50denní klouzavý průměr označuje čáru v písku pro obchodníky, nevyhnutelné čerpání. Strategie, kterou používáme, když se cena blíží k tomuto inflexnímu bodu, často rozhoduje o tom, zda odjedeme s dobře získaným ziskem nebo s frustrující ztrátou. S přihlédnutím k důsledkům má smysl zlepšit naše chápání této cenové úrovně, stejně jako hledání nových způsobů řízení rizika, když se dostává do hry.

Nejběžnější vzorec zachycuje posledních 50 cenových pásem a rozdělí celkovou hodnotu. To přináší 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA), který technici používají po mnoho desetiletí. Výpočet byl vylepšen mnoha způsoby v průběhu let, zatímco tržní hráči se pokoušejí vybudovat lepší past na myši. (Další informace naleznete v části: Budování lepší pastičky na myši s inteligentní Beta ETF ). 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) nabízí nejoblíbenější variantu, reagující na cenový pohyb rychleji než jeho jednoduchý smýšlející bratranec. Tato mimořádná rychlost v produkci signálu definuje jasnou výhodu oproti pomalejší verzi, což je vynikající volbou. (Více viz: Simple Vs. Exponential Moving Sources ).

- 50 - denní EMA dává technikům místo na 50-yardové lince, ideální místo pro sledování celého hřiště pro střednědobé příležitosti a přirozené kontrakty po aktivních trendech, vyšší nebo nižší. Je to také neutrální důvod, kdy je cenová akce často chybně interpretována většinou. A protože se náš opačný trh opakovaně dokazuje, nejspolehlivější signály mají tendenci vybuchnout, když většina sedí na špatné straně akce.

Existují desítky způsobů, jak využít 50-denní EMA v tržních strategiích. Funguje jako kontrola reality, když pozice zaútočí na magickou linku po rally nebo selloff. Má stejný prospěch v nižších a vyšších časových rámcích, používá ukazatel na diagramy uvnitř dne nebo sleduje dlouhodobé trendy v 50ti týdenní nebo 50měsíční verzi. Nebo si zahrajte hru pinball, obchodování osciluje mezi 50ti denní EMA a dlouhodobější 200denní EMA. Dokonce funguje i v tajuplném světě tržního voodoo, s 50/200 denními překlenovacími stopami, které signalizují vzestupné zlaté kříže nebo medvědí kříže smrti.

Pullbacks

50ti denní EMA se nejčastěji dostává do hry, když se ocitnete v trendu, který se proti vám v přírodním kontrastu, nebo v reakci na impulz, který přitahuje tisíce finančních nástrojů na cestu . Má smysl umístit zastávku přes pohyblivý průměr, protože představuje střední podporu (odpor v sestupném směru), která by měla být v normálních podmínkách pásky. Problém s tímto uvažováním je, že nefunguje tak, jak je zamýšleno na našich volatilních moderních trzích. (Další informace viz:

Základy podpory a odporu ). 50-ti a 200-denní EMA se v posledních dvou desetiletích změnily z úzkých linií na široké pásmo kvůli agresivnímu zastavení. (Pro související čtení viz:

Stop Hunting with the Big Forex Players ). Musíte zvážit, jak hluboko se tato porušení stane, než učiníte zastavení nebo načasování vstupu na klouzavém průměru nebo v jeho blízkosti. Trpělivost je v těchto případech klíčová, protože testování na 50ti denním EMA obvykle probíhá v rozmezí tří až čtyř cenových pruhů. Trikem je zabránit tomu, aby a) dojde ke zvratu, nebo b) úroveň se zlomí, což způsobí cenový nárůst proti vaší pozici. Riziko, že se dostanete špatně, ublíží vaší peněženku, a jak dlouho byste se měli držet, když cenové testy 50ti denní EMA? Zatímco neexistuje dokonalý způsob, jak se vyvarovat whipsaws, zkoumání dalších techniků často určuje přesné prodloužení zrušení. Například Intel (INTC

INTCIntel Corp46, 34-1, 61% vytvořený s Highstockem 4. 2. 6 ) se vrátil na lednový vrchol v dubnu a prodal se do 50ti denního EMA. Zlomil podporu, klesl na. 386 Fibonacci rally retracement a vrátil se k pohybujícímu se průměru v příštím sezení. (Pro související čtení viz: Top 4 chyby při návratu Fibonacci, které je třeba vyhnout ). Akcie opět získaly podporu třetího dne a vstoupily do rekonvalescence, dokončily pohár a zpracovaly vzorek breakout. 50-denní fraktály

Klouzavý průměr pracuje stejně dobře v nižších a vyšších časových rámcích. Výsledkem je, že denní obchodníci naleznou výhodu při umístění 50-barových EMA na grafy 15 a 60 minut, protože definují přirozené koncové body pro vnitrodenní oscilace. Mějte na paměti, že hluk se zvyšuje, jak časový rámec snižuje, snižuje jeho hodnotu na grafech 5 a 1 minut. Na druhé straně indikátor vykazuje vynikající spolehlivost na týdenních a měsíčních grafech, často přesně určuje přesné body v korekcích a dlouhodobých trendech.

