Téměř všechny technické ukazatele vhodné pro obchodování s opcemi jsou indikátory hybnosti, které se pokouší identifikovat trhy nadkupované a převislé, a tím i zvrácení cen a související trendy. Indikátor indexu hybnosti uvnitř dne nebo IMI je jeden takový technický ukazatel. Při používání obchodů s opcí na podkladové cenné papíry, které mají správné charakteristiky, využívání systému IMI nabízí vysoký potenciál zisku. ( Pro související čtení viz Nejlepší technické ukazatele pro možnosti obchodování)

V tomto článku uvádíme seznam charakteristik základních zásob, které odpovídají kritériím indikátorů IMI. Budeme také diskutovat o tom, které opční kontrakty lze obchodovat na vybraných podkladových položkách za účelem dosažení maximálního zisku. Tento článek předpokládá, že čtenář již obeznámen s terminologií a koncepcemi voleb.

Výpočet indexu Intraday Momentum

Index intraday hybnosti je založen na integraci dvou populárních technických ukazatelů - relativních indikátorů síly (RSI) a vnitrodenních svícnů. Koncepce zůstává podobná koncepci RSI a zahrnuje úvahu o denních otevřených a uzavřených cenách. Indikátor systému IMI vytváří vztah mezi otevřenou a uzavřenou cenou akcií v průběhu trvání obchodního dne namísto toho, jak se otevřená a uzavřená cena liší mezi jednotlivými dny. Tato kombinace poskytuje vypočítanou hodnotu, která pomůže naznačit stav přepsané nebo převzaté. Vzhledem k tomu, že zohledňuje nejnovější variace cen, má za cíl přesněji stanovit podmínky přepsané a převzaté.

IMI se vypočítá následovně:

Pokud Close> Open: Zisky (n) = Zisk (n-1) + (Close - Open); Ztráty (n) = 0 (denní den, bílý svícen)

1. Pokud zavřete
2. IMI = 100 x (Zisk / součet) / (Zisk / Zisky (součet) + Ztráty (součet)) (tj. IMI je procento zisků z celkových zisků a ztrát za poslední období.)
4. (0) = 0 "a" Ztráta (0) = 0 "pro výpočet zisku 1. Výpočet zisku 2, zisk 3, atd.

Většina obchodníků používá hodnotu 14 dní

Hodnota 70 nebo vyšší znamená překoupenku, zatímco hodnota 30 nebo nižší je považována za převedenou

Anatomie Intraday Momentový index (IMI)

Naším cílem je identifikovat akcie (podkladové), které povedou k dosažení hodnot IMI nad 70 nebo nižších. Možnosti obchodování na takových podkladových účtech umožňují vysoký potenciál zisku, neboť IMI si klade za cíl identifikovat přepsané a převzaté podkladové jsou připraveni na změnu cen.To by mohlo znamenat velké zisky v krátkodobém horizontu. Podívejme se na kvalifikační kritéria, která ukazují, že zásoba je vhodná pro ukazatel IMI.

V obou případech (bod 1 a 2 výše) hodnota zisku nebo ztráty závisí na absolutním rozdílu mezi otevřenými a uzavřenými cenami. Čím větší je rozdíl, tím větší je výsledná hodnota. Skutečně vysoké zásoby volatility, které vykazují vysoké kolísání cen, povedou k požadovaným extrémním hodnotám pro IMI (nad 70 nebo pod 30).

Vzhledem k tomu, že absolutní cenový rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným aktem je důležitým faktorem při výpočtech, doporučuje se výběr vysoce cenných akcií (obvykle vyšších než 80 dolarů).

Doporučuje se výběr zásob s hodnotou beta 1 nebo vyšší. To zajišťuje, že zásoby s vysokou cenou jsou doplněny vysokou volatilitou.

• Intraday obchodování vyžaduje vysokou likviditu (jinými slovy, měli by být rychle a snadno nakupovat a prodávat za odpovídající cenu). Obchodovaný objem podkladových akcií a opce by měl být dostatečně vysoký, aby zajistil likviditu.
• Podíváme se na několik podkladových akcií, které odpovídají výše uvedeným kritériím a jejichž možnosti jsou vhodné pro obchodování s opcemi založenými na systému IMI.
• Google Inc.
• (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0, 67%

• vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Internetový vyhledávač obří má vysoce cenné akcie (obchoduje kolem 535 dolarů za akcii). Je také v horní části seznamu pro možnosti obchodování založené na indikátorové strategii IMI. Má poměrnou beta hodnotu 1,11 a vysokou likviditu s průměrným objemem obchodování nad 2 miliony akcií za den. Pravidelně vytváří krátkodobé vzorce pro zvrácení cen, které lze snadno zachytit pomocí indikátoru IMI. CF Industries Holdings Inc (CF CFCF Industries Holdings Inc38 60 + 0, 13%
• vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Společnost CF Industries se zabývá výrobou a distribucí dusíkatých a fosfátových hnojiv a příbuzných chemických produktů. S vysokou hodnotou beta verze 58 a cenami pohybujícími se v rozmezí 63 USD, CF Industries pravidelně vykazuje vysoké fluktuace cen. S průměrným objemem obchodů přesahujícím 650 000 akcií denně, společnost CF Industries se často dostává do nabídky nadkupní a nadproudové nabídky, což ji činí vhodným nástrojem pro možnosti obchodování na ukazateli IMI. Wynn Resorts Ltd (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd150. 09 + 0 .3%
• vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Společnost vlastní a provozuje obchody v kasino resortu a má silnou přítomnost v Las Vegas a Macau. V současné době obchoduje kolem 100 USD s vysokou hodnotou beta 1,3 a průměrným objemem obchodů 2,5 milionů akcií. Možnosti obchodování na tomto podkladu založené na indikátoru IMI nabízejí vysoký potenciál zisku. Netflix Inc (NFLX NFLXNetflix Inc200, 01 + 0, 35%
• vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Společnost Netflix provozuje internetovou a televizní síť, která poskytuje uživatelům ve více než 50 zemích služby založené na předplacených službách a na vyžádání. S podkladovou cenou akcií ve výši 664 USD na akcii a 2 mil. Průměrným objemem obchodování, který zajišťuje dostatečnou likviditu, je dobrým kandidátem na možnosti obchodování založené na ukazateli IMI. Intuitivní chirurgie, Inc. (ISRG ISRGIntuitivní chirurgické Inc 384. 25 + 1. 19%
• vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Intuitivní chirurgické návrhy, vyrábí a prodává chirurgické systémy a související nástroje a příslušenství. S vysokou cenou 515 dolarů a průměrným objemem obchodů kolem 225 000 akcií za den se tato akcie často dostávají do přeplněných a převzatých teritorií. Zde je graf zobrazující relativní výkonnost výše uvedených zásob za poslední rok. Kromě pozorovaných cenových změn naznačují několik krátkodobých mezilehlých vzorků hřebenů a žlábků a časté oscilace na nulové čáře naznačují požadovanou volatilitu a zvrácení trendu, které tvoří potenciál zisku zjištěný ukazateli IMI. Graf: Google Finance Společnost Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc172 .50 + 2, 61%

vytvořená společností Highstock 4. 2. 6

) a Chipotle Mexican Grill Inc CMGChipotle Mexican Grill Inc273. 53-2. 12% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) jsou dalšími potenciálními kandidáty na obchodování. Nicméně oba nemají denní volatilitu potřebnou pro obchodování s IMI. Jejich beta hodnoty byly v posledních několika měsících nízké, ale to se může v budoucnu změnit. Body pro uvážení pro obchodování s ukazatelem IMI Technické ukazatele přicházejí s vlastními výzvami. Znalosti o nástrahách zajišťují správné umístění obchodů. Vyvarujte se obchodování během prvního a posledního obchodního času, kdy se trh otevře a uzavře. Volatilita je příležitostně vysoká během těchto časů a může vést k vstupu na inflační ceny. Indikátor systému IMI funguje dobře na zavedených trendech, které se obvykle neděje během první nebo poslední hodiny obchodování.

Vyhněte se obchodování, když bude zveřejněna velká zpráva, například čtvrtletní výsledky akcií. Vyhněte se také obchodování během velkých zpráv o trhu obecně (například během oznámení o změně úrokové sazby).

Možnosti obchodování přicházejí s vlastní složitostí. Jak dlouhé volání, tak krátké putování nabízejí zisk na základním zvýšení ceny. Obchodníci by si měli být vědomi dopadu volatility opcí a dalších faktorů, které ovlivňují ocenění opcí.

• Udržení cílové stop loss a zisk je absolutně nezbytné
• IMI není jen o vnitrodenních výkyvech, ale o identifikaci podmínek přepsání a převzetí připravených k velkým změnám hodnoty. Může být lákavé obchodovat s opcemi s vysokými beta stavy, ale rozhodování by mělo být také založeno na dalších faktorech, které zahrnují vysokou cenu a vysokou likviditu.
• Bottom Line
• Spolu s indikátorem IMI se pro obchodní opce používají stovky technických ukazatelů. Zkušení obchodníci přizpůsobí indikátory, které používají pro vlastní obchodní potřeby. Technické ukazatele mají matematická závislost, která, pokud je ignorována, může příležitostně vést ke ztrátovým obchodům. Totéž platí pro indikátor IMI, protože je také matematicky závislé. Obchodníci s volbami by měli pečlivě prostudovat všechny matematické závislosti a výpočty a vybrat ten nejlepší, který by vyhovoval jejich potřebám.