a:

Vypočtějte korelační koeficient pro nalezení korelace mezi dvěma proměnnými, ať už jsou to tržní indikátory, zásoby nebo cokoli jiného, ​​které lze sledovat číselně. Ve statistice je korelace měřítko verze kovariance, která měří, zda jsou proměnné kladně nebo nepřímo příbuzné. Korelace je velmi důležitou koncepcí analýzy technického trhu akcií, neboť umožňuje odhadnout mechaniku cenových modelů.

Porozumění korelaci

Předpokládejme, že indikátor trhu, jako je celková spotřeba spotřebitelů, narůstá současně s rostoucí cenou. Vzhledem k tomu, že oba proměnné se časem pohybují stejným směrem, jsou podle nich pozitivně korelovány. Pokud by se cena zásob snížila, když celkové výdaje spotřebitelů vzrostly, obě proměnné by byly nepřímo korelovány. Korelace však nikdy není synonymem příčinné souvislosti.

Korelace se měří korelačním koeficientem. Korelační koeficient vždy vrací hodnotu mezi +1. 0 (dokonale korelativní) a -1. 0 (dokonale negativně korelované); korelační koeficient nula nemá prognostickou sílu a pro technického analytika je málo užitečný.

Výpočet korelačního koeficientu

Existuje několik různých metod pro nalezení korelačního koeficientu. Každý vzorec korelačního koeficientu vyžaduje data časových řad pro zvažované proměnné. Získejte správná data pro ukazatel trhu a konkrétní ceny akcií.

Nejjednodušší způsob výpočtu korelace je použití nějakého softwaru, například funkce = CORREL () v aplikaci Excel. Výpočet můžete provádět bez těchto nástrojů. Nejvíce matematicky správná metoda je najít kovarianci pro dvě proměnné a standardní odchylky pro každou proměnnou, pak použijte následující vzorec: {Corr. Coeff. = COV (ukazatel trhu, cena akcií) / ((směrodatná odchylka pro ukazatele trhu) * (směrodatná odchylka ceny akcií)).

Hledání kovariance a směrodatné odchylky pro každou proměnnou může být zdlouhavý, zapojený proces. Většina kalkulaček a některého softwaru však může tyto funkce také provádět.