Fondy obchodované na burze (ETF) poskytují denní obchodní strategii, kdy obchodník vždy ví, který ETF (sektor) koupí v podmínkách stoupajících tendencí, a který ETF zkrátí, pokud se vyvíjí pokles. Sledováním několika sektorových ETF každý den bude mít obchodník potenciální obchod, bez ohledu na to, jaký trh jde.

Denní obchodní sektor ETF nevyžaduje domácí úkoly nebo výzkum mimo tržní hodiny (jakmile znáte a praktikujete tuto strategii), protože odvětví ETF, které obchodujete, je určeno každé ráno hned po otevření. Zde je návod, jak vybírat odvětví ETF k obchodování každý den a jak denně obchodovat sektory ETF, které si vyberete.

Odvětví ETF a relativní pevnost

Sektorové ETF představují pohyb cen akcií z různých segmentů průmyslu, tzv. Sektorů. Každá sektory pracují odlišně na základě ekonomických podmínek a hospodářského cyklu. Některé oblasti mohou být také motivovány určitým vnějším faktorem. Například zásoby ropy a zemního plynu (energetika) nejsou ovlivněny pouze celkovým výkonem zásob, ale také cenami ropy a zemního plynu.

Níže uvedená tabulka ukazuje rodinu sektorových ETF vydaných State Street SPDR, která dobře funguje pro níže uvedenou strategii.

Státní ulice SPDR Odvětví ETF

Jméno	Ticker	Pr. Svazek
Finanční výběr sektoru SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6	37 milionů
Energetika Vybrat sektor SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6	16 milionů
Nástroje Vyberte sektor SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6	13 milionů
Průmyslově selektovaný sektor SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6	10 milionů
Technologie Vyberte sektor SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6	10 milionů
Spotřebitelské stavy Vyberte sektor SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6	9 milionů
Zdravotnictví Vyberte sektor SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6	9 milionů
Spotřebitelský výběr Vyberte sektor SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6	6 milionů
Materiály Vybrat sektor SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6	5. 5 milionů

Odvětví ETF pro výběr sektorů pro denní obchod

Každý den funguje některá odvětví lépe než ostatní, což se nazývá relativní síla. Cílem relativní síly je najít silné ETF k nákupu a současně najit nejslabší sektor ETF k krátkému prodeji.

S dostatečným objemem jsou všechny odvětvové ETF v tabulce potenciálními obchodními kandidáty v daný den, ale je mnohem lepší, kdybychom to omezili na čtyři ETF. Hledání obchodů ve čtyřech ETF je jednodušší než sledování devíti ETF najednou.

V 10:00 porovnejte všechny ETF na stejném cenovém grafu, v procentním měřítku. Mít devět ETF na stejném grafu může být přeplněná, takže alternativně zobrazte pouze tři nebo čtyři najednou. Všimněte si ETF, které vidí největší pohyby směrem vzhůru a dolů. Eliminujte ETF uprostřed, dokud nezůstanete pouze s dvěma nejsilnějšími ETF a dvěma nejslabšími. (Pokud monitorujete předmarket, posouzení sil a slabosti může být provedeno dříve než v 10:00, ale pouze pokud jsou všechny ETF aktivně obchodovány před otevřením. byl snížen na čtyři, které vykazují největší zisky a ztráty 30 minut do obchodního dne.

Strávit jen pár vteřin výběrem dvou nejsilnějších a nejslabších sektorových ETF. Nejedná se o proces analýzy. Chcete-li urychlit proces, můžete se rozhodnout odstranit některé ETF z dohledu zcela. Například sektor Select Material Sector SPDR má nižší hlasitost než ostatní (podléhají změnám), což může vyloučit výběr. Sector Utilities Select SPDR je často nejméně volatilní na denní bázi. Pokud dáváte přednost akci, tato ETF by mohla být zcela vyloučena.

Obrázek 1 ukazuje příklad grafu, kde jsou XLP a XLI nejsilnější směrem do 10 a. m. , zatímco XLV a XLE jsou v tento den nejslabší. Každý den vybírejte nejsilnější a nejslabší dva a sledujte je pro obchody. FreeStockCharts. com poskytuje bezplatný srovnávací nástroj pro porovnání více symbolů stock / ETF najednou.

Obr. 1. Porovnání procentuálních výkonů vícefaktorových ETF

Denní obchodní strategie pro sektorové ETF

V obou silných ETF se jedná pouze o dlouhé obchody a teprve tehdy, je-li trend vzestupu. Ve dvou slabých ETF vystupují pouze krátké obchody a teprve tehdy, když dojde k poklesu.

Obrázek 2 ukazuje základní zkratku v XLE v grafu na jednu minutu. Akcie jsou ve zpomalení, dosáhly nového poklesu a shromáždily zpět do sestupné trendové linie. Sledujte konsolidaci, při níž se cena pohybuje většinou po stranách alespoň na tři bary (tři minuty). Prodáváme, když se cena dotkne $ 0. 02 pod úrovní konsolidace. Zpočátku umístit stop loss $ 0. 02 nad úrovní konsolidace. Cíl je umístěn na místě, které poskytuje zisk 1,6 krát vyšší riziko. Například pokud je riziko $ 0. 17 (rozdíl mezi vstupní cenou a cenou stop loss), umístěte cíl za cenu, která dává $ 0. 27 zisk. Tento cíl by se měl nacházet v blízkosti předcházejícího výkyvu (vodorovná bílá čára na obrázku 2).

