Existuje několik výhod spojených s použitím variačního koeficientu (COV). COV je statistické opatření, které je normalizováno, takže nemá žádné rozměry. Jedná se o míru rozptylu a používá se namísto standardní odchylky pro srovnání datových sad s různými opatřeními a výrazně odlišnými prostředky. Je také užitečné pro měření rizika.
Jako měřítko rizika se používá k měření volatility cen akcií a jiných cenných papírů. Umožňuje analytikům zhodnotit a porovnat rizika spojená s různými potenciálními investicemi. Proto může být použita k měření a řízení investičních rizik.
COV je bezrozměrný nebo nesjednocený, protože je vyjádřen jako procentní podíl a je proto nezávislý na měrné jednotce, která se používá při jeho výpočtu. Je poměr standardní odchylky k průměru a její hodnota je vždy kladná. Vzorec pro výpočet COV je COV = standardní odchylka / očekávaná návratnost.
Existuje několik kroků při výpočtu COV. Nejprve určte průměr přidáním všech nezávislých proměnných v datové sadě a dělením podle počtu proměnných. Pak zjistěte rozdíl mezi každou proměnnou a střední hodnotou. Rozdíly jsou pak čtvercové, aby se dosáhlo rozdílu. Směrodatná odchylka se pak vypočítá tak, že se zjistí druhá odmocnina rozptylu. Výsledná směrodatná odchylka se pak použije společně s prostředkem pro výpočet COV.
Existuje několik dalších výrazů, které jsou synonymem COV. Patří mezi ně variační koeficient, unifikované riziko a relativní směrodatná odchylka.
Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody použití jednoduchého pohybujícího se průměru (SMA)?
Zkoumá některé z možných výhod a nevýhod spojených s použitím jednoduchého klouzavého průměru nebo exponenciálního klouzavého průměru.
Jaké jsou některé nevýhody použití variačního koeficientu?
Dozvíte se o nevýhodách variačního koeficientu (COV). Zjistěte, jak se vypočítává COV a proč je užitečné při porovnávání investic.
Jaké jsou některá použití variačního koeficientu (COV)?
Zjistěte, jak používat variační koeficient a proč je často lepší mírou rozptylu a rizika než standardní odchylka.