a:

Basilej III byl komplexní soubor předpisů přijatých v souvislosti s finanční krizí v roce 2008, určených k ochraně globálního finančního systému před budoucími krizemi. Předpisy obsahovaly ustanovení o kapitálových požadavcích, poměru pákového efektu a poměru likvidity.

Kapitálové požadavky

Basel III zvýšil kapitálové požadavky z předchozích předpisů. Podle nových předpisů jsou banky povinny držet 4,5% z vlastního kapitálu rizikově vážených aktiv a dalších 1,5% kapitálu tier 1. Toto číslo se počínaje rokem 2019 zvyšuje na 7%. Rizikově vážená aktiva jsou vypočítána vynásobením hodnoty aktiva standardizovaným rizikovým rizikem váženým pro toto aktivum. Standardizované rizikové váhy jsou uvedeny v předpisech. Rizikovější aktiva mají vyšší rizikovou váhu versus méně volatilní aktiva.

Pákové ukazatele

Basel III obsahoval ustanovení týkající se minimálního poměru pákového efektu. Tento poměr je vypočítán vydělením kapitálu tier 1 průměrnými celkovými konsolidovanými aktivy banky. Banky musí mít podle těchto ustanovení podíl pákového efektu vyšší než 3%. Tento poměr se má vztahovat na podrozvahové i podrozvahové aktiva. Předchozí bankovní předpisy nezahrnovaly podrozvahové aktiva a závazky, které někteří věří, že byl jedním z hnacích sil finanční krize.

Požadavky na likviditu

Poměr krytí likvidity je navržen tak, aby poskytoval dostatečnou likviditu během 30 dnů čistého odlivu hotovosti v případě budoucí krize. Poměr se vypočítá tak, že se vysoce kvalitní likvidní aktiva vydělují celkovým čistým odlivem likvidity za 30 dní. Podle Basel III musí být tento poměr rovný nebo větší než 100%. Dále pravidla vyžadují čistý stabilní poměr financování v době zvýšeného finančního stresu.