Ve své knize "Nové koncepty v technických obchodních systémech", J. Willes Wilder Jr., podrobně vysvětluje relativní sílu index (RSI). V průběhu let chartici a techničtí pracovníci napsali svazky o RSI, který byl zařazen jako ukazatel přeplněného / převisu. V tomto článku se budeme řídit psaním Wildera a jeho teorie RSI, jak se týká problematiky v USA a Kanadě.

-

Vzorec
Pro ty z vás, kteří nejsou obeznámeni s indexem relativní síly, jde o oscilátor a jeho hodnoty se pohybují mezi horní mezní hodnotou 100 a dolní mezní hodnotou 0. Počet dní v daném časovém období, kdy je cena akcií vyšší, se porovná s počtem dnů, kdy byla cena snížena. Wilder používá ve svých studiích 14 dní a tento počet obchodních zasedání se stále běžně používá dnes. Známý vzorec pro RSI je následující:

-

RSI = 100 -	100
1 + RS

RS = Průměr x dnů zavře

Zvyšující se hodnoty budou zobrazeny s ostrým stoupajícím řádkem, pohybujícím se nad polovičním bodem 50 a směrem na sever směrem k 100. Naproti tomu klesající hodnoty uvidí, že stejná čára klesá směrem k hodnotě 0. Když hodnota RSI stoupne nad hodnotu 70, technici považují problém za přepsaný. Když hodnota RSI klesne pod hodnotu 30, je problém považován za předimenzovaný.

Failure Swing
Dokonce o krok dál je selhání, což je termín, který Wilder používá k označení "velmi silné indikace změny trhu". Wilder používá selhání výkyvů k potvrzení jeho nákupu a prodeje bodů, a ve dvou číslech níže vidíte, že neúspěšné-swing body jasně dělat právě to.

Na levém obrázku s názvem "Failure Swing: Top", vysoká vrcholky na úrovni mírně nad úrovní 70 a pak klesá na asi 60, což je známé jako bod selhání. Při opětovném vzestupu hodnota RSI nedosahuje 70 bodů, což má za následek selhání výkyvu a poté, co hodnota opět dosáhne bodu selhání, je známo, že se jedná o bod výkyvu při selhání a spoušť spouští. " Chyba při selhání: Dolní část "ukazuje přesný opak, protože nejnižší hodnota 30 není překročena po zjištění bodu selhání kolem 40 znaků. Bod selhání je stanoven a kupní signál je v místě na nebo kolem hodnoty 40.

S trochou pozadovaného zmizení se podívejme na graf Královské banky Kanady (NYSE: RY RYRoyal Bank of Canada79.) 31-0 55% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) od období 31. července 2001 do 21. dubna 2003.

Graf vytvořen s Tradestation

S pomocí elipsy můžete vidět, že sept.21. ledna 2001 byla hodnota RSI na konci obchodovacího dne 20,62 a cena akcií společnosti Royal Bank skončila na úrovni 27 USD. 97, což dává RSI hodnotu 20. 62 - to je mnohem nižší než magické číslo 30. Rychle vpřed do 6. února 2002 a hodnota RSI je 30. 11 s cenou akcií ve výši 29 dolarů. 58. Vzhledem k perfektní vizi zpětného pohledu vidíme, že investor, který vstoupí na trh na těchto úrovních, by byl za poměrně krátkou dobu placen docela hezky; Podívejme se však na třetí soubor elips, na $ 36. 20 na 19.4.2002, kdy hodnota RSI seděla na 78. 81.

Je čas prodat? Je královská banka Kanady překonána na úrovni 70? Možná, ale pak možná možná ne. Podívejme se blíže. Dne 19. dubna 2002 vyvrcholila na 78. 81, nejvyšší hodnota RSI za více než 12 měsíců a cena akcií byla uzavřena na 36 dolarů. 20, poměrně velký krok od úrovně kolem 28 dolarů. 00, ke kterému došlo koncem září 2001. To není špatné pro velkou banku, která již platí úctyhodnou dividendu. Na otázku prodeje by odpověď byla "ano". Ti, kteří v ten den zasáhli tlačítko prodeje, když hodnota RSI prošla úrovní 70, by měla jejich reakci potvrdit později v příštím týdnu, kdy nebyla vysoká hodnota stanovená na devatenáctém místě překročena, což vedlo k selhání výkyvu, čímž se objevil prodejní bod opět na 35 dolarů. 50 stupně 3. května (viz modrou šipku v grafu)

Graf vytvořený s Tradestation

Graf vytvořený s Tradestation

Ve třetím grafu je 26. července datem selhání potvrzení swingu jako low set na 24. místě nebyla překročena a cena akcií směřovala na sever ještě jednou. Je třeba si uvědomit, že problém může i nadále klesat z tabulky i po poklesu hodnoty pod 30; navíc investoři potřebují potvrdit, že problém je dostatečně silný, aby změnil roh a zvýšení cen, místo aby stále ztratil hodnotu akcií.

Závěr
Klíčem k úspěšnému obchodování při použití relativního indexu síly je rozpoznání bodů výkyvů. Jednoduše řečeno, někteří popsali selhání houpání jako čistě potvrzení nadcházejícího zvratu ve vývoji. Dalším zajímavým bodem je pohyb nad a pod středovou čarou 50. Mnoho techniků se bude zaměřovat na pohyb přesahující 50 jako reprezentaci průměrných zisků, které překračují průměrné ztráty a tím i vzrůstající sentiment v ceně akcií. Naopak úroveň pod 50 signalizuje medvědí trh, protože průměrné ztráty překonaly průměrné zisky.

V budoucnu, když se budete velmi pečlivě zaměřovat na index relativní síly, ujistěte se, že rozpoznáte body výkyvů a potvrďte potenciální průlom.