a:

Autoregresivní klouzavý průměr, nebo ARMA, se používá při studiu plotrování časových řad. Modely postavené na architektuře ARMA se opírají o lineární regrese aktuální sady dat proti jednomu nebo více souborům minulých dat a vytvářejí tak trendy, které mohou "vyhlazovat" náhodné výkyvy, které by jinak mohly způsobit deformaci modelu. Technickí analytici a obchodníci používají ARMA jako prostředek pro vytváření budoucích prognóz založených na datech minulých časových řad pro daný bezpečnost nebo index.

V statistickém žargonu jsou obchodní signály generované autoregresivními klouzavými průměrnými modely založeny na logaritmických cenách. Je vytvořena trendová linie, která může být vynesena v rámci cenových pohybů na grafu; kdykoli se cenový trend příliš odchyluje od trendové linie, obchodníci mohou odpovídajícím způsobem reagovat.

Okno pohybu ARMA má za následek prognózu, kterou obchodníci často používají pro jednodenní předpovědi trendů na trhu. Pokud je prognóza vysoká, model naznačuje vysokou pravděpodobnost, že relace následujícího dne bude reagovat podobně jako její projekce.

Zvažte příklad, kdy je vytvořen autoregresivní indikátor s použitím minulých a současných trendů v indexu S & P 500. Dvě váhy v modelu se upravují podle zvoleného klouzavého průměru, krátkých nebo dlouhých obchodních intervalů a generují pásma spolehlivosti. Pokud cena za cenný papír nebo směnnou cenu za forexový pár překročí pásma spolehlivosti, může to znamenat polohu přepsané nebo převzaté.

Při použití ve spojení s jinými technickými indikátory trendů lze model ARMA použít k potvrzení trendů, pokračování a obrácení.