Energetický průmysl se skládá ze společností zabývajících se výrobou, výrobou, prodejem a distribucí pohonných hmot a různých forem energie. V rámci průmyslu existuje mnoho podsekcí energie, jako je obnovitelná energie, obnovitelné palivo, ropa, plyn, uhlí, jaderné energie a další. Je to třetí největší průmysl ve Spojených státech a celosvětově je to průmysl ve výši 6 bilionů dolarů. Zatímco různé fondy obchodované s energií (ETF) jsou k dispozici investorům, od dubna 2016 existuje jen několik ETF s využitím energie. Níže je porovnání dvou dostupných ETX v současné době dostupných 3X leverovaných energií, Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener 31. 79 + 5, 54% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 a Direxion Daily Energy Bear 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10, 21-5, 46% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

Účel a strategie každého fondu

Společnost Direxion Daily Energy Bull 3X Fund se snaží vrátit 300% denní výkonnosti indexu Standard and Poor's Energy Select Sector Index. Index sleduje výkonnost domácích energetických společností a používá metodiku modifikované tržní kapitalizace. Přibližně 83% indexu je v ropě, plynu a spotřebních palivech, zatímco zbývající částka je na energetické zařízení a služby. K 31. březnu 2016 představovaly tři nejlepší společnosti v indexu přibližně 42% indexu. Jsou to společnosti Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 38 + 1. 21% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 6 ). Fond se snaží dosáhnout svého cíle tím, že investuje do směnného kurzu, indexových swapů a sektoru energetického výběru SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En 69. 97 + 1. 88% Vytvořeno s Highstock 4. 2 6 ). Se společností Direxion Daily Energy Bull 3X by investoři mohli očekávat 15%, pokud se index zvýší o 5%. Podobně, pokud index klesne o 10% v daný den, investor ve fondu by mohl očekávat, že ztratí 30%.

Cílem Direxion Daily Energy Bear 3X ETF je vrátit třikrát denní inverzní výkon indexu Select and Poor's Energy Select Sector. Je strukturován stejným způsobem jako Fond Direxion Daily Energy Bull 3X a využívá stejných druhů aktiv k dosažení svého cíle. S tímto fondem, pokud se index zvýší o 5%, by investoři mohli očekávat, že ztratí 15%. Podobně, pokud index klesne o 10% v daný den, investor ve fondu by mohl očekávat, že bude činit 30%.

- 3 ->

Výkonnost a riziková charakteristika každého fondu

Obě fondy mají datum zahájení 6. listopadu 2008. Dne 31. března 2016 společnost Direxion Daily Energy Bull 3X Fund měla meziroční výnosy, datum, tříleté a pětileté výnosy 0,38%, -29. 18% a -23. 50%, resp. Od svého založení má fond roční výnos od -10. 32%. Od 16. dubna 2016 versus index Morningstar US Energy Total Return Index měl fond beta 2. 93, alfa -6. 18% a R-čtverec 0.9916. Fond má směrodatnou odchylku 55,5%. Po přepočtu na index S & P 500 má Direxion Daily Energy Bull 3X Fond pětiletý poměr růstu a poklesu o 200,8% a 566,2%.

Ke dni 31. března 2016 se společnost Direxion Daily Energy Bear 3X podařilo získat meziroční, tříleté a pětileté výnosy -24. 77%, -12. 20% a -22. 73%. Od svého založení má fond roční výnos -44. 84%. Od 16. dubna 2016 versus index Morningstar US Energy Total Return Index měl fond beta -2. 84, alfa -12. 06% a R-čtverečkem 0,9322. Fond má směrodatnou odchylku 52,7%. Při přepočtu na index S & P 500 má Direxion Daily Energy Bear 3X Fund pětiletý poměr zachycení a poklesu -282. 7% a 383 0%.

Obě fondy mají poměr nákladů 0,95%.

Vhodnost pro investory

Vzhledem k tomu, že tyto investice usilují o denní návratnost indexu pákového efektu, nemusí být vhodné pro dlouhodobé časové horizonty. Ale pokud má investor krátkodobé stanovisko k energetickému sektoru, může to být vhodná investiční volba. Investor s pozitivním výhledem v energetickém průmyslu by chtěl zvolit Fond Direxion Daily Energy Bull 3X a investor s negativním výhledem by si zvolil Direxion Daily Energy Bear 3X Fund. Jedná se o rizikové investice, o čemž svědčí výše uvedené statistiky, a investoři by měli investovat pouze investoři s vysokou ochotou a schopností převzít riziko.