Nezáleží na tom, jestli jste investorem, denním obchodníkem nebo obchodníkem s houpačkami, jste vystaveni bičování nebezpečné zóny - a může vás ublížit, pokud jednáte impulzivně. Kdykoli existuje vzorec charakterizovaný určitými hranicemi, v nichž se populace mění, vzniká "nebezpečná zóna". Toto je oblast těsně mimo stanovený rozsah. To může být nazýváno nebezpečnou zónou, protože v této oblasti existuje mnoho protichůdných zájmů.

Existují ti, kteří chtějí, aby došlo k výpadu a uskutečňují transakce tímto směrem. Tam jsou ti, kteří očekávají, že rozsah bude pokračovat a "vyblednou." Tam jsou také "dravci", kteří mohou spustit breakout pouze řídit cenu zpět do rozsahu. Nakonec existují i ​​ti, kteří čekají na to, aby hybnost klesla, a pak agresivně převzali obchod zpět.

Zde se zaměříme na to, abychom využili falešných výpadků pomocí "nebezpečné zóny" ve spojení s jinými ukazateli, abychom ověřili, že někdy bychom neměli věřit výpadu a měli by obchodovat opačným směrem místo toho. (Přečtěte si

Hledání krátkých kandidátů s technickou analýzou . Zkušenosti s nebezpečnou zónou

Všichni zkušení obchodníci ji viděli. Sklad (nebo jakýkoliv jiný nástroj) se nějakou dobu nachází v definovaném obchodním rozsahu a zdá se, že našel svou komfortní zónu. Nákup se zastaví na určité úrovni a pak začne prodej. Prodej pokračuje až do doby, kdy se nákup objeví agresivně na nízké úrovni a prodejci se zpátky. Tento zůstatek se však náhle rozpadne a akcie se začnou pohybovat agresivněji mimo rozsah. Hnutí je ostrý, přitahuje pozornost jiných obchodníků a hromadí dlouhou dobu pro velký "breakout" obchod.

Dlouho jsou na pár minut šťastní, ale pak se děje obchodní horor, když ceny klesají zpátky do obchodního pásma a prodej pokračuje tempem mnohem agresivnější než nákup. Obchodník se cítí přijat; zachycený bičem na vhodné úrovni pro dravce. Navíc obchodník pravděpodobné způsobil skluzu jak na vstupu, tak i na výstupu na rychle se rozvíjejícím trhu, takže tento obchod je dvakrát frustrující. Faktor transakčních nákladů a scénář se ještě zhoršuje.

Skutečným problémem je, že k tomu dochází velmi často a obchodníci si mylně myslí, že se to změní. Vzhledem k tomu, že se algoritmy a obchodování s černými krabicemi stávají výraznějšími, je pravděpodobné, že se objeví opak a tyto čipky se stanou ještě výraznějšími. Obchodníci je však třeba vidět jako příležitost a ne škodu. Jinými slovy, každý z nás bude muset být čas od času dravcem a vydělávat na tržních chybách druhých.

Co je to zóna nebezpečí?

Jak bylo vysvětleno výše, nebezpečnou zónou je oblast, kde se shromažďují velké konkurenční zájmy. Je to klíčová úroveň, která byla přesunuta prostřednictvím spouštěných příkazů jak v dlouhodobém, tak krátkodobém směru, včetně skalperů, které mohou být zapojeny do obchodu. To vše se normálně odehrává v uzavřeném prostoru kolem předem definovaného rozsahu (nebo vzoru) po výpadku zásob. Pravé výpadky a falešné výpadky budou mít určité vlastnosti, které lze analyzovat a implementovat v ziskových strategiích.
Práce se zónou

Stejně jako u jakékoli strategie, tato není 100% přesná, ale díky tomu, že budeme informováni, můžeme využít vylepšení, které selhaly. Slova "
jsou neúspěšná" se používají účelně, protože budeme mít trpělivost a čekat na to, aby nás trh naznačil, abychom vstoupili opačným směrem. Ve skutečnosti nebudeme v nebezpečné zóně vůbec obchodovat. Co hledat

Na obrázku 1 uvidíte hodinový graf SPY, snadno přístupného ETF, který sleduje index S & P 500. Ve třech po sobě jdoucích dnech, 2., 3. a 4. prosince, vidíme, že se na trhu objevují nové vysoké hodnoty, pouze aby se rychle vrátili zpět do stanoveného rozsahu (označeného dlouhými vodorovnými čarami). Falešné výpadky jsou označeny 1, 2, 3 a krátké vodorovné čáry ukazují úroveň výpadku každého progresivního pohybu. Obr. 1: Hodinová tabulka SPY s falešnými výpadky

Zdroj: Grafy zdarma

Je zřejmé, že k tomu, aby výpadek selhal, musí se vrátit zpět. Silné breakouts "break" a sprint vyšší (nebo nižší v případě přerušení dolů), ale pak se vrátit zpět do původního rozsahu. Tento odrazový bod, který dříve byl odporem, by měl nyní fungovat jako podpora pro zpětný odchod. V případě výpadku dolů je pravý opak. Pokud nepracuje jako podpora a akcie se nadále pohybují pod definovaným horním pásmem, signalizuje krátkodobé selhání průlomu. (Zjistěte, jak tyto vlivné úrovně mohou přepínat roli. Podívejte se na

