Při investování, vstupování do dlouhé pozice nebo dlouhého trvání je strategie, kterou investoři použijí, pokud se domnívají, že cena dotyčných akcií se bude zvyšovat. Akcie, které historicky vykazovaly konzistentní uptrend, představují vynikající příležitost pro dlouhou pozici, protože trend bude pravděpodobné pokračovat, což zabrání jakémukoli neočekávanému negativnímu tisku nebo korporačním selháním.
Dlouhé pozice mohou být také velmi lukrativní, když se společnost chystá odhalit nový produkt. To platí zejména v případě, že společnost má vysoký profil, jako je například Apple nebo Amazon, protože mediální buzz, který obklopuje tato oznámení, může způsobit výrazný nárůst obchodování, jelikož investoři spěchají k nákupu akcií před očekávaným nárůstem. Věřit investorům, že cena akcií bude stoupat, je ve skutečnosti hlavním mechanismem, který vytváří vzestup.
Investoři, kteří věří, že cena akcií se zvýší, se nazývají býci. Když akcie vykazují silný vzestupný trend nebo vypadají, že by se mohly připravovat na pohyb na sever, býci očekávají zisk z tohoto zvýšení cen zadáním dlouhých pozic. V podstatě to znamená nákup zásob za aktuální cenu s úmyslem prodat ji po zvýšení. Býci mohou také profitovat na trhu opcí tím, že si koupí opce na volání a poté budou tyto hovory prodávat, jakmile cena podkladových akcií překročí stávkující cenu.
Na druhou stranu, investoři, kteří se domnívají, že cena akcií bude klesat - tzv. Medvědi - se pokusí profitovat z poklesu zadáním krátkých pozic nebo prodejem prodejních opcí.
Aukce Kurzy cenných papírů: Nabídka na dlouhou trať
. Máte-li je koupit dříve, než půjdou, jdou pryč?
Jaké druhy cenných papírů nejlépe fungují na býčím trhu?
ČTěla o typech cenných papírů, jako jsou akcie nebo ETF, které mají tendenci k největším ziskům, když ekonomika požívá býčího trhu.
Jaké druhy cenných papírů jsou nejvíce ovlivněny systematickým rizikem?
Zjistěte, jaké je systematické riziko, jak mohou investoři měřit to s beta a jak jsou cenné papíry s beta větším než 1 nejvíce ovlivněny systematickým rizikem.