To má smysl, když si myslíme, že 50-ti týdenní EMA definuje střední reverzaci za celý rok, zatímco 50měsíční EMA sleduje více než čtyři roky tržní aktivity, blížící se průměrné délce typického obchodního cyklu. Časovače trhu mohou využívat tyto dlouhodobé klouzavé průměry za účelem vytvoření ziskových pozic, které trvají měsíce nebo roky, zatímco porušování nabídek nabízí dokonalé úrovně pro získání zisků a přerozdělování kapitálu do jiných dlouhodobých nástrojů.

Společnost Apple (AAPL

AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% vytvořila společnost Highstock 4. 2. 6 ) vytvořila vynikající nákupní možnosti v 50měsíčním EMA v letech 2009 a 2013. přerušil klouzavou průměrnou podporu v září 2008 a strávil pět měsíců mletím předtím, než připomněl tuto úroveň v dubnu 2009 a vydal "selhání při selhání " kupní signál, který získal více než 80 bodů za tři roky. Testoval klouzavý průměr druhýkrát v roce 2013, přičemž strávil čtyři měsíce a vytvořil dvojité dno, které spustilo 100procentní rally do roku 2014. Všimněte si, že minima dokonale odpovídají podpoře a nabízejí neuvěřitelně nízké riziko pro účastníky tržního trhu. (Pro související čtení viz: Analýza vzorků grafů: dvojitá horní a dvojitá dolní část ). 50-200 denní pinball

Rychlé trendy v obou směrech mají tendenci zvýšit odstup mezi 50 a 200 dny EMA. Jakmile jeden kontrasttrnd přeruší jeden z těchto průměrů, často přenáší do druhého průměru a vytvoří několik kol 50-200 "pinballové" strategie. Swing obchodníci jsou přirozené výhody této dvoustranné techniky, bude dlouhá a pak krátká, dokud jedna strana krabice nevstupuje k aktivnějšímu trendu impulsu.

Biogen (BIIB

BIIBBiogen Inc314, 14 + 1, 53% vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 ) po dlouhém uptrendu dosáhl nového maxima a vstoupil do strmé korekce, 50 dní EMA o několik dní později. Cenová akce pak vstoupila do dvouměsíční hry o 50-200 pinballu, která překonala více než 75 bodů mezi novým odporem v 50ti denním EMA a dlouhodobou podporou na 200ti denním EMA. Obměny otáčení se uskutečnily poblíž cílových čísel, což umožnilo snadný vstup a poměrně těsné zastávky pro tříčlenné číslo. Překročení 50% EMA v průběhu 200 dnů EMA signalizuje kříž smrti, který mnozí technici věří, že znamenají konec uptrendu. Křížový vzestup nebo zlatý kříž má údajně podobné vlastnosti, které vytváří nový vzestupný trend. Ve skutečnosti může řada křížových křivek vytisknout v životním cyklu uptrend nebo downtrend a tyto klasické signály vykazují malou spolehlivost.

Je to jiný příběh s EMA 50 a 200 týdnů. SPDR S & P Trust (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 45 + 0. 33%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Ještě důležitější je, že během této doby nedošlo k žádným falešným signálům, které zahrnovaly tři býčí trhy a dva trhové trhy. (Pro více informací viz: Jak zkušení obchodníci identifikují falešné signály na trhu? ). Podíváme-li se na historické údaje Dow Industrial, poslední neplatný kříž se objevil před více než třiceti lety v roce 1982. (Pro další čtení viz: Pochopení a hraní průmyslových průměrů Dow Jones ). To nám říká, že zlaté a smrtelné kříže si zaslouží respektované místo v analýze trhu. Bottom Line 50-denní EMA určuje přirozenou střední úroveň reverze pro střední časový rámec. Má řadu aplikací v předpovědi cen, volbě pozice a strategickém budování. Obchodníci, časovače trhu a investoři využívají 50denní studii EMA, která je nepostradatelnou součástí technické analýzy trhu.