Švýcarští tržní technici Etienne Botes a Douglas Siepman uvedli ukazatel víru v lednu 2010 vydání časopisu "Technická analýza zásob a komodit. "Od té doby nový technický ukazatel získal trakci jako spolehlivý trend po ukazateli, který může produkovat překvapivě přesné signály kupovat a prodávat. Bude však trvat ještě několik let tržních testů a zkušeností, aby bylo možné plně vyhodnotit potenciál ukazatele víry.

Jaký je indikátor Vortex?

Indikátor víry vykresluje dvě oscilační čáry, jedna identifikuje pozitivní trendový pohyb a druhá identifikuje negativní cenový pohyb. Křížky mezi řádky spouštějí nákup a prodej signálů, které jsou navrženy tak, aby zachytily nejdynamičtější trendovou akci, vyšší nebo nižší. Neexistuje žádné neutrální nastavení pro ukazatel, který bude vždy generovat býčí nebo bearish zaujatost. Zde najdete kompletní výpočty ukazatelů víry.

Konstrukce ukazatele se otáčí kolem nejvyšších a nejnižších hodnot posledních dvou dnů nebo období. Vzdálenost od současného vysokého do předcházejícího poklesu označuje pozitivní trendový pohyb, zatímco vzdálenost mezi současným nízkým a předchozím vysokým označuje negativní trendový pohyb. Silně pozitivní nebo negativní pohyby trendů budou mít mezi těmito dvěma čísly delší délku, zatímco slabší pozitivní nebo negativní trend bude mít kratší délku.

Četby jsou obvykle zachyceny v 14 časových intervalech (i když si technik může vybrat libovolnou délku) a pak se upravuje pomocí opravdového rozsahu autorů technických indikátorů J. Welles Wilder. Výsledky jsou zaúčtovány jako kontinuální linky pod cenovými pruhy, zatímco porovnávání se porovnává s jinými trendovými ukazateli pro vytvoření platných obchodních signálů. Obchodníci mohou používat indikátor víru jako samostatný generátor signálu, ale pamatujte na to, že je citlivý na významné whipsawy a falešné signály na přetížených nebo smíšených trzích.

Synergie s jinými indikátory

Nastavením vírového indikátoru na delší časové období se snižuje frekvence whipsaws, ale dochází ke zpoždění pozitivních nebo negativních překlenovačů. Na druhé straně zkrácení délky vyvolá mnoho přechodů, které nedokáží generovat významný trendový pohyb. Obecně platí, že vysoké beta cenné papíry budou lépe reagovat na krátkodobější nastavení, zatímco pomalu se pohybující cenné papíry budou lépe reagovat na dlouhodobější nastavení.

Můžete zvýšit spolehlivost indikátoru porovnáním signálů indikátorů víry s dalšími nástroji sledování trendů. Podstatná matematika vykazuje mnoho podobností s průměrem indexu směrování ADD (ADX), negativním směrovým ukazatelem (-DI) a kladným směrovým ukazatelem (+ DI).Tyto výpočty se překrývají ve třech liniích, které spouštějí složité přechody. Na rozdíl od indikátoru víry může Wilderův systém vydat neutrální hodnoty, které obchodníkům povolují, aby se zastavili nebo se vyhnuli expozici.

Analýza pohyblivého průměru konvergence-divergence (MACD) nabízí perfektní přizpůsobení ukazateli víry. Jeho konstrukce se třemi klouzavými průměry snižuje falešné odečty spouštěné několika indikátory, které zachycují stejné chybné údaje. Při vykreslení s histogramy generuje indikátor překvapivě málo falešných signálů, takže je perfektním partnerem pro hlučné a vícenásobné vírové indikátory.

Synergické obchodní strategie používají jednoduchý proces, který vyhledává sympatické signály kupovat nebo prodávat ve vortexových indikátorech, stejně jako v jiných ukazatelích před splacením kapitálu. Výzva přichází ve dvou podobách: zaprvé musí existovat významné rozdíly v zdrojích dat, aby se zabránilo opakování chybných informací, a za druhé, indikátorová období vyžadují experimentování a jemné ladění, aby se soustředily na zamýšlené hospodářské období, ať už krátké, střednědobé nebo dlouhodobé.

Tento poslední krok honování indikátorů je důležitý, protože trendy vykazují nezávislost v časovém rámci, což umožňuje, aby se v uplynulých časových obdobích na stejném zabezpečení vyvíjelo několik uptrendů a poklesů. Toto fraktální chování bude mít nepravdivé hodnoty, pokud indikátor víry pohlíží na jeden segment trendové aktivity, zatímco druhý indikátor se podívá na druhý segment. Obchodníci mohou překonat tento nedostatek prostřednictvím pokusů a omylů tím, že sledují, jak dvojice indikátorů působí na různé nástroje a v různých časových intervalech. S pohyblivou průměrnou konvergencí-divergencí, zvláště je často nejlepší nechat nastavení sám a namísto toho vyladit období indikátorů víry.

