Chtěli jste někdy stát se algoritmickým obchodníkem s možností kódování vlastního obchodního robota? A přesto jste frustrovaní množstvím neorganizovaných, zavádějících informací a falešných slibů o prosperitě přes noc? Lucas Liew, tvůrce on-line algoritmického obchodního kurzu AlgoTrading101, může mít řešení pro vás. S vynikajícími recenzemi a získáním více než 8 000 studentů od svého prvního zahájení v říjnu 2014 se kurzy společnosti Liew zaměřené na prezentaci základů algoritmického obchodování organizovaným způsobem ukázaly jako poměrně populární. Je nespokojen se skutečností, že algoritmické obchodování není "bohatým a rychlým schématem. "Kreslení z pohledu Liewu a jeho kurzu, které jsou uvedeny níže, jsou základem toho, co je zapotřebí k návrhu, sestavení a údržbě vlastního algoritmického obchodního robota.

Jaký algoritmický obchodovací robot je a má

Na nejzákladnější úrovni je algoritmický obchodovací robot počítačový kód, který má schopnost generovat a provádět nákup a prodej signálů na finančních trzích. Mezi hlavní součásti takového robotu patří pravidla vstupu, která signalizují, kdy je třeba koupit nebo prodat, pravidla o ukončení, která určují, kdy uzavřít aktuální pozici, a pravidla pro stanovení velikosti, která určují množství, která je třeba koupit nebo prodat. (Více viz:

Základy algoritmického obchodování: koncepty a příklady .

Hlavní nástroje

Je zřejmé, že budete potřebovat počítač a internetové připojení. Poté bude pro provozování MetaTrader 4 (MT4) - elektronické obchodní platformy, která používá kódování obchodních strategií MetaQuotes Language 4 (MQL4), potřebný operační systém Windows nebo Mac. Ačkoli MT4 není jediný software, který by se mohl použít k vybudování robota, má řadu významných výhod.

Zatímco hlavní třída MT4 je devizová (FX), platforma může být použita k obchodování s akciemi, akciovými indexy, komoditami a nástroji Bitcoins používajícími CFD. Další výhody použití MT4 na rozdíl od jiných platforem zahrnují snadné učení, má četné dostupné zdroje dat FX a je zdarma. Bohužel MT4 neumožňuje přímý obchod na trzích s akciemi a termínovými obchody a provádění statistických analýz může být obtížné; MS Excel však může být použit jako doplňkový statistický nástroj.

Algoritmické strategie obchodování

Je důležité začít tím, že se zamyslíte nad některými hlavními rysy, které by měla mít každá strategie algoritmického obchodování. Strategie by měla být obezřetná na trhu, neboť je zásadně zdravá z hlediska trhu a ekonomiky. Rovněž matematický model používaný při vývoji strategie by měl být založen na spolehlivých statistických metodách.

Dále je důležité určit, jaké informace má váš robot zachytit. Chcete-li mít automatizovanou strategii, musí váš robot schopen zachytit identifikovatelnou a trvalou neefektivitu trhu.Algoritmické obchodní strategie se řídí rigidním souborem pravidel, které využívají tržního chování, takže výskyt jednorázové neefektivity trhu nestačí na vybudování strategie. Dále, pokud není příčina neefektivity trhu neidentifikovatelná, pak nebude možné zjistit, zda úspěch nebo neúspěch strategie byl způsoben náhodou nebo ne.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem existuje řada strategických typů pro informování o návrhu algoritmického obchodního robota. Patří k nim strategie, které využívají (i) makroekonomické zprávy (např. Změny v oblasti nezaměstnanosti nebo změny úrokových sazeb); (ii) základní analýza (například pomocí údajů o příjmech nebo výkazu zisku); (iii) statistická analýza (například korelace nebo kointegrace); (iv) technická analýza (např. klouzavé průměry); v) tržní mikrostruktura (např. arbitrážní nebo obchodní infrastruktura); nebo vi) jakákoli kombinace výše uvedených. (Pro související čtení viz:

Co je tržní účinnost? ) Navrhování a testování robota

Pro budování a správu obchodního robotu jsou nezbytně nutné čtyři kroky:

: Tento krok se zaměřuje na rozvoj strategie, která vyhovuje vašim vlastním vlastnostem. Faktory, jako je osobní rizikový profil, časový závazek a obchodní kapitál, jsou důležité při rozvíjení strategie. Potom můžete začít identifikovat přetrvávající nevýkonnost trhu, která byla zmíněna výše. Poté, co jste identifikovali neefektivitu trhu, můžete začít kódovat obchodovací robot, který vyhovuje vašim vlastním vlastnostem.

Backtesting : Tento krok se zaměřuje na ověření vašeho obchodního robota. To zahrnuje kontrolu kódu, abyste se ujistili, že dělá to, co chcete, a porozuměl tomu, jak funguje v různých časových rámcích, třídách aktiv nebo v různých tržních podmínkách, zejména u událostí typu "labuť černého", jako je celosvětová finanční krize za rok 2008.

Optimalizace : Takže nyní máte kódovaný robot, který pracuje av této fázi chcete maximalizovat jeho výkon při minimalizaci předpojatosti. Chcete-li maximalizovat výkon, musíte nejprve zvolit dobré měřítko výkonu, které zachycuje prvky rizika a odměny, stejně jako konzistenci (např. Sharpeův poměr). Převládající zkreslení nastane, když je váš robot příliš založen na minulých datech; takový robot vydává iluzi o vysokém výkonu, ale protože budoucnost se nikdy nedá úplně podobat minulosti, může skutečně selhat.

Live Execution : Nyní jste připraveni začít používat skutečné peníze. Nicméně, kromě toho, že jste připraveni na emocionální výkyvy a pády, které byste mohli zažít, existuje několik technických problémů, které je třeba řešit. K těmto otázkám patří výběr vhodného zprostředkovatele a implementace mechanismů pro řízení jak tržních rizik, tak operačních rizik, jako jsou potenciální hackeři a výpadek technologií. V tomto kroku je také důležité ověřit, zda je výkon robota podobný tomu, který se vyskytl ve fázi testování. Konečně je potřeba neustále sledovat, aby bylo zajištěno, že účinnost trhu, pro kterou byl robot navržen, stále existuje.(

Vzhledem k tomu, že Richard Dennis, legendární komoditní obchodník, učil skupinu studentů své osobní obchodní strategie, které pak šly na získání více než 175 milionů dolarů za pouhých pět let, je zcela možné, že pro nezkušené obchodníky se vyučuje přísná pravidla a stávají se úspěšnými obchodníky. Jedná se však o mimořádný příklad a začátečníci by si určitě měli pamatovat na skromné ​​očekávání.

Chcete-li být úspěšní, je důležité nejen dodržovat soubor pokynů, ale pochopit, jak tyto pokyny fungují. Liew zdůrazňuje, že nejdůležitější částí algoritmického obchodování je "pochopení toho, za jakých typů tržních podmínek bude váš robot fungovat a kdy se rozpadne" a "pochopení, kdy zasáhnout. "Algoritmické obchodování může být obohacující, ale klíčem k úspěchu je porozumění. Jakýkoli kurz nebo učitel slibující vysoké odměny s minimálním porozuměním by měl být hlavním varovným signálem.