Jak vypočítáte r-squared v aplikaci Excel?

But what is a Neural Network? | Deep learning, chapter 1 (Duben 2025)

But what is a Neural Network? | Deep learning, chapter 1 (Duben 2025)
AD:
Jak vypočítáte r-squared v aplikaci Excel?

Obsah:

Anonim
a:

Ve finančním světě je R-squared statistickým měřítkem, které představuje procento fondu nebo pohyby cenného papíru, které lze vysvětlit pohyby v referenčním indexu. Kde korelace vysvětluje silu vztahu mezi nezávislou a závislou proměnnou, R-squared vysvětluje, do jaké míry odchylka jedné proměnné vysvětluje rozptyl druhé proměnné. Vzorec pro R-squared je prostě korelační. ( Chcete se dozvědět více o programu Excel? Navštivte Investopedia Academy pro naše kurzy excelence ).

AD:

Časté chyby s R-squared

Jedinou nejčastější chybou je předpokládat, že R-squared přiblížení +/- 1 je statisticky významné. Čtení přibližující se +/- 1 rozhodně zvyšuje šance na skutečnou statistickou významnost, ale bez dalších testů není možné vědět jen na základě výsledků. Statistické testování není vůbec jednoduché; může se z mnoha důvodů zkomplikovat. Abychom se na to krátce dotýkali, kritický předpoklad korelace (a tedy R-kvadrát) spočívá v tom, že proměnné jsou nezávislé a že vztah mezi nimi je lineární. Teoreticky byste tyto tvrzení otestovali, abyste zjistili, zda je vhodný výpočet korelace.

AD:

Druhou nejčastější chybou je zapomenutí normalizovat data do společné jednotky. Pokud vypočítáte korelaci (nebo R-kvadrát) na dvou betas, jednotky jsou již normalizovány: Jednotka je beta. Nicméně, pokud chcete propojit akcie, je důležité, že je normalizujete do procentního výnosu a nezměníte změny cen. To se stává příliš často, dokonce i mezi investory.

AD:

Pokud jde o korelaci mezi cenami akcií (nebo R-kvadrát), v podstatě se ptáte dvě otázky: Jaký je návratnost za určitý počet období a jak se tato odchylka týká jiného rozptylu cenných papírů stejné období? Dvě cenné papíry mohou mít vysokou korelaci (nebo R-čtvereček), pokud je návratnost denně procentních změn za posledních 52 týdnů, ale nízká korelace, pokud je výnos měsíčně posledních 52 týdnů. Který je lepší"? Opravdu neexistuje dokonalá odpověď a záleží na účelu testu.

Jak vypočítat R-squared v aplikaci Excel

Existuje několik metod výpočtu R-squared v aplikaci Excel.

Nejjednodušší je získat dvě sady dat a použít vestavěný vzorec R-squared. Druhou alternativou je najít korelaci, pak ji rozdělit. Oba jsou zobrazeny níže: