Relativní síla označuje výkon indexu nebo zabezpečení ve srovnání s jiným indexem nebo zabezpečením nebo sám v předchozím časovém rámci. To může být použito mnoha způsoby k analýze předních a zpožděných indikátorů, nalezení nejlepších časů pro provádění pozic a identifikaci vzestupných a medvědí rozdílů, které vytvářejí obchodní a investiční příležitosti s nízkým rizikem. (Více v: Čtěte trendy na trhu s analýzou konvergence a odchylky ).

Mnoho techniků měří relativní sílu jednoduchým porovnáním procentních změn v průběhu času. Například S & P 500 vzrostl o 5% za šest měsíců, zatímco General Motors (GM GMGeneral Motors Co42, 34-0, 61% vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 , se zvyšuje o 8%. GM je poměrně silnější, což znamená vůdce v rámci indexu. Mezitím indexová složka Ford Motor Co (F) vzrostla ve stejném období o pouhých 3%, což se v porovnání s indexem, jeho konkurencí a automobilovým sektorem Spojeného království ukázalo jako pomalejší. (Pro související čtení viz: Koupit vysoké a prodávat nízké s relativní silou ).

Využijte kontroly relativní síly k identifikaci nejsilnějších a nejslabších členů v tržní skupině, přičemž výstup poskytuje výchozí bod pro další analýzu. Jedna technika skenování bere aktuální cenu, dělí se na 200 dní EMA a násobí 100. Tento výpočet - (Cena / 200 dnů EMA) * 100 - vytvoří systém řazení, který lze třídit od nejvyššího nejnižší hodnota. (Další informace: Zjistěte, jak funguje řízení obchodu s 200ti denním EMA ).

Získejte kratší informace o časovém rámci pomocí 50-denního EMA namísto 200-denního EMA s ohledem na to, že výstup bude zobrazovat větší denní variaci, která zavádí šum a falešné signály. (Více se dozvíte v: Strategie a aplikace za 50ti denní EMA ). Zvolte časový rámec moudře, protože cenné papíry mohou vykazovat sílu v jednom časovém rámci a slabost v jiném. Jako obecné pravidlo použijte skenování k identifikaci dlouhodobých vůdců a lagaretů; pak použijte další měření relativní síly k identifikaci současných podmínek a vyhledejte časování vstupů s nízkým rizikem.

Procentní zisky / ztráty

Procentní změna dává skalperům a denním obchodníkům v typické relaci enormní množství dat, které lze aktivovat. (Viz: Nejlepší technické ukazatele pro strategii obchodování se skalpováním ). Srovnejte výkon v indexech S & P 500, Nasdaq 100 a Russell 2000 v první hodině a aktualizujte tyto informace v průběhu dne. Persistence v dopředném nebo zpomaleném chování v ranním zasedání předpovídá, že tyto vztahy budou pokračovat do konce, přidávají spolehlivost k směrovým hrám prostřednictvím futures nebo fondů, stejně jako do akcií, které korelují s těmito indexy.

Tato analýza procentních změn funguje také v delších časových intervalech, přičemž určuje, které indexy a sektory vedou akciové trhy vyšší nebo nižší. Zaměřte se na vývoj procentuálních změn v průběhu času, než aby jste si udělali snímek historických výkonů a poté extrapolaci budoucích akcí. Všimněte si, že hodnocení analytiků dělá většinu z této práce pro vás, ačkoli jejich data mohou být zaměřena spíše na růst příjmů a EPS než na čistě cenovou akci.

Stochastický oscilátor

Stochastics měří cenovou aktivitu typu bar-to-bar, identifikuje skrytou relativní sílu a slabost a zároveň definuje úrovně překoupené a převzaté. Tento technický nástroj svítí, když hledá tržní chování, které se odvíjí od nákupních a prodejních cyklů, a může přesně předpovědět, kdy se tyto cykly budou převrátit, předáním vedení od býků po medvědy a naopak. Lepší však funguje stejně dobře ve všech časových rámcích od týdenní až po denní analýzu, což je nezbytné pro načasování trhu. (Další informace naleznete v části: Použijte Týdenní stochastiku k časovému efektu trhu ).

Je také flexibilní a podporuje širokou škálu technických nastavení, která vyvolávají přesné informace o časování. Stochastické nastavení (14, 7, 3) je ideální pro účastníky trhu, kteří s ukazatelem pracují poprvé. Po dosažení komfortu s tlumočením přesuňte to na 5, 3, 3, protože toto rychlejší nastavení vyvolá rychlejší nákup a prodej signálů při zachování hluku na nízké úrovni. (Přečtěte: Vyberte správné nastavení na stochastickém oscilátoru ).

Nejspolehlivější signály nákupu a prodeje Stochastics přicházejí poté, co ukazatel stoupá nad přepsanou linkou nebo se skládá pod linii převzetí a pak přechází směrem k středu panelu. Při použití rychlých nastavení, která jsou náchylná k chybám a chybným čtením, je zapotřebí zvýšené úsilí. Pomalejší nastavení sníží falešné odečty, ale zpožďují nákup nebo prodej signálů, takže potřebujete čas, abyste zvolili správnou rovnováhu pro váš současný obchodní plán.

SPDR Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 45 + 0. 33% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) mezi říjnem 2014 a dubnem 2015. Osm z jedenácti obchodních signálů vyvolaných nastavením (5, 3, 3) Stochastics během tohoto období sleduje směr následných kolísání cen, přičemž třikrát vyvolá falešné čtení. Nastavení (14, 7, 3) vydává během stejného období pouze čtyři signály, ale všechny spolehlivě sledují pohyb cen.

Wilderův RSI

Wilderův RSI, zavedený J. Wellsem Wilderem v jeho knize z roku 1978 "Nové koncepty v technických obchodních systémech", funguje také jako indikátor přeplněného převisu, ale ukazuje pouze jednu linku. Umístění indikátoru v panelu poukazuje na relativní sílu nebo slabost v závislosti na poloze, s 50% úrovní udávající neutrální tržní hybnost. To je v kontrastu s Stochastics, ve kterém akce středního panelu směřuje ke směru, ale neměřuje sílu.

Rozrušená signální linka, která vznikla podle původního výpočtu, podkopává užitečnost indikace, dokonce i v případě dlouhodobého nastavení, dokud se nepřekročí úroveň přepsání nebo převzetí.Mnoho techniků překonává tento deficit přidáním vyhlazovacího průměru, který značně snižuje potenciál falešných signálů. Mnoho programů pro mapování, včetně Worden's TC2000, umožňuje snadné přidání této extra hodnoty.

Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) osciluje mezi několika shromážděním a prodeji mezi říjnem 2014 a dubnem 2015 . Pět ze šesti obchodních signálů, které bylo spuštěno během 7 dnů Wilderovým RSI, se během tohoto období vyrovnal s následnými cenovými výkyvy a současně vyvolalo falešné čtení jen jednou. 14denní nastavení vydává ve stejném období pouze 3 signály, přičemž všechny z nich přesně sledují směřování cen.

Relativní umístění

Dow Theory nabízí silný přístup k analýze relativní síly, který je přehlížen mnoha obchodníky a časovače trhu. Charles Dow identifikoval trendy v podobě vyšších výšky, nižších výšky, vyšších minim a nejnižších hodnot průmyslových a dopravních průměrů. Moderní obchodníci mohou měřit relativní sílu podobným způsobem, porovnávajíc postup s nízkým poměrem mezi několika indexy nebo mezi cenným papírem a podkladovým indexem nebo fondem obchodovaným na burze.

Týdenní grafy iShares US Home Construction ETF (ITB ITBiSh US Home Cns39. 09 + 0. 21% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a fondová složka Beazer Homes (BZH < BZHBeazer Homes USA Inc20. 62-0. 67% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) měří poměr relativní síly během čtyřletého období. Obě nástroje se mezi lety 2011 a druhou polovinou roku 2014 skrývají sérií vyšších výkyvů a vyšších minimálních hodnot, a to ve vzrůstající konvergenci, která potvrzuje vzestup sektoru. Bezpečnost se liší od fondu do druhého čtvrtletí roku 2015, tiskne dolní a dolní minima, zatímco fond vytiskne vyšší a vyšší minima, což naznačuje relativní slabinu oproti fondu a širokému sektoru bydlení. Bottom Line

Relativní ukazatele síly měří výkon mezi podobnými nástroji, odhalují příležitosti, které se mohou přenést na spolehlivé zisky. Nejsilnější analýza relativní síly přichází při pohledu na bezpečnost nebo trh z mnoha úhlů, překonání chyb a zvláštností jediného matematického pohledu.