Pokud jde o celkovou hodnotu všech transakcí, devizový trh se stal největším trhem na světě. Vzhledem k tomu, že se ekonomiky zemí na celém světě stále více vzájemně propojují, vzrůstá vztah mezi měnami různých zemí. Právě tento vývoj vede i nadále k zájmu o forexové trhy. Tento článek zkoumá metodu obchodování s forexovými trhy pomocí teorie vln Elliott.
TUTORIAL: Teorie Elliottovy vlny

Teorie Elliottovy vlny Teorie Elliottovy vlny je metoda analýzy vyvinutá Ralphem Nelsonem Elliottem (1871-1948), která je založena na teorii, že v přírodě dochází k mnoha věcem model pěti vln. Jak se uplatňuje na finančních trzích, předpokládá se, že daný trh bude postupovat ve vzoru pěti vln - tři vzestupné vlny očíslované 1, 3 a 5 - které jsou odděleny dvěma dolními vlnami, číslem 2 a číslem 4. Teorie dále předpokládá, že každý pět vln up-move bude následován sestupným tahem také tvořeným pěti vlnami - tentokrát tři dolní vlny očíslované 1, 3 a 5, odděleny dvěma vlnami počítanými dvěma a čtyřmi.

Teorie navíc předpokládá, že každá vlna protiproudu - i. E. , vlnové číslo 2 a číslo 4 - rozvinou se ve vzorku ABC. Jinými slovy, během vln 2 a 4 pět vln uptrend, příslušná bezpečnost bude zpětně zpět část vlny 1 předstihu ve vzoru sestávajícím ze dvou menších dolních vln (označených A a C) oddělených jednou vzhůru vlnou (označené B). Stejně tak během vln 2 a 4 pět vlnového sestupného trendu bude příslušná jistota zpětně sledovat část vlnového úbytku ve vzorku skládajících se ze dvou menších vzestupných vln (označených A a C) oddělených jednou dolní vlnou (označené jako B).

Ve skutečnosti se věci obvykle nevyvíjejí v tak čistém, čistém a snadno sledovatelném pětivlnném vzoru. Výsledkem je, že mnozí jednotlivci, kteří se hlásí k víře v analýzu Elliott Wave, nicméně nakonec interpretují současný počet vln odlišně než ostatní stoupenci. A ve skutečnosti lze tvrdit, že Elliottova vlna je tolik umění, jaká je věda, a že lze očekávat různé interpretace.

Je třeba si uvědomit, že tento článek není o tom, jak vygenerovat počítadlo Elliott Wave - jelikož tolik lidí skončí s různými interpretacemi - ale spíše o tom, jak obchodovat na forexových trzích pomocí vlny Elliott jako hnací síla. Pro účely tohoto článku budu používat počítadlo Elliott Wave jako objektivně generovaný zdrojovým softwarem ProfitSource od společnosti Hubb. Software má automatický algoritmus pro generování a zobrazování počtu vln.

Mělo by se poznamenat, že preferovaný počet se může dramaticky změnit z jednoho dne na druhý na základě vestavěného algoritmu a že jiný člověk nebo program může dospět k jiné interpretaci počtu vln a jakéhokoli daného okamžiku .Stále výhodou použití této metody je to, že pro lepší nebo horší je výpočet vypočten pomocí objektivního algoritmu a není otevřený subjektivní interpretaci. (Další informace naleznete v části Software pro automatizace Forexu pro ruční obchodování bez ruky .)

Stanovení kroků plánu Před zahájením jakékoliv obchodní kampaně je nezbytné mít k dispozici plán. Takže pojďme vytvořit přímý plán pro používání Elliott Wave jako základ pro obchodování s forexovými trhy. Zde jsou kroky, které budeme zaměstnávat:

• Krok 1. Vyberte metodu pro generování počtů vln Elliott. Toto může být založeno na vlastní analýze nebo pomocí nějakého grafického nebo analytického softwaru. Jak bylo uvedeno, budeme využívat počet vln vygenerovaný softwarem ProfitSource společností HUBB.
• Krok 2. Počkejte, až začne vlna 5.
  V ProfitSource to nastane, když se vlna označená jako "3" změní na vlnu označenou jako "4" (to vlastně označuje konec vlny 4 a začátek vlny 5). Čekání na to může být nejtěžší část, protože tento krok může vyžadovat značnou trpělivost. Jednotný forex trh může zažít nastavení, které hledáme jen několikrát ročně.
• Krok 3. Podívejte se na potvrzení trendu pomocí jiného indikátoru nebo indikátorů.
  Potvrzení o dlouhém nastavení: Jakmile se vlna 3 nad cenovou lištou změní na vlnu 4 označenou pod cenovou lištou, vyhodnotíme následující ukazatele, abychom potvrdili, že je třeba provést dlouhý obchod:
  • denní Index komoditních kanálů (CCI) je kladný (tj. větší než nula)
  • Index třídenního relativního sledu se změní na jeden den.

    Tyto dvě potvrzující akce nemusejí probíhat v den, kdy se číslo vlny změní z 3 na 4. Pokud se oba objevují v určitém okamžiku předtím, než počet vln je něco jiného než 4, potvrzení je považováno za platné a vstoupíme do dlouhého obchodu. ( Ride RSI Rollercoaster .)

