AQR Capital Management je investiční společnost s ústředím v Greenwichu v Connecticutu. Firma se zaměřuje na využívání kvantitativních přístupů k řízení portfolií v širokém spektru tříd aktiv. K 31. prosinci 2015 měla firma přibližně spravovaných aktiv ve výši 141 miliard dolarů (AUM) a zaměstnala 617 lidí. Od května 2016 měla společnost AQR 10 různých alternativních investičních strategií ve formátu podílových fondů, přičemž všechny měly za cíl poskytnout výnosy s nízkou nebo střední mírou korelace na trzích s akciemi a trhy s pevnými příjmy. Níže je uveden seznam nejlepších tří alternativních investičních podílových fondů společnosti založených na AUM z května roku 2016.

-> ->

Strategický fond AQR pro řízené futures (AQMNX)

Cílem strategie AQR Managed Futures Strategy Fund ("AQMNX") je dosažení kladných dlouhodobých absolutních výnosů. Fond dosahuje tohoto cíle investováním do 100 termínových a forwardových smluv mezi komoditami, měnami, akciemi a pevnými výnosy. Fond udržuje v portfoliu jak dlouhé, tak krátké pozice. Vlastní obchodní algoritmy provádějí obchody založené na trendových signálech a řídí velikost pozice na základě rizika. Fond má 14 milionů dolarů v AUM ve všech svých třídách akcií a má poměr nákladů 1,47%.

Rozložení rizika fondu bylo následující: komodity 16%, měny 30%, akcie 21% a fixní výnos 31%. Realizovaná volatilita fondu od zahájení do 31. března činila 9,1% a realizované počty od počátku versus Standard & Poor's 500 a Barclays Aggregate byly 0. 0 a 0. 3.

AQR Multi-Strategy Alternative Fond (ASANX)

Alternativní fond Multi-Strategy AQR ("ASANX") usiluje o dlouhodobé kladné absolutní výnosy a tento cíl dosahuje investováním do devíti samostatných investičních strategií. Téměř 60% fondu je investováno do řízených futures, strategií zaměřených na události, globálních makroekonomických a vyhrazených strategií zaměřených na krátkou dobu. Přibližně 20% fondu investuje do neutrálních a dlouhodobých / krátkodobých kapitálových strategií a zbývající část fondu investuje na rozvíjejících se trzích, konvertibilní arbitráž a relativní hodnotu fixního příjmu. Fond měl 3 dolary. 6 miliónů v AUM ve všech svých třídách akcií. Jeho poměr nákladů činí 2,33%.

Informace o Beta a R-čtverce nejsou k dispozici, ale tříletá směrodatná odchylka fondu je 5,1%. Oproti indexu Morningstar Moderní cílový rizikový ukazatel, tříletý poměr zachycení a snížení hodnoty fondu je 11,8 a negativní 41,3%.

Alternativní fond AQR Style Premia Alternative Fund (QSPNX)

Alternativní fond AQR Style Premia ("QSPNX") má $ 3. 7 miliard AUM a stejně jako ostatní zmíněné fondy hledá pozitivní dlouhodobé absolutní výnosy.Fond investuje do akcií rozvinutých trhů, indexů zemí, dluhopisových futures, měn, komodit a úrokových futures. Fond se zaměřuje na zavedení tržně neutrální strategie napříč těmito třídami aktiv založené na hodnotách, hybnosti, nosných a defenzivních stylech investic. K 31. březnu 2016 měl fond 824 krátkých a 984 dlouhých pozic. Jeho poměr nákladů činí 1,75%.

Vzhledem k tomu, že fond je velmi nový, není k dispozici mnoho spolehlivých statistik o moderní portfoliové statistice (MPT), ale vypočteno podle indexu Morningstar Moderní cílový rizikový fond, je jednoroční poměr růstu a poklesu fondu ve výši 13,7 a - 89. 7%.