V rámci mezinárodní kategorie fondů obchodovaných na burze (ETF) mohou investoři omezit expozici čtyřem specifickým regionům zaměřeným na Evropu, Austrálii a jihovýchodní Asii (EAFE). Obecně řečeno, tyto typy finančních prostředků mohou být volatilní kvůli výkonnosti akciových trhů i směnných kurzů. Existuje ovšem hrstka ETF, které se podařilo omezit nevýhodu volatility trhů s medvědy, přičemž se podílejí na zhodnocování cen, ke kterým dochází během býčích trhů. Pro oba typy trhů jsou strukturovány tři fondy.

iShares MSCI EAFE Minimální volatilita ETF

S $ 6. 46 miliónů spravovaných aktiv (AUM), iShares MSCI EAFE Minimální volatilita ETF (NYSEARCA: EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71, 65 + 0, 06% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 je největší ETF v této kategorii. Aby se minimalizovala volatilita, fond je strukturován společně se společnostmi, které platily dividendu, a různými podíly v defenzivních sektorech. Například přidělení technologií bylo 20% průmyslovým, od 16. dubna 2016.

Japonsko vede přidělení země o 28,6%, následovalo Spojené království ve výši 23,7% a Švýcarsko o 10,48%. Největší příděly v odvětví jsou finanční prostředky na úrovni 21,22%, spotřebitelské necyklické se 16,13% a zdravotní péče 15,94%. Největší pozice ve fondu jsou Swiss Re AG (OTC: SSREY) s 1. 51%, Nestlé SA (OTC: NSRGY) na 1,46% a Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NYSE: NTT) .

Hodnota minimální volatility ETF iShares MSCI EAFE má poměr ceny a výnosů (P / E) 18 36 a poměr cena-k-kniha (P / B) , a platí distribuční výnos 2,38%. Fond má tříletou beta verzi 0,69, což představuje volatilitu o 31% nižší než široký trh. Tříletý roční výnos je 6,33%.

SPDR MSCI EAFE Kvalitní mix ETF

S váhovým systémem založeným na hodnotě, nízkém beta versus širokém trhu a základní kvalitě, SPDR MSCI EAFE Kvalita Mix ETF (NYSEARCA: QEFA QEFASPDR MSCI StrFc64. 0. 11% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) podniká kroky nezbytné k ochraně cen akcií na trzích s medvědy a k zachycení zisku na býčích trzích. Proces screeningu fondu, podobně jako ostatní ETF v této skupině, podhodnocuje zásoby technologií, zatímco preferuje sektory, které vykazují nižší míru volatility a platí vyšší dividendy.

Největšími zeměmi jsou U. K. s 24,93%, Japonskem 21,2% a Švýcarskem 12,4%. Ve svém sektorovém rozdělení fond upřednostňuje finanční prostředky na 20,84%, spotřebitelské necyklické s 15,94% a zdravotní péče o 14,5%.Tři největší podíly jsou švýcarské firmy: Nestlé SA ve 2. 53%, Roche Holding Ltd. (OTC: RHHBY) s 2,3% a Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. > Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) při 2. 05%. SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF má hodnotu P / E 19 28 a hodnotu P / B 1,82 a vyplácí dividendu 2,92%. Fond byl spuštěn 4. června 2014 a nemá tříletý rating beta. Jednoroční návratnost je záporná 5. 4%.

Růst dividendy WisdomTree International s hedgeovými cenami ETF

V portfoliu s váženým podílem na dividendách, které je také pro americké investory zajištěno měnou, byl WisdomTree International zajištěn růstem dividend kvality ETF (NYSEARCA: IHDG

IHDGWT Intl Hdg Qlt31. -0. 08% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) poskytuje ochranu proti cenám akcií i směnným kurzům. Portfolio je rovněž prozkoumáno, aby růst získal zisky, když trhy rostou. Největší příděly země jsou U. K. s 19,95%, Japonskem o 13,6% a Švýcarskem o 10,28%. Spotřebitelé necyklické jsou největším odvětvím, které drží 21,17%, následované spotřebitelskými cykly s 20,15% a průmyslem o 15,41%. Největším podílem fondu je společnost Roche Holding AG ve výši 5,3%, společnost British American Tobacco plc (NYSE: BTI

BTIBrit Amer Tobacco65, 03-0 49% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ) se 4,87% a společností Telstra Corporation Limited (OTC: TLSYY) ve výši 3,84%. Mezinárodní růst dividend WisdomTree zajišťuje kvalitní dividendu ETF má hodnotu P / E 18,4 a poměrně vysokou hodnotu P / B 3,63 a vyplácí dividendový výnos 3,7%. S počátečním datem 7. května 2014 musí fond dosáhnout tříletého hodnocení beta. Jednoroční návratnost je záporná 5. 18%.

Key Takeaways

Mezinárodní ETF EAFE mohou přinést volatilitu jak výkonnosti akciových, tak měnových rizik. Všechny tři fondy v této skupině ukazují hodnoty metriky, které omezují volatilitu dolů, stejně jako potenciál zachytit zisky a činí je vhodnými pro trhy s býky a medvědy. Navíc mají investoři možnost rozhodnout se o zajištění měnového rizika pomocí nástroje ETF pro růst dividend kvality WisdomTree International nebo o zvýšení fluktuace měn v nástroji iShares MSCI EAFE Minimální Volatilita ETF a SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF.