a:

Je prospěšné inovovat finanční modely a techniky používané při kvantitativní analýze ke zlepšení výkonnosti a přizpůsobení se měnícím se podmínkám na trhu. Kvantitativní analýza využívá složité statistické a matematické modely pro různé účely, jako je posouzení finanční výkonnosti aktiva, řízení rizik nebo ocenění finančních derivátů.

Banky a jiné pojišťovny často používají kvantitativní modelování při řízení rizik. Události z finanční krize v roce 2008 však ukázaly, jak se procesy a postupy řízení rizik v období vysoké volatility rozpadly. Banky a pojišťovny obchodovaly s extrémně velkými dolarovými částkami hypotečních zástavních listů (MBS), včetně kolateralizovaných dluhových obligací (CDO). Banky a pojišťovny nerozuměly míře rizika, které podnikly, obchodováním s těmito vysoce zadluženými a složitými deriváty. Jejich rizikové modely byly nedostatečné, aby se vypořádaly s následným masivním rozpadem trhu. Jedná se o konkrétní příklad toho, jak inovace v kvantitativním modelování mají zásadní význam pro zlepšení výkonnosti a náležité řízení rizika.

Existuje mnoho různých typů modelů používaných v kvantitativní analýze. Analýza Monte Carlo provádí více simulací možných výsledků pomocí náhodných proměnných pro určení pravděpodobnosti těchto výsledků. Původně byla použita při stavbě první atomové bomby. Analýza Monte Carlo poskytuje konečné rozdělení pravděpodobnosti pro určité výsledky. Například proměnnými v simulacích může být cena aktiv nebo derivátů. Analýza Monte Carlo může provádět stovky nebo tisíce simulací, které vytvoří konečné rozdělení pravděpodobnosti. Tento typ analýzy je snadný s pokroky ve výpočetní síle. Analýza Monte Carlo byla použita ke zvládnutí rizika CDO a někteří obviňují ty modely za to, že nezjistili riziko extrémního tržního pohybu, jako například to, co se stalo v roce 2008.