Proč ceny futures konvergují na spotové ceny během měsíce dodání?

Yasheng Huang: Does democracy stifle economic growth? (Listopad 2024)

Yasheng Huang: Does democracy stifle economic growth? (Listopad 2024)
Proč ceny futures konvergují na spotové ceny během měsíce dodání?
Anonim
a:

Je to poměrně bezpečná sázka, že když se blíží měsíc dodání futuresové smlouvy, cena budoucnosti bude obecně klesat nebo dokonce připočítává stejnou spotovou cenu, jak postupuje čas. Jedná se o velmi silný trend, který se děje bez ohledu na podkladové aktivum smlouvy. Tato konvergence lze snadno vysvětlit arbitráží a právem nabídky a poptávky.

Předpokládejme například, že futures kontrakt na kukuřici je cenově vyšší než spotová cena, jakmile se blíží čas dodání měsíce kontraktu. V této situaci budou obchodníci mít možnost arbitráže zkrátit futures kontrakty, koupit podkladové aktivum a pak doručit. V této situaci se obchodník zaměňuje na zisku, protože částka peněz přijatá zkrácením smluv již přesahuje částku vynaloženou na nákup podkladového aktiva k pokrytí pozice.

Pokud jde o nabídku a poptávku, dopad arbitrážních krátkodobých kontraktů způsobuje pokles cen futures, protože vytváří nárůst nabídky obchodních smluv. Nákup podkladového aktiva následně způsobí zvýšení celkové poptávky po aktivech a spotová cena podkladového aktiva se v důsledku toho zvýší.

Jak rozhodčí pokračují, ceny futures a spotové ceny budou pomalu konvergovat, dokud nebudou více nebo méně stejné. Stejný efekt nastává, když jsou spotové ceny vyšší než futures, s výjimkou, že arbitráže budou krátce prodávat podkladové aktivum a budou termínované kontrakty dlouhé.

Další informace o futures naleznete v části Základy futures .