Kvantitativní obchodování zahrnuje použití počítačových algoritmů a programů založených na jednoduchých nebo složitých matematických modelech, které identifikují a využívají dostupné obchodní příležitosti. Na zadní straně, kvantové obchodování také zahrnuje výzkumné práce na historických datech s cílem identifikovat příležitosti k zisku. Kvantové obchodování je široce využíváno na individuální a institucionální úrovni pro vysokofrekvenční, algoritmické, arbitrážní a automatizované obchodování. Obchodníci, kteří se podílejí na takové kvantitativní analýze a souvisejících obchodních činnostech, jsou obecně známí jako kvantity nebo kvantitativní obchodníci.

Jak se vyvíjelo kvantitativní obchodování ?

Dříve byly trhy fyzické a na podlaze, kde obchodníci a tvůrci trhu komunikovali, dohodli se na jistotě, ceně a množství a obchodovali na papíře. Mezi dalšími kvalifikacemi, hlasem jasným jasným hlasem a dobrým silným postavením se považovala výhoda pro obchodování s uchazeči o zaměstnání, neboť z nich působil působivě na obchodním patře. Vzhledem k tomu, že se trhy staly digitálními s celosvětovým dosahem a expanzí, byly podlahy vyprázdněny. Obchodníci, kteří měli málo nabídnout, ale hlas hlas začali zmizet a ustoupili pro počítačové psy. Elektronické trhy nabízejí obrovskou expanzi, spoustu obchodních dat, nových aktiv a cenných papírů a přichází příležitost pro dolování dat, výzkum, analýzu a automatizované obchodní systémy. V posledních dvou desetiletích držitelé titulů MBA a Ph.D. v oblasti financí, informatiky a dokonce i neuronových sítí berou práci obchodníků na známých obchodních institucích.

- <->

Profil obchodníka s kvantity :

Velkoobchodník může pracovat pro malou, středně velkou nebo velkou obchodní firmu za hezký plat s vysokými výplatami na základě vygenerovaných obchodů zisky. Zaměstnavatelé zahrnují obchodní kanceláře globálních investičních bank / zajišťovacích fondů / arbitrážních obchodních firem malým a středním podnikům. Dnes získání zaměstnání obchodníka ve vyspělých firmách často vyžaduje specializovaný magisterský titul v kvantitativním proudu (MBA, Ph.D., CFA), ledaže jeden je zkušený obchodník s osvědčenou praxí. Ostatní méně zkušení mladší kvanti mohou začít u malých firem, nebo začínají jako mladší analytici a pracují dlouhou dobu, ačkoli to je silně konkurenční pole.

Několik dalších s podnikatelským postojem rozvíjí a provozuje své vlastní obchodní systémy na vlastnickém základě.

Bez ohledu na to, zda pracují pro finanční firmu nebo pro sebe, quants obvykle mají:

- zkušenosti s používáním počítače

- praktické znalosti jednoho nebo více programovacích jazyků

- znalost budování a přizpůsobení obchodních systémů a možnostech automatizace

- znalost datových zdrojů a využití

- dolování dat, výzkumné a analytické schopnosti

- rizikové schopnosti a temperament obchodníka

- inovativní přístup k neustálému objevování nových strategií a příležitosti

Požadavky na infrastrukturu pro velkoobchodníka :

- Systémy pro přístup k tržním datům, jako je datový terminál Bloomberg, s potřebnými technickými a kvantitativními analytickými nástroji, které se hodí do svého obchodního toku (jako Bollingerovy pásy, grafy atd.)

- Počítačové systémy s kompatibilitou programovacího jazyka - Perl, C ++, Java, Python jsou společné mezi komunitou obchodníků

- Dostupnost dat v historii nebo v reálném čase, Automatizovaný přístup k účtům pro zprostředkování / obchodování obvykle prostřednictvím Přímého přístupu na trh

Používáním výše uvedeného

typický obchodník s kvantity provádí následující činnosti : - Určete obchodní strategii: - volné číslice nebo na komplexním matematickém modelu

- vývoj a sestavení pracovního algoritmu / programu / systému založeného na obchodní strategii

- zpětný test prototypu k ověření praktické implementace a požadované úpravy: je důležité, aby strategie strategie historických a živých dat testovala, aby bylo možné posoudit praktickou proveditelnost. Další změny jsou zahrnuty podle potřeby

- Zahrnout kritéria řízení rizik: provést analýzu scénářů, provést mechanismy zastavení ztráty, limity alokace kapitálu atd., Aby byl systém co nejdůkladnější

- Implementovat systém na živých zdrojích realizace obchodu na otevřeném trhu: Nechte kvantitativní uspořádání žít a pokračujte ve sledování potenciálu zisku. Další přizpůsobení pro zjištěné vylepšení nebo selhání, pokud existují

- Pokračování v úsilí o identifikaci nových strategií

- Dále pracuje na pozadí v oddělení výzkumu a poskytuje obchodním tipům obchodníkům v obchodním oddělení

práce obchodníka je nepřetržitý a důsledný proces s dlouhou pracovní dobou. Zdá se, že dnešní obchodování se stalo počítačem a počítačovým trhem, kdy příspěvky lidského obchodníka jsou omezeny na budování počítačových programů, které jsou dostatečně inteligentní, aby obchodovaly lépe než ty, které vyvinuly protějšky. Čím více automatizace je postavena na celkovém trhu, tím je vyšší efektivita, neboť příležitosti k zisku se s každým dalším dnem snižují.

Bottom Line

Práce s kvantovým obchodníkem a související výhody jsou velmi lukrativní, ale ty, které se kvalifikují pro tuto vysoce konkurenční oblast, vyžadují mnohostranné dovednosti, znalosti a temperament. Kvantitativní obchodníci mají zpravidla mírnou míru úspěšnosti a po několika letech se kvůli vyhoření mnoho diverzifikují nebo přesunují do jiných potoků. Kromě veškeré potřebné infrastruktury, dovedností a znalostí je třeba, aby správné myšlení bylo úspěšné jako kvantové.