Požádejte kteréhokoli technického obchodníka a on nebo ona vám řekne, že správný ukazatel je potřebný k tomu, aby efektivně určil změnu kurzu ve struktuře cen akcií. Ale něco, co může udělat jeden "správný" ukazatel, který by pomohl obchodníkovi, může udělat dvě lepší indikátory. Cílem tohoto článku je povzbudit obchodníky, aby hledali a identifikovali simultánní vzestupný přechod MACD spolu se vzestupným stochastickým přechodem a poté je používali jako vstupní bod pro obchodování.

Párování stochastických a MACD
Hledání dvou populárních ukazatelů, které dobře spolupracují, vedlo k párování stochastického oscilátoru a klouzavé průměrné konvergenční divergence (MACD). Tento tým funguje, protože stochastic porovnává uzavírací cenu akcií s cenovým rozmezím během určitého časového období, zatímco MACD je tvoření dvou klouzavých průměrů, které se od sebe liší a sbližují se. Tato dynamická kombinace je vysoce efektivní, pokud se používá k plnému potenciálu. (Pro čtení na pozadí u každého z těchto indikátorů viz Oscilační techniky: Stochastics a Primer na MACD .

Práce s stochastickým
Existují dvě složky stochastického oscilátoru:% K a% D. % K je hlavní řádek udávající počet časových období a% D je klouzavý průměr% K.

Pochopení toho, jak se stochastický je tvořen, je jedna věc, ale vědět, jak bude reagovat v různých situacích, je důležitější. Například:

• Společné spouštěče se vyskytují, když řada% K klesne pod 20 - akcie jsou považovány za převislé a jedná se o nákupní signál.
• Jestliže vrcholy% K klesnou pod 100, pak směřují dolů, zásoba by měla být prodána předtím, než hodnota klesne pod 80.
• Obecně platí, že pokud hodnota% K stoupne nad% D, tím, že jsou tyto hodnoty nižší než 80. Pokud jsou nad touto hodnotou, je jistota považována za přepsanou.

Práce s MACD
Jako mnohostranný nástroj pro obchodování, který dokáže odhalit cenovou hybnost, je MACD také užitečné při identifikaci cenového trendu a směru. Indikátor MACD má dostatečnou sílu, aby zůstal sám, ale jeho prediktivní funkce není absolutní. Používaná s jiným indikátorem, MACD může skutečně zvýšit výhodu obchodníka. (Více informací o obchodování s dynamikou Momentum Trading With Discipline .)

Pokud obchodník potřebuje určit silu trendu a směr zásob, je velmi užitečné překrýt jeho klouzavé průměrné čáry s histogramem MACD. MACD lze také zobrazit jako samotný histogram. (Více informací v Úvod do histogramu MACD .)

Výpočet MACD
Chcete-li vložit tento kmitavý indikátor, který se pohybuje nad a pod nulou, je nutný jednoduchý výpočet MACD.Odčítáním 26denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA) ceny cenného papíru z klouzavého průměru jeho délek po 12 dnech vstupuje do hry oscilační hodnota ukazatele. Jakmile je přidána spouštěcí linka (devítidenní EMA), srovnání těchto dvou vytvoří obchodní obrázek. Je-li hodnota MACD vyšší než devadesátidenní EMA, považuje se to za vzestupnou křižovatku s pohyblivým průměrem.

Je užitečné poznamenat, že existuje několik známých způsobů použití MACD:

• Nejdůležitější je sledování odchylek nebo přechod středové čáry histogramu; MACD znázorňuje možnosti nákupu nad nulou a možnosti prodeje níže.
• Dále je třeba poznamenat, že křížové křižovatky s klouzavým průměrem a jejich vztah k středové čáře. (Pro více informací viz Trading MACD Divergence .

Identifikace a integrace bullish crossovers
Aby bylo možné zjistit, jak integrovat vzestupnou MACD crossover a bullish stochastic crossover do potvrzení trendu strategii, je třeba vysvětlit slovo "bullish". V nejjednodušších termínech znamená "vzestupný" silný signál pro nepřetržitě rostoucí ceny. Vzestupným signálem je to, co se stane, když rychlejší klouzavý průměr překročí pomalejší klouzavý průměr, čímž se vytvoří hybná síla na trhu a navrhne další zvýšení cen.