Je-li cíl příliš nízký než dříve, vynechejte obchod. Je-li cíl příliš vysoký než předtím, mírně rozšiřte cíl na 2 nebo 2. 5násobek rizika.

Obrázek 2. Nastavení obchodování v obchodním dnu pro sektorové ETF

Obrázek 3 ukazuje dlouhé obchodní nastavení v XLI.Trend vzrostl a cena se vrací zpět do blízkosti rostoucího trendu a konsoliduje se. Dlouhý obchod je ve výši 50 USD. 67, což je $ 0. 02 nad úrovní konsolidace. Stopová ztráta je umístěna ve výši $ 0. 02 pod konsolidací ve výši 50 USD. 57, což znamená $ 0. 10 rizika. Cíl je kladen na 1,6 násobek rizika nebo na $ 0. 16 nad vstupní cenu. V tomto případě cena nedosahuje cíle.

Obrázek 3. Nastavení obchodování v obchodních dnech v sektoru ETF

V reálném světě si nemůžeme být jisti, že náš cíl bude dosažen. Vzhledem k tomu, že cena postupuje směrem k cílovému zařízení, dochází k ruční ztrátě zastávkové stopy. Když cena dosáhne poloviny cíle, přesuňte stop loss na $ 0. 01 pod nejmenší nízkou houpací hranou nebo nízkou konsolidaci. Pokračujte tak, dokud se cena buď nezlomí pod konsolidaci / swing low (zasáhne zastavovací ztrátu) nebo nedosáhne cíle.

Přemístěním zastávkové ztráty tímto způsobem, pokud změní směr, budeme přinejmenším činit malý zisk (nebo utrpíme menší ztrátu). Nevýhodou tohoto přístupu je, že někdy nás zastaví trajektorie z obchodu, který by dosáhl našeho cíle, kdybychom nepoužili závěrečnou zastávku. Obrázek 4 ukazuje průběh ztráty koncového zastavení v tomto případě a dostal nás za $ 0. 08 zisk (50, - 75, - 50, - 67).

Obr. 4. Metoda obchodování v denní zastávce pro sektorové ETF

Stejná strategie vlečených zastávek platí pro sestupné trendy. Jakmile je cena na půl cesty k cíli, přesuňte stop loss na $ 0. 01 nad posledním vysokým swingem nebo vysokou konsolidací. (Další informace viz: Denní obchodování se zlatými ETF: Nejlepší tipy.)

Rizika a úvahy

Sektory ETF poskytují rychlý způsob, jak zjistit, které segmenty trhu jsou slabé a silné. Vybíráním slabých a silných ETF sektorů máte obchody, zda dojde ke zrychlení nebo poklesu. Bohužel začíná slabý nemusí zůstat slabý a to, co je nyní silné, nemusí zůstat silné.

Během tichých okamžiků můžete pravidelně vytvářet další porovnávací tabulku, abyste zjistili, které ETF jsou nejsilnější a nejslabší. Vyměňte ETF, s nimiž obchodujete, takže vždy obchodujete s nejsilnějšími a nejslabšími sektory.

Jen proto, že určitá ETF je silná, neznamená, že nemůže klesnout. Bude mít zpětné pohyby a dokonce i zvraty. Pokud se silná ETF obrátila, ukončete dlouhé obchody podle strategie, pak se zaměřte na zkrácení poklesu ve slabém ETF.

Strategie má subjektivní prvky, neboť obchodník musí posoudit, jaká opatření směřují k obchodu. Trendy jsou užitečné při určování, které konsolidace poskytují obchody, ale trendové čáry mohou být vyvozovány různými způsoby různými obchody, což vede k různým obchodům.

Jakmile obchodníci prokáží, že mohou tuto strategii profitovat, čekajíc na tříminutové (nebo více) konsolidace, pak mohou být pro obchod zamýšleny dvouminutové a dokonce i minutové konsolidace. Obchodování mimo klíčovou tabulku je také životaschopnou volbou.

Stratégie a znalost, kdy obchodovat, je jedním z drobných obchodních hádanek. Dalším krokem je zajištění optimální velikosti pozice pro každý obchod.Udržujte své riziko pod 1% podíl na účtu na obchod.

Bottom Line

Podívejte se na krátké obchody ve dvou nejslabších odvětvích ETF za den, ale pouze v případě, že je trend nižší. Podívejte se na dlouhé obchody ve dvou nejsilněji výkonných ETF sektorů dne, kdy je trend vzhůru. Implementujte metodu koncové ztráty, která zabrání ziskům nebo sníží riziko, když se cena pohybuje ve směru cíle. Monitorování výkonu ETF v průběhu celého dne, protože to, co je ráno silné nebo slabé, nemusí zůstat po celý den. Pokus vždy umístit krátké obchody pouze v nejslabším sektoru ETF a kupovat jen ty nejsilnější. Monitorujte velikost pozice a neohrožujte více než 1% vlastního účtu na obchod. Obchodování s touto metodou trvá praxe; vědět, co dělat, není to samé, jako to, že je to možné v rychle se měnících tržních podmínkách v reálném čase.