a:

Index absolutní šířky je nástroj technické analýzy, který měří volatilitu výpočtem rozdílu mezi postupujícími a klesajícími emisemi v daném indexu. Obecně řečeno, vysoká návratnost pomocí indexu absolutní šířky (ABI) znamená zvýšení aktivity a možnou změnu. Nízké výnosy znamenají klesající aktivitu nebo možná tržní trh. Analytici mohou ABI použít k tomu, aby informovali, zda by měli vzít býčí nebo medvědí pozici.

AD:

ABI se nepovažuje za standardní nástroj pro hodnocení volatility. Většina tradičních měření volatility se zaměřuje na změnu cen, avšak ABI posuzuje rozdíl mezi celkovým počtem předcházejících akcií a počtem upadajících akcií. Také, protože ABI vrací absolutní hodnotu, návrat je vždy kladný.

Obchodník a autor Norman G. Fosback nejprve odhalili potenciál ABI a diskutovali o některých jeho použitích ve své knize "Stock Market Logic". Fosback věřil, že vysoké hodnoty v indexu šířky byly předchůdcem vyšších cen během příštích tří až dvanácti měsíců.

AD:

Jedním z absolutních strategií šíře indexu indexu, který Fosback cítil jako nejspolehlivější, bylo rozdělení týdenního ABI o celkové množství obchodovaných emisí v tomto týdnu a následné mapování těchto čísel v klouzavém průměru 10 týdnů. Obchodníci, kteří používají tuto techniku ​​ABI, sledují dvě prahové hodnoty: pokud klouzavý průměr přečte méně než 15%, považují se za bearish. Pokud jsou desetitýdenní čtení vyšší než 40%, jsou vzrůstající.

AD:

Při aplikaci ABI na velké obsazené indexy, jako je New York Stock Exchange, je těžší měřit trendy z těchto primárních hodnot. Aby to kompenzovalo, někteří obchodníci se rozhodnou soustředit se spíše na několik sektorů než na celý index nebo na své vlastní jedinečné portfolio ABI.