Existuje několik indikátorů volatility, které mohou obchodníci a analytici použít. Mezi nejčastěji používané patří index volatility (VIX), průměrný ukazatel skutečného rozsahu (ATR) a Bollingerovy pásy.
Index volatility sleduje širokou škálu možností put a call na indexu S & P 500 a má za cíl předpovědět tržní volatilitu nejméně dalších 30 dní vpřed. Vzhledem k tomu, že velké instituce představují převážnou část obchodování s možnostmi indexu S & P, jejich obchodování na trhu s opci je využíváno jinými obchodníky, které jim pomohou získat informace o pravděpodobné tržní volatilitě v následujících dnech. Hodnota VIX zobrazuje převážnou většinu času mezi 18 a 35, ale hodnota byla nižší než 10 a vyšší než 85. Hodnoty VIX vyšší než 30 naznačují zvýšenou volatilitu, zatímco hodnoty pod 20 ukazují na extrémně nízkou volatilitu.
Indikátor ATR, který vyvinul J. Welles Wilder Jr., vypočítá, co Wilder nazývá "true range" a poté vytvoří ATR jako 14denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) . Skutečný rozsah se nalézá pomocí následujících tří rovnic:
Reálný rozsah = Aktuální denní den minus aktuální denní den
Reálný rozsah = Aktuální denní den minus ukončení předchozího dne
Reálný rozsah = aktuální den je
ATR pak vytvořen jako EMA nejvyšší hodnoty nalezené při řešení tří rovnic. Větší ATR naznačuje vyšší volatilitu.
Bollingerovy pásy měří dvě standardní odchylky nad a pod 20denní průměr a plotové čáry představující tyto úrovně na grafu spolu s čárou mezi těmito dvěma pásmy, která zobrazuje klouzavý průměr 20 dnů. Rozšíření pásem ukazuje zvýšenou volatilitu trhu a zúžení pásem ukazuje pokles volatility.
Volatilita na akciovém trhu prochází cykly vysoké a nízké volatility. Analytici sledují směřování pohybu na trhu, když dochází k prudkému nárůstu volatility, což je možným ukazatelem budoucího tržního trendu.
AD:Vaše 401 (k): Jak zvládnout volatilitu trhu
Hloubkový pohled na to, jak zvládnout aktiva 401 (k) v době volatility trhu.
Budou mít dopad na volatilitu na trhu v roce 2016?
S celosvětovou ekonomickou nejistotou a volatilitou na burze na začátku roku 2015, analytici předpokládají, že fúze a akvizice pravděpodobně zpomalí.
Proč by akcie, které platí velkou a důslednou dividendu, měly na trhu nižší volatilitu cen než akcie, které neplatí dividendy?
Abychom pochopili rozdíly v volatilitě, které se běžně vyskytují na akciovém trhu, musíme nejdříve jasně prozkoumat přesně to, co je a neplatí pro dividendy. Veřejné společnosti a jejich správní rady obvykle začínají vydávat běžné dividendové platby společným akcionářům, jakmile jejich společnosti dosáhnou významné velikosti a úrovně stability.