• V případě vzestupného MACD k tomu dojde, když je hodnota histogramu nad rovnovážnou čárou a také pokud je MACD řádka vyšší než devětdenní EMA, nazývaný také "MACD signal line. "
• Stochasticova vzestupná divergence nastane, když% K hodnota projde% D, což potvrzuje pravděpodobný obrat cen.

Crossovery v akci: Genesee & Wyoming Inc. (NYSE: GWR)
Níže je uveden příklad, jak a kdy použít stochastický a MACD dvojitý kříž.

Obrázek 1

Zdroj: StockCharts. com

Poznamenejte si zelené čáry, které se zobrazují, když se tyto dva indikátory přesunuly v synchronizaci a téměř dokonalý kříž ukázaný na pravé straně grafu.

Možná si všimnete, že existuje několik příkladů, kdy jsou MACD a stochastics blízko k přechodu současně - například v lednu 2008, v polovině března a v polovině dubna. Dokonce vypadá to, že současně překonali graf této velikosti, ale když se podíváte blíže, zjistíte, že ve skutečnosti nepřekročili do dvou dnů od sebe, což bylo kritérium pro založení tento sken. Možná budete chtít změnit kritéria tak, abyste zahrnuli křížky, které se vyskytují v širším časovém rámci, abyste mohli zachytit pohyby, které jsou uvedeny níže.

Je důležité si uvědomit, že změna parametrů nastavení může přispět k vytvoření prodloužené linie trendu, která pomáhá obchodníkovi vyhnout se whipsaw. Toho lze dosáhnout použitím vyšších hodnot v nastavení interval / čas. Toto je běžně označováno jako "vyhlazování věcí". Aktivní obchodníci samozřejmě ve svých nastaveních indikátorů používají mnohem kratší časové rámce a odkazují na pětidenní graf namísto jednoho s měsíci nebo roky cenové historie.

Strategie
Nejprve se podívejte na vzestupné křížové cesty, které se vyskytnou během dvou dnů od sebe.Mějte na paměti, že když použijete stochastickou a MACD dvojitou křížovou strategii, v ideálním případě se křížová cesta objeví pod 50 řádkem na stochastickém, aby zachytila ​​delší cenový posun. A nejlépe chcete, aby hodnota histogramu byla nebo byla vyšší než nula během dvou dnů od uvedení vašeho obchodu.

Mějte také na paměti, že MACD musí po stochastickém přechodu mírně překročit, neboť alternativa by mohla vytvořit falešnou indikaci cenového trendu, nebo by vás mohla stát v bočním trendu.

Nakonec je bezpečnější obchodovat s akciemi, které obchodují nad 200denními klouzavými průměry, ale není to absolutní nutnost.

Výhoda
Tato strategie dává obchodníkům příležitost vydržet lepší vstupní bod na uptrending stock nebo si být jisti, že jakýkoli pokles bude skutečně zvrácen při dlouhodobém rybolovu na dně. Tato strategie může být přeměněna na skenování, na němž umožňuje mapování softwaru.

Nevýhoda
S každou výhodou, kterou má každá strategie, je pro tuto techniku ​​vždy nevýhoda. Vzhledem k tomu, že akcie obecně trvají déle, než se dostanou do nejlepších nákupních pozic, skutečné obchodování s akciemi se vyskytuje méně často, takže budete možná potřebovat větší zásoby akcií.

Trick of the Trade
Stochastický a MACD dvojitý kříž umožňuje obchodníkovi měnit intervaly, hledat optimální a konzistentní vstupní body. Tímto způsobem může být přizpůsoben potřebám jak obchodníků, tak investorů. Experimentujte s oběma intervaly indikátorů a uvidíte, jak se budou crossovery srovnávat jinak, a poté zvolte počet dní, které nejlépe fungují ve vašem obchodním stylu. Můžete také přidat indikátor RSI do mixu, jen pro zábavu. (Čtěte Ride RSI Rollercoaster pro více na tomto ukazateli.)

Závěr
Samostatně stochastický oscilátor a funkce MACD v různých technických prostorách a pracují samostatně. Oproti stochastickému, který ignoruje tržní škody, je MACD spolehlivějším nástrojem jako jediným indikátorem obchodování. Nicméně, stejně jako dvě hlavy, dva ukazatele jsou obvykle lepší než jeden! Stochastic a MACD jsou ideálním párováním a mohou zajistit lepší a efektivnější obchodní zkušenost.

Pro další čtení o použití stochastického oscilátoru a MACD dohromady viz Strategie snapu kombinované síly .