a:

Indikátor poměru volatility je určen jako měřítko cenového rozpětí. Používají ho obchodníci a analytici k označení stávajících cenových pásem a sledování obchodních signálů generovaných výpadky z cenového rozpětí. Indikátor je vypočítán na základě aktuálního cenového rozpětí a dosavadního skutečného cenového rozpětí. V grafu je poměr volatility typicky vynesen jako čára a zobrazuje se ve druhém okně pod hlavním oknem grafu.

Poměr volatility se vypočítává následovně:

Aktuální True Range = Maximum (průměrný den aktuální a včerejší uzavření) - Minimum (průměr dnešní nízké a včerejší uzavření)

Předchozí Pravý rozsah nad X počet dnů = HIGH (průměrná vysoká cena každého dne v časovém období X) - LOW (průměrná nízká cena každého dne v časovém období X)

Volatilita = Aktuální hodnota True Range / Previous True Range přes X počet dní

-

Výchozí a nejčastěji používané hodnoty pro X při výpočtu předchozího skutečného rozsahu jsou 10 nebo 14.

Poměr volatility určuje pro obchodníky časové období, kdy cena překročila svůj nejnovější cenový rozsah což je dostatečně významné pro to, aby představovalo průlom. Přesná měření, která naznačují průlom, jsou obvykle upravena obchodníky na konkrétní akci nebo na trhu, na kterém obchodují, ale běžně používaná hodnota je 0. 5. Tato úroveň představuje bod, ve kterém se aktuální skutečný rozsah rovná dvojnásobku předchozího skutečného rozsahu . Pro potvrzení průlomových signálů daných indikátorem poměru volatility obchodníci často používají jiné technické ukazatele, jako je objem, protože objem obchodování se při výpadcích trhu prudce zvyšuje.