Společnost iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% je vytvořena společností Highstock 4. 2. 6 (ETF), jehož cílem je generovat investiční výsledky, které odpovídají celkové ceně a výnosu indexu složeného z amerických společností s malou kapitalizací známých jako index Russell 2000. Od 14. července 2015 od svého založení 22. května 2000 získal ETF iShares Russell 2000 celkový průměrný anualizovaný výnos 8 02% sledováním indexu Russell 2000.
Aktuální 10 největších účastníků ETF je 0. 28% společností Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0,25% společnosti Team Health Incorporated (TMH), 0,25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0,24% Manhattan Associates (MST), 0,23% Cepheid (CPHD), 0,23% Investors Bancorp Incorporated (ISBC), 0,23%, Incorporated (MANH), 0,23% West Pharmaceutical Services Incorporated % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) a 0,22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). Váhy těchto holdingů v IWM mají za cíl kopírovat vrcholové podíly indexu Russell 2000.

ETF iShares Russell je dobře diverzifikovaný koš s akciemi s malým limitem. IWM přiděluje svůj fond více odvětvím, např. 24. 52% financí, 16. 60% informačních technologií, 16. 47% zdravotnictví, 14. 72% spotřebitelům, 12. 71% průmyslovým odvětvím, 91% pro materiály, 3 61% pro energii, 3 34% pro veřejné služby, 3 07% pro spotřební spoje a 0,8% pro telekomunikace. IWM také přiděluje malou část, 0,24% svého fondu, do hotovosti a / nebo derivátů.

Charakteristika

ETF iShares Russell 2000 je strukturována jako investiční společnost otevřená, která je spravována společností BlackRock iShares a distribuována společností BlackRock Investments, LLC. Od 13. července 2015 má společnost IWM 1, 978 podniků s výjimkou hotovosti a dalších derivátů a 30 dolarů. 5 miliard čistých aktiv. Společnost iShares Russell 2000 ETF je kótována na burze Arca v New Yorku (NYSE Arca). IWM sleduje hlavní měřítko pro akciové burzy v USA a poskytuje přístup do 2 000 akcií s malým limitem, které mají tržní kapitalizaci nižší než 1 miliardu dolarů, v jednom fondu.
Účet iShares Russell 2000 ETF udržuje od 31. března 2014 čistý nákladový poměr 0,20%, což je relativně nízké v porovnání s průměrem kategorie 0,35%. Důvodem je nízká míra obratu fondu ve výši 19%, což ukazuje, že společnost BlackRock iShares pasivně spravuje fond.

Vhodnost a doporučení

Vzhledem k tomu, že nástroj iShares Russell 2000 ETF sleduje index Russell, mohou investoři získat expozici malým veřejným společnostem v USA. Investoři by však měli být opatrní vůči rizikům spojeným s tímto fondem, jako je riziko země, měnové riziko, ekonomické riziko a úrokové riziko.Investoři by měli zejména věnovat zvláštní pozornost ekonomickému riziku a finanční stabilitě USA. Během období ekonomické nestability může IWM značně utrpět, neboť méně pravděpodobné společnosti pravděpodobně vyvedou z podnikání.

K 29. červnu 2015 má IWM koncovou pětiletou alfa -3. 86, beta 1,26, standardní odchylka 16,76%, průměrný anualizovaný výnos 16,30% a Sharpeův poměr 1,33. Podle těchto statistik moderní teorie portfolia (MPT) založených na fond alfa, IWM podhodnocoval index MSCI ACWI NR USD o 3,66%.

Beta fondu 1,26 označuje, že je teoreticky 26% volatilnější než index MSCI ACWI NR USD, známý také jako standardní index. Paušální Sharpeův poměr fondu z roku 033, který je v minulém roce, naznačuje, že investoři, kteří mají dlouhý fond, mají pouze dostatečné výnosy za množství rizika, které podniknou.
Na základě statistiky MPT iShares Russell 2000 ETF je investice do iShares Russell 2000 ETF vhodná pro investory, kteří se řídí strategií agresivního růstu investic. Fond je doporučován investorům, kteří chtějí vystavit akciovým akciím s malou kapitalizací a mají středně vysokou toleranci vůči riziku. IWM je také vhodná pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své alokace na burze v USA a zároveň udržovat dlouhodobý potenciál růstu ve svých portfoliích.