže profitovat z obchodu.

Zisk z trendů Trend following je dobře známý koncept, který je základem mnoha úspěšných obchodních systémů. Pravděpodobně první takový systém byl týdenní pravidlo vymyslel Richard Donchian. Výsledky testů pro tento systém byly publikovány již v roce 1970 a bylo zjištěno, že je to nejziskovější systém, který je tehdy znám.

Donchian byl nazýván "otcem moderních metod obchodování s komoditami" a byl první, kdo spravoval komoditní fond, který byl k dispozici široké veřejnosti. Předpokládá se, že v padesátých letech vyvinul myšlenku na vývoj těchto systémů.

Strategie

Týdenní pravidlo ve své nejjednodušší formě nakupuje, když ceny dosáhnou nového čtyřtýdenního maxima a prodávají se, když ceny dosáhnou nového čtyřtýdenního minima. Nová čtyřtýdenní výše znamená, že ceny překročily nejvyšší úroveň, kterou dosáhli za poslední čtyři týdny. Stejně tak čtyřtýdenní nové nízké ceny jsou obchodovány nižší než kdykoli během posledních čtyř týdnů. Tento systém je vždy na trhu, dlouhý nebo krátký. Známý jednoduše jako čtyřtýdenní pravidlo (4WR), je to přesný systém navržený a používaný firmou Donchian.

Tato strategie bude trvale na pravé straně všech velkých pohybů na trhu. Strategie má však také nízké procento výherních obchodů. Problémem je, že většina trhů se pohybuje okolo jedné třetiny času. Na některých trzích může být 4WR správně méně než 40% času. Ostatní obchody jsou obvykle malé ztráty, k nimž dochází, zatímco trh se konsoliduje s trhanými cenovými opatřeními. (Další informace naleznete v našem výukovém systému

Obchodní systémy .) Použití pravidla čtyř týdnů

Jako příklad modelu 4WR můžeme na obrázku 1 hledat Google (Nasdaq: GOOG). To ukazuje typický vítězný dlouhý obchod. Když bylo dosaženo nového čtyřtýdenního maxima, koupil se GOOG; to bylo prodané asi 10 týdnů později, když to udělalo nové čtyřtýdenní nízké. V obchodě došlo k impozantnímu zisku o 18%. Problém s tímto obchodem spočívá v tom, že v jednom okamžiku se jednalo o více než 30% a vrátil téměř polovinu svých zisků před tím, než předal prodejní signál. Obrázek 1: Denní graf GOOG zobrazující signály čtyř týdnů

Zdroj: // www. genesisft. com /

4WR může pracovat stejně dobře na krátké straně. Na obrázku 2 vidíme vítězný obchod s Goldman Sachs (NYSE: GS). Tento obchod také vyústil ve vítězství o více než 18%. Ale to bylo předem až 25% a bylo uzavřeno poté, co dalo zpět značnou část zisku.

Obr. 2: Denní graf GS zobrazující signály čtyřtýdenních pravidel

Zdroj: // www. genesisft. com /

Rafinace strategie

Jedním ze způsobů, jak řešit problém příliš dlouhého pobytu, je změnit pravidla pro ukončení. Namísto toho, aby po ukončení původního 4WR opustili polohu, mohou obchodníci opustit, když je klouzavý průměr porušen. Například uplatnění 10denního klouzavého průměru jako kritéria výstupu na obchod GOOG, jak je znázorněno na obrázku 1, by zvýšilo zisky z tohoto obchodu o zhruba 25%. Bylo vybráno 10 denní klouzavý průměr, protože je to polovina vstupního signálu (čtyři týdny jsou 20 obchodních dnů), ale může být použita libovolná časová perioda kratší než vstupní signál. (Pro čtení na pozadí naleznete tutoriál Moving Averages .) Filtrování trendů

Další použití 4WR je trendovým filtrem na celém trhu. U mnoha obchodníků může být výzva určit, zda je trh na krátkodobém základě vzestupný nebo medvědí. Použití nástroje 4WR umožňuje obchodníkům objektivně definovat trend. Pokud je nejnovějším signálem na trhu v rámci tohoto systému nákup, obchodník může být přesvědčen, že trh je v uptrend. Downtrends lze definovat jako časy, kdy byl nejnovější signál 4WR prodán; jinými slovy, trh nedávno dosáhl nového čtyřtýdenního poklesu, než dosáhl nového čtyřtýdenního maxima. Použitím 4WR jako filtru by obchodník hledal 4WR, aby byl na nákupním signálu před vstupem do nových dlouhých pozic. Krátké pozice by byly zadány pouze tehdy, když je trh na prodejním signálu 4WR. Hledání dlouhodobějších trendů

Tento všestranný systém lze použít také k identifikaci dlouhodobějšího trendu. Toho lze dosáhnout použitím teorie Dow, široce sledovaného barometru o zdraví trhu. Analytici hledají akci v Dow Jones Transportation Average, aby potvrdili směr Dow Jones Industrial Average. Když oba průměry dosahují nových vrcholů, nacházíme se na potvrzeném trhu býků. Nové minima v obou průměrech signalizují potvrzený trh s medvědy. Rozdíly mezi průměry vedou většinu analytiků k tomu, aby vyjádřili obavy ohledně tohoto trendu. (Další informace naleznete v tutoriálu Dow Theory .) Jeden problém s aplikací teorie Dow je, že pravidla jsou subjektivní v závislosti na tom, jak analytik definuje nové vysoké nebo nové minimum. Je možné, aby se dva zkušení odborníci podívali na stejné tabulky a nesouhlasili s signály. Použití 4WR zabraňuje této možnosti. Spíše než subjektivně určovat novou vysokou nebo nízkou hodnotu, 4WR v předstihu definuje generování signálu a všichni analytici používající 4WR dosáhnou stejného závěru.

Závěr

Model 4WR je skvělým doplňkem k nástrojům pro všechny obchodníky. Všichni obchodníci by měli zvážit přizpůsobení modelu 4WR svým obchodním stylům. Mějte na paměti, že během čtyř týdnů není nic magického. Obchodníci se mohou rozhodnout používat signály na základě kratších nebo delších časových rámců. Vstupní a výstupní signály mohou být asymetrické, například vstup do 4WR signálů, ale opuštění dvojtýdenních nových minim. Jak bylo uvedeno, lze k generování výstupních signálů použít také klouzavé průměry.4WR může být kombinován s indikátory, jako je index relativní síly nebo klouzavá průměrná konvergenční divergence, jako filtr na tyto signály. Možné aplikace modelu 4WR jsou omezeny pouze fantazií obchodníka, takže trochu experimentujte a zjistěte, který systém vám poskytne ty nejlepší výsledky.