Kvantitativní obchodování není přístupné pouze institucionálním obchodníkům; drobní obchodníci se také angažují. Zatímco programovací dovednosti jsou doporučovány, pokud chcete vytvářet algoritmy, i ty nejsou vždy vyžadovány. K dispozici jsou programy a služby, které napíše programovací kód pro strategii založenou na zadaných vstupních informacích. Kód vytvořený programem / službou je pak připojen k obchodní platformě a obchodování začíná. Ale dříve, než k tomu dojde, chtějí algoritmickí obchodníci postupovat několika kroky a rozhodují přesně, co chtějí s algoritmem dosáhnout.

Časový rámec a omezení

Zatímco dobře naprogramovaný algoritmus může běžet samostatně, doporučuje se nějaký lidský dohled. Proto zvolte časový rámec a obchodní frekvenci, kterou můžete sledovat. Pokud máte práci na plný úvazek a váš algoritmus je naprogramován tak, že dělá stovky obchodů denně v jednom minutovém grafu, když pracujete, nemusí to být ideální. Možná budete chtít zvolit mírně delší časový rámec pro vaše obchody a méně tržní frekvenci, abyste mohli mít na sobě karty.

Ziskovost ve fázi testování algoritmu neznamená, že bude nadále produkovat tyto výnosy navždy. Občas budete muset vstoupit a změnit obchodovací algoritmus, pokud výsledky prozradí, že už nefunguje dobře. To je také časový závazek, který musí přijmout každý, kdo provádí algoritmické obchodování.

Finanční omezení jsou také problémem. Komise se velmi rychle postará o strategii obchodování s vysokými frekvencemi, takže se ujistěte, že máte k dispozici nejlevnější makléř a že potenciální zisk každého obchodu je zárukou placení těchto provizí, případně mnohokrát za den. Počáteční kapitál je také zvažován. Různé trhy a finanční produkty vyžadují různé částky kapitálu. V případě denních obchodních akcií budete potřebovat nejméně 25 000 dolarů (více se doporučuje), ale obchodování s forexem nebo futures můžete potenciálně začít s méně.

Tržní omezení jsou další problém. Ne každý trh je vhodný pro algoritmické obchodování. Zvolte akcie, ETF, páry forexů nebo futures s dostatečnou likviditou pro zpracování příkazů, které bude algoritmus produkovat.

Vyvinout nebo jemně naladit strategii

Jakmile se porozumí finančním a časovým omezením, vyvinete nebo jemně vyladíte strategii, kterou lze naprogramovat. Můžete mít strategii, kterou obchodujete ručně, ale je snadno kódována? Pokud je vaše strategie velmi subjektivní a není založena na pravidlech, programování strategie by mohlo být nemožné. Pravidla založená na pravidlech jsou nejjednodušší kódovat; strategií se vstupy, zastavení ztrát a cenových cílů na základě kvantifikovatelných údajů nebo cenových pohybů.

Vzhledem k tomu, že strategie založené na pravidlech jsou snadno kopírovány a testovány, existuje spousta volně dostupných, pokud nemáte vlastní nápady.Quantpedia je jeden takový zdroj, který poskytuje akademické dokumenty a obchodní výsledky pro různé kvantitativní metody obchodování. Uvedená pravidla mohou být kódována a následně testována na ziskovost minulých a současných dat. Kódování algoritmu vyžaduje programovací dovednosti nebo přístup k softwaru nebo někomu, kdo může pro vás kódovat.

Testování obchodního algoritmu

Nejdůležitějším krokem je testování. Jakmile je obchodní strategie kódována, neobchodujte s ní skutečný kapitál, dokud nebude testován. Testování zahrnuje zapůjčení algoritmu na historických cenových údajích, které ukazují, jak algoritmus prováděl tisíce obchodů. Je-li historická zkušební fáze výnosná a produkce statistik je přijatelná pro vaši toleranci k riziku - například maximální čerpání, poměr výtěžku, riziko zkázy - pak proveďte testování algoritmu v živých podmínkách na demo účtu. Opět by tato fáze měla produkovat stovky obchodů, abyste získali přístup k výkonu.

Pokud je algoritmus profitabilní z historických údajů o cenách a obchoduje s živým demo účtem, použijte ho jako obchodní kapitál, ale s pozorným pohledem. Životní podmínky se liší od historického nebo demo testování, protože příkazy algoritmu skutečně ovlivňují trh a mohou způsobit skluz. Dokud není ověřeno, že algoritmus funguje na reálném trhu, stejně jako při testování, udržuje si pozorné oko.

Kontinuální údržba

Pokud algoritmus pracuje v rámci statistických parametrů stanovených během testování, nechte algoritmus sám. Algoritmy mají prospěch z obchodování bez emocí, ale obchodník, který se s algoritmem neustále drotí, znemožňuje tento užitek. Tento algoritmus však vyžaduje pozornost. Monitorujte výkon a pokud se tržní podmínky mění natolik, že algoritmus již nefunguje tak, jak by měl, pak mohou být potřebné úpravy.

Bottom Line

Algoritmické obchodování není set-and-zapomenout úsilí, které vás zbohatnou přes noc. Ve skutečnosti kvantitativní obchodování může být stejně tak jako ruční obchodování. Pokud se rozhodnete vytvořit algoritmus, buďte si vědomi toho, jak může čas, finanční a tržní omezení ovlivnit vaši strategii a odpovídajícím způsobem plánovat. Změňte současnou strategii na pravidlo založenou na pravidlech, které lze jednodušeji naprogramovat, nebo vyberte kvantitativní metodu, která již byla testována a prozkoumána. Poté spusťte vlastní testovací fázi pomocí historických a aktuálních dat. Pokud se to odhlásí, pak spusťte algoritmus se skutečnými penězi pod bdělou očí. Upravte-li to požadavek, jinak jej nechte vykonávat svou práci.