Teoreticky je obchodování s trendy snadné. Vše, co musíte udělat, je pokračovat v nákupu, když vidíte, že cena stoupá vyšší a pokračujte v prodeji, když to vidíte, že se rozbíjí dolů. V praxi je to však mnohem obtížnější. Největší strach pro obchodníky s trendy se dostává do trendu příliš pozdě, to znamená do vyčerpání. Navzdory těmto potížím je obchodování s trendy pravděpodobně jedním z nejpopulárnějších forem obchodování, protože když se trend rozvíjí, ať již krátkodobě nebo dlouhodobě, může trvat hodiny, dny a dokonce i měsíce.

Výuková příručka : Pravidla obchodování na Forexu
Zde budeme hrát strategii, která vám pomůže vstoupit do trendu ve správný čas s jasnou úrovní vstupu a výstupu. Tato strategie se nazývá klouzavý průměr MACD combo. (Pro čtení na pozadí viz Primer na MACD .)

Přehled
Strategie kombinace MACD zahrnuje použití dvou sad pohyblivých průměrů (MA) pro nastavení:

(SMA) - signální linka, která spouští obchody

• 100 SMA - dává jasný trendový signál
• Aktuální časové období SMA závisí na grafu, který ale tato strategie funguje nejlépe na hodinových a denních grafech. Hlavním předpokladem strategie je nákup nebo prodej pouze tehdy, když cena překračuje klouzavé průměry ve směru trendu. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si tutoriál

Stěhování průměrů .

Pravidla pro dlouhodobý obchod

Počkejte, než bude měna obchodovat nad 50 SMA a 100 SMA.

1. Jakmile cena překročí nejbližší SMA o 10 pips nebo více, zadejte dlouhou hodnotu, pokud MACD přešla na pozitivní v posledních pěti pruzích, jinak počkejte na další signál MACD.
2. Nastavte počáteční zastavení při poklesu o pět barů od záznamu.
3. Opusťte polovinu pozice ve dvojnásobném riziku; přemístěte zastávku na oblouk.
4. Ukončete druhou polovinu, když se cena sníží pod 50 SMA o 10 jader.
5. Pravidla pro krátký obchod

Počkejte, až bude měna obchodovat pod 50 SMA a 100 SMA.
Jakmile cena klesla pod nejbližší SMA o 10 kusek nebo více, zadejte zkratku, pokud MACD přešla na negativní v posledních pěti pruzích; jinak počkejte na další signál MACD.

1. Nastavte počáteční zastavení ve výšce 5 barů od vstupu.
2. Opusťte polovinu pozice ve dvojnásobném riziku; přemístěte zastávku na oblouk.
3. Ukončete zbývající pozici, když se cena vrátí zpět nad 50 SMA o 10 kusek. Nepoužívejte obchod, pokud je cena jednoduše obchodována mezi 50 SMA a 100 SMA.
4. Dlouhé obchody

První příklad na obrázku 1 je pro EUR / USD na hodinovém grafu. Obchod začíná 13. března 2006, kdy cena překračuje jak 50hodinovou SMA, tak 100hodinovou SMA. Nechceme však okamžitě vstoupit, protože MACD přešla na pozici před více než pěti pruhy a dáváme přednost čekat, až se dostaneme k druhému kříži MACD.Důvodem, proč dodržujeme toto pravidlo, je to, že nechceme kupovat, když se hybnost již na chvíli zhoršuje a může se proto vyčerpat. Druhá spoušť nastane o několik hodin později v 1. 1945. Vstoupíme do pozice a umístíme náš počáteční zastávku na pět barů od vstupu, tedy 1. 1917. Naším prvním cílem je dvakrát naše riziko 28 pips (1. 1945-1.1917) nebo 56 pipsů, přičemž náš cíl byl stanoven na 1. 2001. Cíl dostane hit na 11:00 EST následující den. Následně přestaneme zastavit a vyhlížíme, abychom opustili druhou polovinu pozice, když se cena obchoduje pod 50-hodinovou SMA o 10 bodů. K tomu dochází 20. března 2006 v 10:00 EST, kdy je druhá polovina pozice uzavřena na úrovni 1 2165 za celkový obchodní zisk 138 pips.

Obrázek 1: Pohybový průměr MACD Combo, EUR / USD

Zdroj: FXtrek Intellichart

Pozitivní a negativní oscilace

Proč nemůžeme obchodovat s MACD křížem z pozitivního na negativní? Můžete vidět, že na EUR / USD na obrázku 2 vidíte, že mezi 13. březnem a 15. březnem 2006 došlo k více kladným a záporným kmitům. Nicméně většina negativních a dokonce i některých vzestupných signálů by byla zastavena předtím, než učiníte nějaký smysluplný zisk. Proč nemůžeme obchodovat s průměrným křížem bez MACD? Podívejme se na obrázek 2. Pokud bychom měli klouzavý průměrný křížový signál k poklesu, kdyby byl MACD pozitivní, obchod by se změnil v poraženou.

Obrázek 2

Zdroj: FXtrek Intellichart

Následující příklad, znázorněný na obrázku 3, je pro USD / JPY v denním časovém rámci. Obchod začíná 16. září 2005, kdy cena překračuje oba 50-denní a 100-denní SMA. Zaznamenáváme okamžitě signál, protože MACD překročilo hranice pěti pruhů a dalo nám vstupní úroveň zhruba 110. 95. Naše počáteční zastavení se zastaví na hodnotě pět barů 108. 98 a náš první cíl na dvounásobném riziku, který přijde na 114. 89. Cena je zasažena o tři týdny později 13. října 2005, kdy dojdeme k zastávce a vyrazíme na druhou polovinu pozice, když se cena obchoduje pod 50-denní SMA o 10 pips. K tomu dochází 14. prosince 2005 na 117. 43, což vedlo k celkovému zisku z prodeje 521 jader.

