a:

Poměr volatility lze použít při analýze měnových párů v podstatě stejným způsobem jako u akcií. Forex obchodník ji může použít ke sledování kolísání volatility vůči minulým časovým obdobím. Teoreticky by to mělo umožnit obchodníkovi, aby zřetelněji zjistil výpadky. Celá strategie nemůže být vytvořena na základě signálů o volatilitě, ale může být užitečné při potvrzení možných výstupních a vstupních bodů.

Na devizovém trhu může být obtížné použít technické poměry akciového trhu. Forex trh je masivní, tekutý a vysoce aktivní - je těžší vytvořit statické poměry, které mají význam pro jakýkoliv použitelný čas v forexu.

Poměr volatility a průměrný pravý rozsah

Jack Schwager je derivát průměrného skutečného rozpětí (ATR), který se stal nejpoužívanější metodou hodnocení volatility cen akcií. Poměr volatility přebírá aktuální hodnotu skutečného rozpětí aktiva a rozděluje ho podle ATR v určitém časovém období. Když koeficient volatility vrací hodnoty za určitý bod (obvykle 0. 5), generuje se potenciální signál pro odhalení.

Použití na forexovém trhu

Měnové kontrakty se obchodují 24-7, což zjednodušuje náhlé a čisté výpadky. To neznamená, že koeficient volatility není použitelný na forexovém trhu, ale to znamená, že obchodníci s akciemi by z něj mohli získat větší hodnotu.

Možná nejlepší využití ukazatele volatility je jako potvrzovací nástroj. Může být použita k podpoře indikátorů hlasitosti, které pomáhají upevnit vstupní a výstupní body. Například měnový pár, který zažívá nárůst objemu a má poměr volatility číslo 0. 5, bude považován za nejvhodnější pro záznam.