Podpora a opačné obrácení .) Toto je náš první signál: Přesun mimo stanovený rozsah, který se pak opět stává v dosahu. Jako příklad v bodě 2 na obrázku 1 budeme již označen bod 1 za náš vysoký. Když nastane bod 2, začneme zkrátit tento trh s tím, že cena se vrátí zpět do původního rozmezí pod bodem 1. V bodu 3 už známe výšku v bodě 2. Když se trh shromáždí nad bodem 2, ale pak klesne pod tuto cenu, opět vstoupíme do krátkých prodejů. To nejsou naše jediné signály - možná bychom chtěli potvrzení z některých dalších ukazatelů, které ospravedlňují zkrat na akci, která byla agresivně zakoupena jen před chvílí. To znamená, že výše zmíněná sada indikátorů je naším hlavním nástrojem.

Obr. 2 přiblíží akci SPY uvnitř dne pomocí grafu na 10 minut.

Obr. 2: Desetminutový graf SPY s falešnými výpadky.

Zdroj: Grafy zdarma

Každý cenový bod se přesunul nad bývalý vysoký, poté se zhroutil stejně agresivním způsobem.To však neznamená, že tento typ obchodní strategie může být použit pouze při neexistenci tržního trendu.

Staňte se obchodníkem

Obchodníci potřebují ukázat trpělivost, aby využili nadšenosti ostatních obchodníků. Také tato strategie může znamenat chybějící šanci dostat se do nějaké legitimní breakouts brzy - čekat, dokud jsme si jisti, že výnosný obchod může být vykonán. Pokud se jedná o skutečný průlom, bude se nějakou dobu pohybovat směrem vzhůru. Proto jsme v cenných papírech, které sledujeme, stanovili úrovně a pravděpodobně máme nějaký druh "upozornění", aby nás informovali o překročení úrovně. Když se bezpečnost přesune přes starou výšku, rychle zkontrolujeme dvě metriky:
Hlasitost: Zvýšená hlasitost na útěku zvyšuje šance na úspěch, a to zejména v případě výpadků vzhůru. Světelný objem při průbojnosti znamená, že je pravděpodobnější selhání. Snížení hlasitosti při úniku na straně dolů však nutně nezvyšuje pravděpodobnost selhání výpadku.

1. Odchylka: Pro signalizaci, že je pravděpodobné zvrat, může být použit relativní silový indikátor (RSI) nebo jiný oscilátor. Pokud RSI nedosáhne nových maxim, protože cena pokračuje v rally, máme potvrzení, že tento breakout má dobrou šanci agresivně eskalovat v blízké budoucnosti.
2. Počkáme na náš obchod, a pokud ostatní ukazatele fungují v naší prospěch, brzy budeme brzy vidět. Pokud ne, čekáme na další příležitost.

Entry

Vstupujeme do našeho obchodu, když se cena přesune přes bod výpadu do předchozího cenového rozpětí. Přidejte malou vyrovnávací paměť na tuto cenu pro úpravu potenciálního sklouznutí. Stop

Naše zastávka v obchodě je těsně nad dříve zaznamenanou výškou, kterou jsme nastavili jako cílovou cenu. Víme, že se vyskytly chybné výpadky, a proto chceme, abychom se dostali mimo naši pozici dříve, než dojde k odvržení. (Více informací o objednávkách stop naleznete v části Logická metoda zastavení umístění .) Cíle zisku

Mnoho strategií ukončení může být použito jednou v této pozici. False breakouts mohou být agresivní, ale také krátkodobé. Proto je upřednostňovanou metodou mít
nějaké zisk při poměru odměňování a rizika 1: 1. Pokud je požadovaná míra rizika potenciální ztrátou 25 centů na trhu, vezměte většinu svých zisků po pohybu ve výši 25 centů ve vaší prospěch. Opusťte zbytek pozice v poměru 2: 1 a 3: 1 k riziku. Bottom Line

Neustálé výpadky se vyskytují po celou dobu. Můžeme být na jejich špatné straně nebo na jejich ziskové straně. Když do bezpečnostní zóny vnikne bezpečnost, dbejte na známky slabosti. Když se objeví, strategie je jednoduchá: vstupte v opačném směru, kdy se ceny pohybují zpátky přes výpadovou cenu, zastavte se v extrémních situacích a získáte zisky za násobky rizika. Můžete se také rozhodnout použít další ukazatele, které pomáhají při rozhodování o obchodování, ale měli byste strategii používat pouze na vzorcích, a nikoli pokud jsou zavedeny silné trendy. (Důkladné porozumění těmto položkám vám pomůže najít důležité vstupní / výstupní body, když trhy odbočí na sever.Další informace naleznete v části Podporované a odporové zóny - část 1 .