Na forexovém trhu musí být všechny obchody vypořádány do dvou pracovních dnů. Obchodníci, kteří chtějí prodloužit své pozice bez toho, aby je museli vypořádat, musí ukončit svou pozici do 17:00 východního standardního času v den vypořádání a znovu je otevřít další den obchodování. Toto vynutí vypořádání o další dva obchodní dny. Tato strategie, nazývaná převrácení, je vytvořena prostřednictvím swapové dohody a přichází s obchodníkem s náklady nebo ziskem v závislosti na převládajících úrokových sazbách.
Forexový trh pracuje s měnovými páry a je citován z hlediska kotované měny ve srovnání se základní měnou. Investor si půjčuje peníze na nákup jiné měny a úroky jsou zapůjčeny z vypůjčené měny a získány z nakoupené měny, jehož čistým účinkem je úročení z prodlení.
Pro výpočet zájmu o převrácení potřebujeme krátkodobé úrokové sazby obou měn, aktuální směnný kurz měnového páru a množství zakoupeného měnového páru. Předpokládejme například, že investor vlastní 10 000 CAD / USD. Aktuální měnový kurz je 0,9155, krátkodobá úroková sazba na kanadský dolar (základní měna) je 4,25% a krátkodobá úroková sazba na americký dolar (kotovaná měna) činí 3 5% . V tomto případě je zájem o převrácení $ 22. 44 [{10 000 x (4 25% - 3,5%)} / (365 x 0,9155)].
Počet zakoupených jednotek se používá, protože se jedná o počet vlastněných jednotek. Používají se krátkodobé úrokové sazby, protože se jedná o úrokové sazby měn používaných v rámci měnových párů. Investor v našem příkladu vlastní kanadské dolary, takže získá 4,25%, ale musí vyplatit úrokovou sazbu ve výši 3,5%. Produkt rozdílu v čitateli rovnice je dělen produktem směnného kurzu a 365, protože to naše čitatele dělí na denní hodnotu. Pokud je naopak krátkodobá úroková sazba v základní měně nižší než krátkodobá úroková sazba z vypůjčené měny, úroková míra převrácení by byla záporné číslo, což by způsobilo snížení hodnoty účtu investora . Zájem o převrácení lze zabránit uzavřením pozice na měnovém páru.
Další informace naleznete v části Začínáme v Forex a Floating and Fixed Exchange Rate .
Jak se vypočítá hodnota S & P 500?
S & P 500 je index trhu Spojených států, který dává investorům představu o celkovém pohybu na americkém akciovém trhu. Hodnota S & P 500 se neustále mění na základě pohybu 500 podkladových akcií. Index je vypočítán váženou průměrnou tržní kapitalizací.
Jaký je vážený průměr zbývajících akcií? Jak se vypočítá?
Váženým průměrem nesplacených akcií je výpočet zahrnující změny ve výši nesplacených akcií během vykazovaného období.
Jak společnost vypočítá odhadovanou dobu trvání nového projektu?
Dozvědět se o některých společných metodách, které používají společnosti k odhadnutí trvání nového projektu, včetně těch, které se týkají externích stran.