Tento článek zkoumá klouzavé průměry (MA), které mohou být nejstarším indikátorem, který používáme. Matematika za klouzavými průměry a jejich spouštěče typu buy and sell jsou velmi snadné pochopit a rozpoznat.

Výuka: Analýza grafových vzorů
Případová studie MA bez ohledu na časové období použité při vykreslování ukazatele ukazuje trend ve formě jedné hladké linie. Časové lhůty se budou lišit v závislosti na tom, zda si uživatel přeje krátkodobý obchodní výsledek nebo perspektivu dlouhodobějšího investování. Hodnota je další důležitou součástí rovnice a většina techniků použije závěrečnou cenu každé relace, což vede k jednoduchému klouzavému průměru. Použitím hodnoty na konci dne pro hladký MA, průměrný investor může mít čas poté, co se trhy uzavírají odpoledne, aby vyhodnotili svou strategii před zahájením následujícího rána. (Pro více informací o SMA, podívejte se na Simple Moving Averages Make Trends Out .)

Graf vytvořený pomocí Tradestation

První graf ukazuje výkon Nortel Networks (NT-NYSE) od prvních týdnů od srpna 2000 do března 2003. Graf zobrazuje tři jednoduché MA. Červená čára je 50-denní MA, modrá čára je 100-denní MA a fialová linie je 200-denní MA. Vidíte, že červená čára je nejméně hladká ze všech tří. Investoři by si měli koupit emisi, protože akční cena překročí nad jednoduchým ŘO a prodat problém, protože akční akce překročí jednoduchou ŘO.

Podle časového rozvrhu 50 dní (červená čára) ve výše uvedeném grafu je nejlepší čas podívat se na nákup akcií společnosti Nortel během prvního týdne listopadu 2001, kdy byla linka zhruba na úrovni 6 dolarů. 45 úroveň.

Graf vytvořený s Tradestation

Pomocí 100denního MA (modrého) by se investoři vrátili na trh zhruba na 13 listopadu 2001 za 7 dolarů. 50 úrovně. A nakonec by investor, který používal 200-denní MA (purpurový) pro přístup s dlouhodobějším trendem, neuvažoval o nákupu Nortel Networks, protože cenová akce nepronikla do MA během krátkého časového období ziskové ceny. (Více informací o použití klouzavých průměrů v

Pohybující se průměrné obálky: Upřesnění oblíbeného obchodního nástroje .) Pro investory, kteří skočili do NT, prodávaly signály jen několik týdnů po nákupních signálech. První signál prodeje přišel 16. ledna 2002, kdy cenová akce klesla pod 50-denní MA a Nortel Networks se uzavřela na 7 dolarů. 27. Dne 5. února by tito investoři, kteří používali 100denní OP, dostali svůj první signál, když Nortel uzavřel cenu 6 USD. 20. Velmi málo peněz bylo dosaženo investory, kteří používali tyto klouzavé průměry během tohoto časového období.

Graf vytvořený s Tradestation

Do konce října 2002 nebyly znovu definovány kupní signály.Dne 24. května se objevil jasný kupní signál pro 50denní šéfy MA, kteří uviděli uzavírací cenu $ 1. 07, což je více než 0. 17 od předchozí relace. Ve skutečnosti někteří obchodníci pravděpodobně vyskočili do záchvatu předchozího dne, kdy byl MA poprvé propuštěn. Stoupenci méně agresivního 100-denního MA museli čekat až následující den, kdy cena akcií znovu vzrostla na úroveň $ 1. 14.

Graf vytvořený s Tradestation

Potvrzující signály

Nyní, když jsme se podívali na velmi jednoduchý přístup s využitím řady klouzavých průměrů, prozkoumejte důležitost uvedení dalšího známého indikátoru mohou pomoci ilustrovat a potvrdit signály nákupu a prodeje. Indikátor objemové změny (V-ROC) se vloží do výše uvedeného grafu. Tento indikátor zobrazuje pozitivní hodnoty nad nulovou čárkou a negativní níže. Pozitivní hodnota naznačuje, že existuje dostatečná podpora trhu k tomu, aby pokračovala v řízení cenové aktivity ve směru současného trendu. Záporná hodnota naznačuje nedostatečnou podporu a ceny se mohou začít stagnovat nebo obrátit. (Více informací o V-ROC v našem článku,
Objemová míra změny .) Můžete vidět potvrzení o vývoji cenové hladiny od 5. listopadu 2001, kdy byl objem 13. 115. 400 a V-ROC vykazovaly mínusové číslo (-4.52). Právě tento den se cenová akce přesunula nad 50-denní MA a cena akcií se uzavřela na úrovni 6 USD. 26. O dva dny později, když se cena zvýšila na 7 USD. 01, trend pokračoval a V-ROC vykazoval solidní kladné číslo 142,00 s objemem 20, 016, 000.

Dne ​​13.11., Druhého vrcholu ve vývoji V-ROC, objem byl 24, 956, 200, V-ROC opět vzrostl na 202,91 a cena Nortelu se zvýšila na 7 dolarů. 55. Konečně, třetí vrchol ilustrované trendové linie, která nastala 19. listopadu, ukázala V-ROC 411. 84 s objemem 36, 353, 100 a cenou akcií $ 8. 52. Toto období 12 obchodních dnů zaznamenalo zvýšení ceny ve výši 2 USD. 26 nebo 36%, počínaje prvním pozoruhodným posunem cenové akce, prolomením 50denního MA a výrazným posunem objemové rychlosti změny.

Modrý trend, který se konal od 28. do 12. prosince, vykazuje zřetelnou slabost V-ROC, neboť cenová akce pokračovala v obchodování nad 50denním ŘO a ke zvýšení cen akcií. Bez podpory indikátoru V-ROC, který ukazuje objem obdarování v Nortel Networks, investor, který se spoléhá výhradně na obchodování s cenovými akciemi nad 50denní MA, mohl ztratit značné zisky realizované v průběhu března. Další velký vrchol, který ukazuje významný objem, byl na nevýhodě a cena akcií klesla nad dva dolary z výšky jen tří obchodních dnů předcházejících.

Závěr

Investor by si měl dát čas na potvrzení cenových trendů, což může být stejně snadné jako srovnání dvou velmi jednoduchých indikátorů, které vám poskytnou dobrý časový průběh a pevné ohodnocení trendu. Nezapomeňte zkontrolovat hlasitost a rychlost změny při příštím pohledu na tabulku vašich oblíbených klouzavých průměrů.