Investoři mohou využít několik základních pojmů z kvantitativní analýzy, jako je standardní odchylka a beta, k vyhodnocení možných investic. Standardní odchylka a beta aktivita lze často najít online. Kvantitativní analýza využívá matematické a statistické modelování k vyhodnocení minulé - a možná budoucí - výkonnosti investice.
Směrodatná odchylka je měřítko rozsahu výnosů z investic okolo průměrného výnosu daného aktiva. Standardní odchylka může poskytnout měřítko historické volatility aktiva, které může poskytnout pohled na budoucí volatilitu aktiva. Standardní odchylka je v podstatě mírou rizika. Vyšší směrodatná odchylka výnosů aktiva znamená, že aktivum může způsobit větší kolísání cen. Aktivum s vyšší volatilitou má také větší šanci na to, aby učinilo velký posun vzhůru. Investor může chtít zahrnout vyšší riziko do většího portfolia, aby zlepšil celkovou návratnost, v závislosti na toleranci rizika investora.
Dalším kvantitativním konceptem, který mohou investoři využít, je měřítko beta. Beta poskytuje měřítko volatility aktiva ve srovnání s trhem jako celkem. Koeficient beta je určen lineární regresí výnosů aktiva versus výnosy většího trhu. Beta 1 označuje, že se aktivum obecně pohybuje společně s trhem. Beta větší než 1 znamená, že aktivum je vystaveno vyšší volatilitě a způsobuje větší kolísání cen než celkový trh. Beta mezi 0 a 1 znamená, že aktivum obecně dělá menší pohyby než větší trh. Zásoby v sektoru užitkových zásob často mají beta méně než 1. Negativní beta znamená, že aktivum se pohybuje nepřímo na trhu. Koeficient beta je užitečný pro konstrukci portfolií a umožňuje snadnou diverzifikaci.
Jak mohu využít analýzy hodnotového řetězce k vyhodnocení investičních rozhodnutí?
Chápete, jak může investor při hodnocení investičního rozhodnutí využít analýzy hodnotového řetězce. Zjistěte, jaké aktivity přidávají hodnotu hodnotovému řetězci společnosti.
Je lepší použít zásadní analýzu, technickou analýzu nebo kvantitativní analýzu k vyhodnocení dlouhodobých investičních rozhodnutí na akciovém trhu?
Chápeme rozdíl mezi fundamentální, technickou a kvantitativní analýzou a jak každé měření pomáhá investorům hodnotit dlouhodobé investice.
Jak mohu sloučit technickou analýzu a fundamentální analýzu s kvantitativní analýzou, která generuje výnosy v mém akciovém portfoliu?
Dozvíte se, jak lze kombinovat základní poměry analýzy s kvantitativními metodami screeningu akcií a jak se používají technické ukazatele v algoritmech.