S & P 500 index futures vzrostl v popularitě v uplynulém desetiletí poté, co regulační regulace SEC o obchodním dni vyvolala exodus maloobchodního kapitálu z akcií a do Globex, CME je 24-hodinová elektronická obchodní platforma. Objem dosáhl historického vrcholu v roce 2011, který byl podpořen celosvětovým přechodem rizik z jednotlivých cenných papírů na široké makroekonomické nástroje, a to v důsledku výbuchu ultramoderních derivátů. Spolu s futures NASDAQ 100 a Russell 2000 Index, trojice vygeneruje spolehlivé mapy pro aktivní obchodníky, kteří hledají signály v rámci nákupu a prodeje.

Obchodování s futures v hodinách mezi americkým kapitálem uzavřeným v New Yorku a příštího rána otevře trhové události na asijských a evropských burzách (pro další čtení viz 4 klíčové ukazatele, Trhy ). Na druhé straně vytvářejí krátkodobé vztahy konvergence a divergence, které předpovídají cenovou akci během běžných obchodních hodin, jak je uvedeno v části Čtěte trendy trhu s analýzou konvergence a odchylky . Společnost S & P 500 zakotvuje tyto vztahy a řadí se k nejoblíbenějším akciovým futures kontraktům na světě a často předpovídá široké směrové impulzy bez dalších smluv nebo tržních signálů.

Existují dva běžné způsoby, jak mohou aktivní obchodníci zahrát futures indexů S & P 500. Nejprve převezměte riziko přímo v reakci na typické signály technické analýzy, včetně breakouts, breakdowns a pullbacks (pro další čtení viz Top Strategies for Mastering Pullback Trading ). Za druhé, aplikujte zpětnou vazbu na jiné nástroje ve vysoce korelačním prostředí, ve kterém tisíce akcií, měn a dalších světových trhů obchodují v souladu nebo v protikladu s futures kontrakty. Tato synchronicita je běžná v klíčových obratových bodech, když institucionální kapitál přiděluje riziko založené na širokých makroekonomických silách, nikoli atributy jednotlivých cenných papírů.

Vývoj cen a signály S & P 500

Podívejme se na typický vývoj cen S & P 500 a jak předpovídal velký pokles a současně poskytl aktivním obchodníkům řadu krátkodobých signálů pro nákup a prodej. Použijeme 60-ti minutový, 24hodinový graf, který je základem pro obchodníky s futures, protože zachycuje zámořské události a upozorňuje na to, že klíčové úrovně nebyly během návštěvy USA zasaženy. Smlouva se shromažďuje od roku 2082 do roku 2118 od 20. února a 25 a odtáhne se zpět. Mřížka Fibonacci, roztažená nad cenovým swingem, zachycuje krok za krokem zhoršení, které způsobilo rozbití 6. března ^th . (Vysvětlení, jak správně umístit tyto sítě, naleznete v části Umístění Fibonacci Grids je klíčem k vaší obchodní strategii ).

2100 se nastavuje při 50% Fibonacci retracement, zdůrazňuje jeho důležitost jako cena se stává zpět a testy podporují dvakrát (1, 2) před konečným vysokým potiskem a třikrát poté (3, 4, 5).Na základě těchto pěti testů se vytvoří širší podpůrná zóna mezi 2100 a 2105 (modré čáry). Smlouva se po pátém testu shoduje na čtyřdenní vysoký (6) a od 20. února se prodává, přičemž první ^{nižší je vysoká} . Jedná se o klasický znak slabosti, jak je popsáno v teorii Dow více než 100 let. Přestože byl původně pozorován v průmyslových a železničních průměrech DJ, funguje to mimořádně dobře jako generátor signálu, a to jak v denních, tak v denních termínových grafech.

Dolní výška způsobí prodlení (7), které se prolomí podpěrnou zónou. První porušení zřídkakdy vede k okamžitým změnám trendů na termínových trzích, protože algoritmy, které dominují společnosti Globex, upřednostňují vyčištění objemu objednávek na obou stranách před vstupem do širokých směrových impulzů. Tato předpojatost přispívá k krátkému stlačování nad podpůrnou zónou (8), která přitahuje agresivní prodejní tlak a hlubší nízkou (9) v následujícím zasedání. To nízké testy únor swing low (červená čára) a najde podporu na. 786 retracement. Smlouva se odrazí naposledy a vytiskne dva neúspěšné testy (10, 11) předtím, než se převrátí při poruše, která urychluje, když podkopává předchozí minima a další čtyři hodiny klesne o dalších 20 bodů.

Časová osa události ilustruje, jak se cena S & P 500 vyrovnává s klíčovými makro-impulsy, často na druhé straně planety. To sděluje pozornému obchodníkovi, aby věnoval velkou pozornost ekonomickým a politickým katalyzátorům, kdy institucionální kapitál bude pravděpodobně provádět nejagresivnější strategie. Je také vysoce instruktážní, když se bullish zprávy, jako je kvalitativní uvolňování ECB a silné údaje o pracovních pozicích v USA, nedaří smlouvu překročit hranici podpory, jak tomu bylo 5. března a ^>. Zrátané podbízení

Smlouva o futures na index S & P 500 funguje mimořádně dobře jako plán pro krátkodobé časování a směrování trhu. Sledujte 24hodinový, 60minutový graf, protože staví podporu a úrovně odporu, sladěním rizikové expozice s testováním, které následuje po tržních ekonomických a politických událostech (pro další čtení viz

Základy podpory a odporu ) .