Jaké jsou nejběžnější strategie pro použití Indexu absolutního šálu (ABI)?

ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 (Listopad 2024)

ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 (Listopad 2024)
Jaké jsou nejběžnější strategie pro použití Indexu absolutního šálu (ABI)?
Anonim
a:

Index absolutní šířky je nástroj technické analýzy, který měří volatilitu výpočtem rozdílu mezi postupujícími a klesajícími emisemi v daném indexu. Obecně řečeno, vysoká návratnost pomocí indexu absolutní šířky (ABI) znamená zvýšení aktivity a možnou změnu. Nízké výnosy znamenají klesající aktivitu nebo možná tržní trh. Analytici mohou ABI použít k tomu, aby informovali, zda by měli vzít býčí nebo medvědí pozici.

ABI se nepovažuje za standardní nástroj pro hodnocení volatility. Většina tradičních měření volatility se zaměřuje na změnu cen, avšak ABI posuzuje rozdíl mezi celkovým počtem předcházejících akcií a počtem upadajících akcií. Také, protože ABI vrací absolutní hodnotu, návrat je vždy kladný.

Obchodník a autor Norman G. Fosback nejprve odhalili potenciál ABI a diskutovali o některých jeho použitích ve své knize "Stock Market Logic". Fosback věřil, že vysoké hodnoty v indexu šířky byly předchůdcem vyšších cen během příštích tří až dvanácti měsíců.

Jedním z absolutních strategií šíře indexu indexu, který Fosback cítil jako nejspolehlivější, bylo rozdělení týdenního ABI o celkové množství obchodovaných emisí v tomto týdnu a následné mapování těchto čísel v klouzavém průměru 10 týdnů. Obchodníci, kteří používají tuto techniku ​​ABI, sledují dvě prahové hodnoty: pokud klouzavý průměr přečte méně než 15%, považují se za bearish. Pokud jsou desetitýdenní čtení vyšší než 40%, jsou vzrůstající.

Při aplikaci ABI na velké obsazené indexy, jako je New York Stock Exchange, je těžší měřit trendy z těchto primárních hodnot. Aby to kompenzovalo, někteří obchodníci se rozhodnou soustředit se spíše na několik sektorů než na celý index nebo na své vlastní jedinečné portfolio ABI.