Koupit a prodávat cykly odhalují skryté záměry největších hráčů na trhu, protože se zabývají makroekonomickými strategiemi, které ovlivňují směřování cen. Investoři a obchodníci mohou identifikovat tyto cykly pomocí technických nástrojů, které měří vytrvalost tlačí za těmito cykly a mohou použít tato měření k předvídání, kdy se tyto cykly převrátí od nákupu k prodeji a naopak. Tyto přírodní rytmy vykazují svou největší sílu v hlavních indexech a termínových kontraktech, které řídí tisíce podkladových akcií, dluhopisů a forexových křížek.

SP-500, Nasdaq-100 a Russell-2000 slouží tomuto účelu pro široký koš akcií, broušení přes snadno sledované cykly, které řeknou účastníkům, jak agresivní nebo defenzivní potřebují při vstupu tržní den. (Viz: Úvod do indexů akciových trhů.) Populární analytické nástroje jako Stochastics a Wilders RSI měří tyto impulzy, často s překvapující přesností. Na druhé straně investoři a obchodníci mohou tato měření využívat ke strategiím vstupu, výstupu a řízení rizik, ať už jsou zaměřeny na denní, denní, týdenní nebo dokonce měsíční období. (Pro související čtení viz: Stochastics: Přesný ukazatel nákupu a prodeje.)

- <->

Stochastics

Obchodník s cennými papíry George Lane popularizoval ukazatel Stochastics v padesátých letech. Je to klamně jednoduchý vzorec, který porovná aktuální cenovou lištu s přednastaveným výběrem nejvyšších a nejnižších hodnot. Snad díky své jednoduchosti mnoho techniků ve věku

st ^{nedokáže pochopit svou obrovskou sílu při předvídání cyklických obratů na indekách a jednotlivých nástrojích. To je téměř ideální nástroj pro dekonstrukci skrytých sil, které se pohybují na moderních trzích. Jako vždy, řešení analýzy z několika směrů vytváří spolehlivější výsledky a Stochastics funguje nejlépe v kombinaci s cenovými modely, klouzavými průměry a dynamickými nástroji, jako je MACD. (Viz MACD a Stochastic: Strategie Double-Cross.)}

Stochastics definuje přeplněnou a nadpřirozenou úroveň, když cykly zasáhnou své vrcholy a jsou připraveny k převrácení. Ze zkušenosti však víme, že trhy mohou zůstat nadměrně zakoupeny nebo převedeny na dlouhou dobu. Tato námitka zaměňuje účastníky trhu, kteří hledají indikátory typu Holy Grail, které ve všech případech vyvolávají jednoduché a jednoznačné signály. Tato přirozená nejistota vyžaduje specifické cenové a časové filtry pro zlepšení předvídatelnosti. Dvě řádky vytvořené indikátorem slouží k tomuto účelu a zpožďují validaci cyklických obratů, dokud se nepřekročí na extrémních úrovních a pak se dostanou k středu analytické mřížky.

Týdenní cykly zvláště ukazují obrovskou hodnotu v načasování trhu pro oba hlavní nástroje a jednotlivé pozice.Stochastics je téměř neprůstřelná, pokud jde o tuto analýzu makroekonomického trhu, zvláště když široké průměry tlačí na klíčovou podporu nebo úrovně odporu a technici se pokoušejí vyzvat k výpadu nebo selhání, které způsobí zásadní zvrat. (Viz Základy podpory a odporu.)

Investorům a obchodníkům se v těchto inflexních bodech hodně stává za to, že rozhodují, zda si kupují v očekávání výpadku nebo rozpadu, nebo se ztratí v aktuálním směru a vstoupí do opačného postavení, získává zisk během zrušení.

Podíváme se na dvě týdenní aplikace Stochastics, které můžete použít ke zlepšení tržního načasování.

Kříže a potvrzení

Je to víkend v srpnu a přezkoumáváte pokrok na trhu, abyste zjistili, zda jsou pro vaši rozsáhlou expozici vyžadovány nějaké úpravy. SP-500 a Nasdaq-100 právě dosáhly vrcholů na trhu býků, ale Russell-2000 je nedostatečně výkonný, chycen ve velkém obchodním rozsahu. Stochastika na všech třech nástrojích se zvýšila na přeplněnou úroveň. (Pro související čtení viz: Přepsaná nebo nadměrná cena: Použijte index relativní síly, abyste zjistili.)

Není třeba se zajímat, když se stochastici nejprve zvednou nad magickou přeplněnou linii. Ve skutečnosti trhy často zaznamenávají své nejsilnější zisky, když ukazatele brousí na těch extrémních úrovních. Nicméně, teď vám říká, abyste se posadili a věnujte pozornost tomu, že medvědí přechod do nového prodaného cyklu trvajícího 6 až 12 týdnů by mohl kdykoli přijít.

