Jak se používá korelace pro měření volatility?

"Why in the World are They Spraying?" Documentary HD (multiple language subtitles) (Listopad 2024)

"Why in the World are They Spraying?" Documentary HD (multiple language subtitles) (Listopad 2024)
Jak se používá korelace pro měření volatility?

Obsah:

Anonim
a:

Nejznámější aplikací korelace na měřitelnost volatility je pravděpodobně R-čtvercová hodnota podílových fondů. R-squared vyjadřuje vztah mezi cenovými pohyby podílových fondů a výnosy indexu nebo burzy, což ukazuje, jak těsně kolísá volatilita fondu s celkovými výkyvy trhu.

Předpokládejme, že podíl fondu má R-čtvereček 100. To znamená, že korelace mezi fondem a jeho referenčním indexem je +1. 0 nebo dokonale korelované. Všechny pohyby fondu lze předpokládat jako výsledek výkonu trhu. Jedná se o vysoce volatilní majetek.

Někteří mohou poukázat na to, že standardní odchylka a beta jsou oblíbenějšími měřeními volatility než R-squared, ale žádná z těchto metrik ve skutečnosti nevykazuje statistickou korelaci. Standardní odchylka ukazuje, do jaké míry se má investice pohybovat od její střední míry návratnosti. Beta ukazuje kovarianci, ne korelaci mezi investicí a trhem. V praxi se R-squared většinou používá k tomu, aby ukázal, jak užitečný je beta fond.

Měření volatility v oblasti financí

V oblasti finančních a investičních podmínek je nejobvyklejším způsobem měření volatility beta. Beta zkoumá vztah mezi volatilitou investice upravenou zpětně navýšenou investicí vzhledem k volatilitě trhu upravené o výnosy. Beta je kovariance návratnosti investice vůči jejímu referenčnímu výnosu, dělená rozptylem výnosů z benchmarku.

R-čtvercová, standardní odchylka a beta jsou všechny nástroje volatility rizika spojené s moderní teorií portfolia (MPT). MPT stanoví, že investoři by měli hledat korelace mezi očekávanými budoucími výnosy a očekávanou volatilitou různých investic. Podle této teorie rozložení investičních fondů mezi aktiva s nízkou nebo žádnou korelací dovoluje investorovi snížit riziko poklesu, které přináší volatilita trhu.

Další měnitelná opatření

Zatímco většina investorů zná MPT nebo alespoň jeho nástroje, existují i ​​jiné typy volatility odvozené od korelace. Patří sem historická volatilita, implikovaná volatilita a exponenciálně vážená volatilita. Mnohé z nich se používají při stanovování cen opcí a nejsou časté u většiny kapitálových investic.