Potvrzení krátké instalace: Jakmile se vlna 3 pod cenovou lištou změní na vlnu 4 nad cenovou lištou, Následující ukazatele potvrzují, že je třeba provést krátký obchod:

• • 90-denní CCI je záporná (tj. větší než nula)
  • Třídenní RSI se přepne na denní den

    nemusí se uskutečnit v den, kdy se číslo vlny změní z 3 na 4. Pokud se obě objeví v určitém okamžiku před tím, než bude počet vln něco jiného než 4, potvrzení se považuje za platné a my vstoupí do krátkého obchodu.

• Krok 4. Určete přiměřený bod stop-loss. Pro dlouhou instalaci odečteme trojnásobek třídenního průměrného skutečného rozmezí od nízkého stanoveného vývoje až po obchod jako náš počáteční stop-loss bod. Pro krátké nastavení přidáme trojnásobek třídňového průměru skutečného rozmezí k nejvyšším stanoveným výnosům směrem k obchodu a použijeme ho jako náš počáteční bod stop-loss (viz příklad, který následuje).
• Krok 5. Zadejte obchod a stop-loss order .Předpokládejme, že obchod je zapsán v denní otevřené ceně. Bude také umístěn příkaz Stop-loss. Tato objednávka je koncovou zastávkou a každým dnem nás aktualizujeme, že obchod je otevřený. (Pro více informací, podívejte se na Stop-Loss Order - Ujistěte se, že používáte .)
• Krok 6. Zvažte, zda budete mít nějaký zisk při prvním dobrém pohybu a zastavit zbytek pozice.

Plán výjezdu 1. Je-li zasláno pořadí Stop-loss, pak se ukončí celý obchod.

2. Pokud třídní RSI dosáhne 85 let nebo více pro dlouhý obchod, nebo 15 nebo méně pro krátký obchod, nebo pokud se počet vln změní ze 4 na 5, budeme prodávat polovinu a upravíme náš koncový doraz takto:

• Pro dlouhý obchod použijeme stopu, která odpojí jednorázový průměrný skutečný rozmezí od nejnižšího dne předchozího dne.
• Pro krátký obchod použijeme stopu stopy, která přidá jedenkrát třídenní průměrný skutečný rozsah k předchozímu dni.

3. Pokud se počet vln změní na něco jiného než vlna 5, jednoduše opustíme obchod následující den.

Příklad nastavení a obchod Na obrázku 1 vidíme nastavení pro krátký obchod. V posledním obchodním dni se modré číslo 4 nejprve objevilo nad cenovou tabulkou. Před každým dnem se za posledních několik dní objevilo modré číslo 3 pod každou cenovou tabulkou. To naznačuje, že může dojít k poklesu vlny 5.

Pod sloupcovým grafem je vidět, že třídenní RSI zaznamenala nižší den a že 90denní CCI je v záporném teritoriu. To potvrzuje nastavení a představuje prodejní krátký signál, takže vypočítáme cenu stop-loss také tím, že přidáme třikrát vyšší průměrný skutečný rozmezí za poslední tři dny k vysoké ceně dneška. Druhý den byl prokurát euro / jen prodán krátce na čísle 112. 63 a koncová zastávka byla zadána na 117. 74.

Obr. 1 - Bylo dokončeno prodejní krátké nastavení pro kříž Euro / jen.

Na obr. 2 vidíte, že zhruba o měsíc později třídenní RSI zaznamenala čtení pod 15. V důsledku toho bychom na druhý den koupili zpět polovinu naší pozice na 109. 50 a také upravili náš (než třikrát), průměrný skutečný rozmezí za poslední tři dny se přidá k vysokému aktuálnímu dne, čímž vznikne mnohem přísnější zastávková zastávka (tato těsnější zastávka se neobjeví až na obrázku 3).

Obr. 2 - třídenní příležitost pro příjem zisku RSI; polovina krátké polohy je pokryta a utažena koncová zarážka.

Nakonec na obrázku 3 vidíme, že v příštích několika týdnech došlo k mírně nižšímu křížovému kurzu euro / yen, ale nakonec byla zasažena stopa a zbývající část naší původní krátké pozice byla uzavřena na 109. 44.

Obr. 3 - Vlečená horní část je zasažena; obchod je ukončen.

Shrnutí Existuje mnoho způsobů, jak interpretovat počet Elliott Waveů. Existuje také mnoho metod pro zadávání a ukončení obchodů, jakmile se má za to, že se vyskytl signál. Tento článek slouží jako příklad pouze jednoho způsobu provedení těchto úkolů.Bez ohledu na to, jakou metodou si nakonec vyberete klíče k úspěšné implementaci, je třeba:

• Vyvinout nějaký objektivní způsob, jak interpretovat současný počet Elliottových vln. Zvažte využití nějakého filtru nebo filtrů, abyste zajistili platný obchodní signál.
• Vždy mít bod stop-loss.
• Vezměte si zisk z prvního dobrého pohybu v očekávaném směru a nechte zbytek ujet s koncovou zastávkou.

(Pozadí naleznete v článku Teorie vln Elliot .