Kvantitativní analytik je profesionál, který používá kvantitativní metody, které pomáhají podnikům přijímat obchodní a finanční rozhodnutí. Investiční banky, správci aktiv, zajišťovací fondy, soukromé kapitálové společnosti a pojišťovny zaměstnávají kvantitativní analytiky nebo "quants", které jim pomáhají identifikovat ziskové investiční příležitosti a řídit rizika.

V obchodním světě jsou zejména kvantitativní analytici poptávka. 21. století zaznamenalo výbuch v popularitě elektronického obchodování založeného na numerických algoritmech. Spíše než žít obchodníci, kteří freneticky chodí po podlaze New York Stock Exchange (NYSE) a vybírají objednávky k nákupu a prodeji, počítačový software infiltrová na různých burzách, kupuje a prodává akcie, když jsou ceny dosažené na úrovni, které algoritmus předurčuje, jsou ziskové. Zatímco počítačový algoritmus rozeznává práci, jsou to kvantitativní analytici, kteří jsou mozky za těmito algoritmy. Nejlepší v podnikání dělají zaměstnavatele miliony dolarů na měsíční bázi jednoduše pomocí programovacích algoritmů, které jsou rychlé a dostatečně účinné k nalezení nejlepších obchodů před konkurencí.

Na straně prodeje pomáhají kvantitativní analytici banky své cenné papíry. Na straně nákupu identifikují ziskové investiční příležitosti a měří riziko proti odměně. Mimo bankovního světa může kvantitativní analytik pracovat pro pojišťovnu, která pomáhá vytvářet cenové modely a strategie hodnocení rizik. Někteří kvantitativní analytici, spíše než chrastí skutečných dat, aby investovali nebo rozhodovali o řízení rizik, pracují na zadní straně a vyvíjejí počítačový software pro vyhodnocení finančních dat. Tito odborníci téměř vždy mají pokročilé počítačové programování pozadí kromě matematiky a statistiky.

Kvantitativní analytici front office

Kvantitativní analytici front office pracují pro společnosti, které prodávají a obchodují s finančními cennými papíry. Úkolem kvantitativního analytika v těchto společnostech je identifikovat ziskové obchody, rozvíjet cenové strategie a účinně řídit rizika. Ve dnech před zahájením elektronického obchodování kvantitativní analytici obvykle pracovali odděleně od obchodníků na recepci; analytici vyvinuli strategie a obchodníci je prováděli. S tak velkým obchodem prováděným prostřednictvím počítačových algoritmů se obě role velmi slučily. Obchodníci s obchodními centry se spoléhají na navigaci počítačového softwaru pro provádění obchodů; Využití co nejvíce tohoto softwaru vyžaduje úroveň inherentní dovednosti v kvantitativní analýze.

V moderním obchodním prostředí vyžaduje vývoj efektivních obchodních modelů pomocí kvantitativní analýzy téměř krátkozrakostní zaměření na rychlost.Název hry je před zahájením soutěže uskutečnit ziskový obchod. Zvažte algoritmus naprogramovaný k provedení nákupní objednávky, když akcie klesnou na určitou cenu za akcii. V elektronickém obchodování existuje vždy zpoždění mezi zadáním objednávky a prováděním objednávky. Frakce druhé záležitosti, jelikož existuje velká šance, že pokles cen vyvolal také konkurenční algoritmy k zadávání objednávek. Ti, kteří provádějí své objednávky, dostanou nejprve nejlepší cenu; protože nákupní aktivita zvyšuje ceny, zaostává za řadu konkurentů, znamená přijetí horší ceny v době, kdy je obchod realizován a ztrácí na míře zisku.

Nakonec kvantitativní analytici front office vykonávají mnoho rolí ve finanční kultuře. Stejně jako vždy je jejich primární zaměření na vytváření výnosných investičních modelů, které fungují co nejúčinněji. Kromě práce se surovými čísly musí moderní kvantitativní analytik z předních kanceláří důkladně obeznámit s procesem samotného obchodování. Počítačové dovednosti v oblasti špičkových technologií jsou navíc stále více poptávány touto roli v průběhu dne.

Řízení rizik

Řízení rizik je oblastí kvantitativní analýzy, která se od finanční krize v roce 2008 zvýšila v poptávce a vnímaná důležitost. Banky po mnoho let přebírají rizika, která jsou naprosto nepřiměřená očekávaným výnosům. výsledek vyvrcholil jedním z nejhorších období, které trh zaznamenal od roku 1929. V důsledku krize se finanční instituce zavázaly doladit své postupy řízení rizik tak, aby mohly i nadále honit velké zisky, aniž by se vystavovaly ztrátám, které vydrželi v roce 2008.

Analytici řízení rizik vyvíjejí kvantitativní modely, které udržují riziko pod kontrolou svých zaměstnavatelů. Stresové testy provedené na bance, aby určily svou schopnost odolat finanční krizi v různých poměrech, jsou často vyvíjeny a prováděny kvantitativními analytiky, kteří se specializují na řízení rizik.

Validace modelu

Úlohou tohoto analytika je testovat nové a staré kvantitativní modely vyvinuté analytiky pracujícími v různých kapacitách a určit jejich platnost. Jedná se o takzvanou roli jack-of-all-trade, protože validace modelu vyžaduje pracovní znalosti mnoha aspektů kvantitativní analýzy, ale nevyžaduje odbornost s žádným. Kvantitativní analýza je jako mnoho průmyslových odvětví v tom, že odborné znalosti mají tendenci být odměňovány vyššími platy. Analytici, kteří pracují na validaci modelu, často vykazují nižší platy než jejich vrstevníci v kanceláři.

Dovednosti

Kvantitativní analytik musí být v první řadě expert s čísly. Toto není kariéra pro ty, kteří bojují s matematikou. Dokonce mírně nadprůměrné kvantitativní dovednosti jsou pravděpodobně nedostatečné pro to, aby v této profesi skutečně leskly; kvantitativní analýza je kariérou pro math whizzes.

Kvantitativní analytici se každým rokem stávají pokročilejšími počítačovými dovednostmi. To je funkce rychlého posunu v obchodním světě směrem k elektronickému a vysokofrekvenčnímu obchodování založenému na algoritmech.Tyto algoritmy jsou naprogramovány do počítačového softwaru, který zadává a provádí obchody. Kvantitativní analytici, kteří mohou vyvinout algoritmy, které vyhledávají nejlepší obchody a dostanou se k nim předtím, než soutěže nikdy nedostatek pro vysoce placené příležitosti kariéry v současném obchodním průmyslu.

I když kvantitativní analytici pracují v mnoha průmyslových odvětvích, jsou nepřiměřeně koncentrováni ve velkých bankovních a investičních centrech. Stejně jako všechny práce v této oblasti kvantitativní analýza obvykle vyžaduje hodně hodin a zřídka nabízí nejlepší rovnováhu mezi prací a životem. Přijímat si tuto kariéru vyžaduje nevyčerpatelnou pracovní etiku a odhodlaný úsilí o to, aby bylo dosaženo úspěšného času.

Průměrná mzda

V roce 2015 je průměrný roční plat pro kvantitativního analytika 83, 684 USD. Střední hodnota, tj. 25th až 75th percentil, činí zhruba 66 000 až 100 000 000 dolarů. spadající do tohoto rozsahu závisí na jeho geografické poloze, jeho zaměstnavateli a jeho dovednostech a zkušenostech. Horní potenciál této kariéry je obrovský, pokud jde o příjem. Nejvyšší kvantitativní analytici na Wall Street dělají několik set tisíc dolarů ročně.

Výhled na práci pro kvantitativní analytiky je silný. Úřad Spojených států amerických pro statistiku práce (BLS) shromažďuje kvantitativní analýzu v rámci širšího rozvrhu finanční analýzy, což je oblast, kterou plánuje růst nejméně o 16% mezi rokem 2012 a rokem 2022.