Vztahy mezi různými finančními trhy jsou téměř stejně staré jako samotné trhy. Například v mnoha případech, kdy vznikají benchmarkové akcie, klesají dluhopisy. Mnozí obchodníci budou sledovat takovéto korelace a pokusí se využít této příležitosti. Stejné typy vztahů existují na globálním devizovém trhu. Vezměte si např. Úzký vztah mezi australským a zlatým. Vzhledem k faktu, že Austrálie zůstává hlavním producentem žlutého kovu, je korelace příležitostí, která nejen existuje, ale také, že obchodníci na každé úrovni mohou využít. Podívejme se na to, proč existuje tento vztah a jak ho můžete použít k výrobě solid-gold výnosů.

Klíčem k výrobě je Vztah mezi USD a ropou existuje z jednoho jednoduchého důvodu: cena komodity je v dolaru. Totéž však nelze říci o Aussieově korelaci. Vztah zlato / australský dolar pochází z výroby. Austrálie je jedním z největších výrobců zlata na světě. V důsledku toho je přirozené, že jejich měna se podobá zlatu. S přetržením a tokem výroby se bude měnový kurz řídit nabídkou a poptávkou, neboť výměna peněz bude mezi rukama a výrobcem.

Využití vztahů Přestože makro strategie funguje na všech úrovních, je nejvhodnější pro portfolia, která jsou nastavena v delších časových rámcích. Obchodníci nebudou vidět silné korelace na každý den obchodování, podobně jako jiné širší dynamiky trhu. V důsledku toho je výhodné zmírnit úbytek denní volatility a rizika v delším časovém horizontu.

Obchodníci se zásadním zaměřením budou mít tendenci obchodovat s jedním nástrojem nebo s oběma nástroji. Tyto ukazatele lze shromáždit ze seznamu témat, mezi něž patří:

1. Zprávy o rezervách komodit
2. Zprávy o budoucnosti COT
3. Vývoj australského hospodářství
4. Úrokové sazby
5. mají tendenci být delší než denní obchodní úvahy, neboť portfolia se snaží zachytit celkový tržní tón, spíše než jen intraday pop nebo drop.

Techniky mají obchodníci tendenci nalézt své náznaky v technických formacích s nadějí, že příslušné korelace proniknou do souvisejícího trhu. Ať už je formace v zlatém grafu nebo v Aussieho grafu, je lepší najít nejprve jednu pevnou formu, než hledat, aby obě grafy dokonale korelovaly. Příklad tohoto je jasně vidět v níže uvedených příkladech.

Obrázek 1

Zdroj: FX Trek Intellicharts

Obrázek 2

Zdroj: MetaTrader

obchodníci viděli příležitost skočit na bandwagon jak Aussie a zlato zažil dočasné uptick v ceně.Jelikož už věděl, že by to mohlo být špičkou na jiném medvědím trhu, důvtipný technický investor mohl viditelně vidět, jak se obě aktiva pohybují synchronizovaně. V důsledku toho technicky mluví krátká příležitost, jak se komodita přiblížila k 905 dolarům. 50, což odpovídalo pivotnímu číslu 0. 8500 na trhu FX. Dvojitý vrchol ve zlatě zajistil další depresi v australském dolaru / U. Měnový pár S. dolaru.

Vyzkoušejte to: Obchodní nastavení

Nyní se podívejme na kratší obchodní nastavení zahrnující jak australský dolar, tak i zlato. Za prvé, široký makroobraz. Podíváme-li se na obrázek 2, vidíme, že se zlato dostalo do tvrdého potápění, protože investoři a obchodníci oddělili a prodali rizikovější aktiva. V návaznosti na tento krok se následná konsolidace podařilo k přesvědčení, že na trhu může trvat obrat. Tato myšlenka je podpořena pravděpodobností, že kapitálové investoři se rozhodnou přesunout nějaké peníze do bezpečné útočiště charakteristické pro komoditu, protože globální referenční indexy nadále klesají v hodnotě.

Obrázek 3

Zdroj: MetaTrader

Vidíme podobnou pozici, která se vyvíjí v australském dolaru, a to až po bodku pod číslem 0. 6045, zobrazenou na obrázku 4 níže. V této době byla měna pod extrémním tlakem, protože globální spekulanti považovali australský dolar za riskantní měnu. Uvedením těchto dvou faktorů dohromady vypadá směr portfolia směrem vzhůru.

Dále se podíváme na naše grafy a aplikujeme základní techniku ​​podpory a odporu. Na základě našeho počátečního obchodního nápadu se zlatem nejdříve projektujeme učebnicový kanál do našeho grafu, protože cenová akce zobrazuje tři definice technických bodů (označené jako A, B a C). Zlatý kanál odpovídá krátkodobému kanálu vyvíjejícímu se v měnové dvojici AUD / USD na obrázku 4.

Obrázek 4

Zdroj: MetaTrader

Kombinace vyvrcholí 10. prosince 2008 (Obrázek 3 Bod C). Nejen, že oba aktiva testují podporu nebo nižší kanálovou trendovou linku, ale máme také vzrůstající konvergenci MACD, která potvrzuje vyšší pohyb ve měnovém páru AUD / USD.

Konečně umístíme odpovídající záznam na konci relace 0. 6561. Následná zastávka bude umístěna na nízké houpací síti. V takovém případě by to mělo být 5. prosince na nízké úrovni 0. 6290, zhruba 271 pip stop. S přihlédnutím k řádnému řízení rizik / odměn jsme svůj cíl nastavili na hodnotu 0. 7103, abychom získali poměr rizika / odměny 2: 1. Naštěstí obchod trvá déle než týden, jelikož cíl je spuštěn 18. prosince na zisku 542 koní.

Bottom Line

Strategie intermarketu, jako je australský dolar a zlato, představují dostatečné příležitosti pro důvtipného investora a obchodníka. Ať už jde o dosažení vyššího poměru zisku / ztráty nebo o zvýšení celkového výnosu portfolia, zajistíme, že korelace trhu budou přínosem pro repertoár účastníka trhu.