Jedna věc, kterou je třeba mít na paměti při používání denních grafů: ačkoli zisky mohou být větší, riziko je také vyšší. Naše zastávka byla téměř 200 jamů od našeho vstupu. Samozřejmě náš zisk činil 521 bodů, což se ukázalo být více než dvojnásobkem našeho rizika. Navíc obchodníci, kteří používají denní grafy k identifikaci nastavení, musí být s jejich obchodováním mnohem trpělivější, protože pozice může zůstat otevřená celé měsíce.

Obrázek 3: Pohyblivý průměr MACD Combo, USD / JPY

Zdroj: FXtrek Intellichart

Krátké obchody

Zpět na přehled AUD / USD na hodinových mapách , 2006. Měnový pár prvního rozsahu obchoduje mezi 50 a 100 hodinovou SMA. Čekáme, že cena klesne pod oběma 50- a 100hodinové klouzavé průměry a zkontrolujeme, zda je MACD s pěti pruhy negativní.Vidíme, že to bylo, a tak jsme zkráceni, když se cena pohybuje o 10 pips nižší než nejbližší SMA, což je v tomto případě 100 hodinová SMA. Naše vstupní cena je 0. 7349. Naše počáteční zastávku umístíme na nejvyšší výšku posledních pěti pruhů nebo na hodnotu 0. 7376. To znamená, že naše počáteční riziko je 27 pipsů. Naším prvním cílem je dvojnásobek rizika, které dosáhne hodnoty 0. 7295. Cíl se spustí po sedmi hodinách později, kdy přestaneme zastavit druhou polovinu a vyrazíme na ni, když se cena změní nad 50- hodinová SMA o 10 pt. Dochází k tomu dne 22. března 2006, kdy cena dosáhne hodnoty 0,7193, což nám v obchodě znamená celkem 105 pips. To je rozhodně atraktivní návratnost vzhledem k tomu, že jsme na trhu pouze riskovali 27 kapek.
Obrázek 4: Pohybový průměr MACD Combo, AUD / USD

Zdroj: FXtrek Intellichart

Jak vidíte na další krátkou ukázku v EUR / JPY, , denní příklady se datují dál, protože jakmile vznikne jasný trend, může to trvat dlouho. Pokud tomu tak není, měna by se místo toho přesunula do scénáře s omezeným rozpětím, kde by ceny jednoduše kolísaly mezi dvěma klouzavými průměry.

25. dubna 2005 jsme zaznamenali zlomeninu EUR / JPY pod 50denní a 100denní SMA. Zkontrolujeme, zda je MACD také záporná, a potvrzuje, že hybnost se přesunula na nevýhodu. Začínáme krátkou pozici při 10 kusech pod nejbližším klouzavým průměrem (100-denní SMA) nebo 137. 76. Počáteční zastávka je umístěna na nejvyšší výšce posledních pěti pruhů, což je 140. 47. To znamená, že jsme riskují 271 jader. Naším prvním cílem je dvojnásobné riziko (542 pipsů) nebo 132. 34. První cíl je zasažen o něco déle než o měsíc později 2. června 2005. V tuto chvíli přestěhujeme naši zastávku na zbývající polovinu, aby se zbrzdila a vypadala opustit ji, když cena obchoduje nad 50-denní SMA o 10 pips. Klouzavý průměr je k 30. červnu 2005 překročen na horní stranu a končíme na 134. 21. V té době jsme opustili zbytek pozice a dosáhli tak celkového obchodního zisku 448 pips.

Obrázek 5: Pohybový průměr MACD Combo, EUR / JPY

Zdroj: FXtrek Intellichart

Když strategie selže

Tato strategie není daleko spolehlivá. Stejně jako u mnoha strategií obchodování s trendy, funguje to nejlépe na měnách nebo na časových úsecích, které dobře fungují. Proto je obtížné tuto strategii implementovat na měny, které jsou typicky vázány na míru, jako EUR / GBP.
Obrázek 6 ukazuje příklad selhání strategie. Cena klesne pod 50 a 100 hodinovou SMA v EUR / GBP 7. března 2006 o 10 pips. MACD je v té době negativní, a tak jsme se dostali krátkých 10 kusek pod klouzavým průměrem na 0. 6840. Zastávka je umístěna na nejvyšší výšce posledních pěti pruhů, což je 0. 6860. Tím je naše riziko 20 jader, což znamená, že naše první úroveň zisku je dvakrát vyšší než riziko, nebo 0. 6800.

EUR / GBP pokračuje v prodeji, ale není dostatečně silné, aby dosáhlo úrovně zisku. Nižší pohybování předtím, než se měnový pár nakonec vrátí zpět nad 50hodinovou SMA, je 0.6839. Zrušení se nakonec rozšiřuje na naši zastávku 0. 6860 a nakonec ztrácíme 20 pips na trhu.

Graf 6: Pohyblivý průměr MACD Combo, EUR / GBP

Zdroj: FXtrek Intellicharts

Závěr

Klouzavá průměrná strategie kombinace MACD vám pomůže dostat se na trend v nejvýhodnějším čase. Nicméně obchodníci, kteří tuto strategii implementují, by se měli ujistit, že tak učiní pouze na měnových párech, které jsou obvykle trendem. Tato strategie funguje zvláště dobře u velkých společností. Obchodníci by měli také zkontrolovat pevnost poruchy pod klouzavým průměrem v místě vstupu. V neúspěšném obchodování ukázaném na obr. 6, kdy jsme se podívali na průměrný směrový index (ADX) v té době, jsme viděli, že ADX je velmi nízká, což naznačuje, že porucha pravděpodobně nevytvářela dostatečný impuls k pokračování v pohybu.