Další změna technických podmínek nastane, když stochastické rychlé linie (modré) procházejí pomalými čarami (červená) v prvních dvou týdnech září. To způsobuje signály včasného varování pro nové prodejní cykly, které zůstanou nepotvrzené, dokud rychlý řádky nepřesáhnou pod překoupenou úrovní a do středů analytické sítě. To nastane rychle po překřížení, což potvrzuje začátek nových prodejních cyklů.

Pokud obchodujete s indexy přímo prostřednictvím futures nebo fondů obchodovaných na burze, tyto medvědí signály by měly být použity k prodeji dlouhých pozic a / nebo otevření nových krátkých prodejů. Je to jiný příběh, pokud držíte akciové pozice, protože dopad indexových cyklických otázek závisí na korelaci, což označuje tendenci jednotlivých akcií shodovat se směrem cen s nejvíce souvisejícím indexem nebo indexy. Vaše pozice vykazují korelaci, pokud existuje zřejmý soulad mezi trendy a vzory, které obchodujete, a cenová akce v hlavních indexech.

Například většina zásob malých uzávěrů silně koreluje s cyklickými obraty Russell-2000, což nám říká, že riziko vzrůstá značně při držení v opačném směru. Je to stejný příběh s velkými techno a Nasdaq-100, stejně jako finančními a SP-500. Dolní řádek: otáčky cyklu jsou obvykle probuzení volání pro řízení rizika, ať už přes východy, zastávky, ochranu možností nebo rebalancování polohy.

Týdenní cykly a křížové ověření

Žádný ukazatel nefunguje dobře ve vakuu a týdenní Stochastics není výjimkou. Spolehlivost s tímto nástrojem se zvyšuje geometricky v kombinaci s cenovými modely, analýzou Fibonacci a klouzavými průměry.Kromě potvrzení nebo vyvrácení cyklických otáček doplňující nástroje určují specifické úrovně, ve kterých jsou vytištěny mezery a desky, a také předpovídají, do jaké míry budou mít nové impulzy kupovat nebo prodávat, než dojde k nástupu impulzů.

Společnost Google (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0, 67% vytvořila s Highstockem 4. 2. 6 s týdenní Stochastics ponořením z přeplněné úrovně. Do několika týdnů později došlo k překvapení (A), zatímco cena se obchodovala nad 50-ti týdenní EMA, která se blížila k 500. Ukazatel přešel na stranu kupce v dubnu (B) a zmizel jako vratidlo, zatímco pokles pokračoval do rané Smět. Akcie se pak odrazily dva týdny po sobě na 50ti týdnech EMA, které se vyrovnaly s 50% Fibonacci rally retracement. Stochastická rychlá linka (modrá) se zvedla nad úrovní nadměrného prodeje během druhého týdne testování na klouzavém průměru a vydala potvrzený kupní signál, který dokonale odpovídal výraznému odrazu, který v příštích čtyřech týdnech přidal téměř 50 bodů.

Rizika při používání týdenní stochastiky

Konečně zvážíme několik rizik při používání týdenní stochastiky pro časování trhu. Indikátor může brousit oscilace, které zpochybňují přesné předpovědi, protože mohou strávit měsíce bez toho, aby zasáhly přepsané nebo přepsané signály. A i když cyklické oscilace jsou krásně rozměrovány ve velikosti a čase, rychlostní linka může stále zastavit střední a dolní tok, zkratové strategie zvratu a obchodníky s cyklistickými cykly.

Nejlepší obranou, vzhledem k této přirozené složitosti, je zpomalit cenový model a další technické nástroje, když stochastici nevydávají silně směrový signál. Na druhé straně indikátor poskytuje cennou zprávu o aktuálním stavu tohoto trhu, i. E. to je broušení přes zmatené období, ve kterém ani býci, ani medvědi nesou značnou výhodu.

Zrátané podtrženo

Týdenní indikátor Stochastics odhaluje opakující se vzorce nákupního a prodejního tlaku, které lze předvídat a zhodnocovat pozorní investoři a obchodníci. Trik je jít s proudem a přizpůsobit své umístění s těmito přirozenými kmity vždy, když je to možné.

Inteligentní investor bude čas své trhy pohybovat podle signálů odesílaných vzorky cyklů nákupu / prodeje a bude je využívat k předvídání obrácení nebo příležitostí ke změně expozice, ale bude také zpomalovat jeho přístup s vědomím, že použití jiných nástrojů grafů k doplnění Stochastics analýza je mnohem spolehlivější způsob, jak zajistit přesnost, když on nebo ona stopy pohybu trhů.