V článku z roku 2010, který představil indikátor víry, autoři Etienne Botes a Douglas Siepman popsali strategii obchodování s indikátory vír, která byla navržena tak, aby odfiltrovala a omezila falešné signály. Extrémně vysoký nebo nízký den výskytu býčí nebo medvěda se stává zamýšlenou vstupní cenou, dlouhou nebo krátkou. Tyto úrovně nemusí být zasaženy v den signálu, což vyvolává dobrý příkaz k nákupu nebo prodeji, který je zrušen, a pokud je to nutné, zůstane na místě pro více zasedání.

Je-li v okamžiku přechodu umístěna mimořádně vysoká nebo nízká, stane se úroveň zastavení a reverzace. V této strategii bude krátký prodej pokryt a obrácen na dlouhou stranu, když se cena vrátí k extrémní výšce po pozitivním přechodu, zatímco dlouhá pozice bude prodána a vrácena do krátkého prodeje po návratu ceny do extrémně nízké negativní přechod.

Doporučují také kombinovat tyto vstupní filtry s jinými technikami řízení rizik, včetně zastavení a zastavení ochrany zisků

. Tato ochranná opatření snižují výskyt falešných signálů a současně maximalizují zisk na základním trendu, a to i v případě, že nedosáhne významné dynamiky. Tento přístup se však nedaří řešit délkou období, která vyvolá vlny falešných signálů, dokud nebude nastavena na předem stanovenou dobu držení a poté bude důkladně testována zpět. Příklad indikátoru Vortexu Použití Microsoft Corp

Pro testování použijeme historické údaje z Microsoft Corp. (MSFT

MSFTMicrosoft Corp.84 + 0, 11% vytvořené pomocí Highstock 4. 2. 6 ukazatel víry. Jak vidíte na grafu níže, akcie společnosti Microsoft Corp se v březnu 2014 dostaly do úzkého rozmezí. To povzbudilo obchodníky, aby sledovali ziskový výpad. Po ukazateli vortexu je 14. března kupní signál, ale cena se uzavřela výrazně pod extrémním vnitrodenním výší na 38 dolarů. 13 akcie. Obchodník nastaví dobrou objednávku k nákupu, která bude zrušena, až se záruka vrátí na tuto spouštěcí cenu. Dne ​​17. března se bezpečnost vrátí s perfektním načasováním, překračuje průlom a zvedá se do nižších 40 dolarů. Indikátor přechází na prodejní stranu dne 10. dubna a umožňuje tak ziskovému výjezdu, který postrádá velký kus vzhůru.

MACD a traťová podpora obchodního zastupování naznačují vykonání dlouhé pozice o den později, než signál nákupu ukazatele víry. Také vydali prodejní signál o čtyři dny dříve, čímž podpořili výhodnější výstup. Mezitím by koncová zastávka umístěná na pobřežní linii z 31. března poblíž 41 dolarů za akcii měla být spuštěna, když se záloha vyprodala 4. dubna, čímž se dosáhne ještě většího podílu čtyřprocentního uptrendu.

Indikátor a modely výtlačku

Indikátor víry také funguje dobře, když je spárován s klasickou cenovou analýzou v rozpoznávání legitímných trendů při filtrování whipsaws a dalších mezer vázaných na rozsah. Teoreticky by tato kombinace měla vygenerovat nejspolehlivější signály kupovat a prodávat ve dvou bodech:

Když je dobře rozvinutý obchodní rozsah nastaven tak, aby se vylomil nebo rozpadl.

1. Když trendový trh ztratí dynamiku nebo dosáhne významné překážky, která zvýhodňuje přechod na nový obchodní rozsah.
2. Tento dobře využívaný katalog dobře známých vzorků vázaných na šířku, včetně vlajek, obdélníků a trojúhelníků, byl přirozený úryvek a rozbití plně dekonstruován, což umožnilo obchodníkovi soustředit se na ukazatel víry současně s cenou testuje podporu nebo odpor. Síla trendu a trvanlivost lze dále měřit pro sbližování cyklu za použití stochastických hodnot nastavených na 5, 3, 3 nebo jiný ukazatel relativní síly.

Příklad indikátoru Vortexu Použití služby American Airlines

Společnost American Airlines Group Inc (AAL

AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0 .19% vytvořila s Highstockem 4. 2. 6 klasický dvojitý vzorek v období od prosince 2014 do května 2015 a poté se výrazně zmenšuje. Indikátor víru se vydává před prodloužením technického rozpisu a předává krátkodobý prodej v rámci obchodního rozsahu. Překročení také funguje dobře jako sekundární ukazatel pro obchodníky se vzorem, kteří chtějí ukládat šance v jejich prospěch. Indikátor víry pokryje krátký signál o šest týdnů později, čímž se nastaví výnosný výjezd téměř na 40 dolarů za akcii. Bottom Line

Indikátor víry závisí těžce na dřívější práci J.Welles Wilder, tvůrce několika důležitých technických ukazatelů. Indikátor víry vytváří signalizační mechanismus pro nové a urychlující uptrendy a sestupné trendy. Stejně jako u indikátorů Wilder ukazatel víry funguje nejlépe v kombinaci s jinými trendovými systémy a klasickou cenovou analýzou.