Obchodníci a technici mohou hlouběji vidět do mysli trhu tím, že vytvoří cyklické studie, které spolehlivě předpovídají významné výšky a minima. Relativní ukazatele síly, včetně stochastics a index relativní síly Wildera (RSI), představují jeden populární přístup k vytváření cyklických studií. Když indikátory přecházejí na úrovně překoupené a převzaté, analytici předpovídají, že ceny začnou směřovat opačným směrem.

Odstraňovaný cenový oscilátor (DPO) odstraňuje hybnou sílu z relativní rovnice sil, což představuje jednodušší pohled, který odhaduje délku cenových cyklů od vrcholku k vrcholu nebo od koryta k nejnižšímu. Indikátor usiluje o snížení dopadu dlouhodobých trendů při definování délky cyklu, přičemž se zaměřuje místo toho na krátkodobé kolísání cen. Na nejzákladnější úrovni šetření odkloněný cenový oscilátor právě porovnává uzavírací cenu s klouzavým průměrem, přičemž se zabývá vztahy konvergence a divergence.

Odstraňovaný cenový oscilátor nabízí obchodníkům a technikům vynikající nástroj časování trhu, ale měl by být použit ve spojení s cenovou analýzou a jinými ukazateli, které poskytují vstupní a výstupní signály. Vzhledem k tomu, že z analýzy vyplynula dynamika, indikátor hybnosti, jako je histogram MACD (klouzavá průměrná konvergenční divergence), poskytuje dokonalý doplněk tím, že přidává spolehlivost k obchodním rozhodnutím.

Dekredovaný cenový oscilátor v akci

Kupujte a prodávejte signály prvního solárního systému Inc

Jak vidíte v tabulce výše, First Solar Inc (FSLR FSLRFirst Solar Inc59. 87 + 3, 46% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) se mezi březnem 2014 a srpnem 2015 skrývají řady nejvyšších a nejnižších hodnot. Relativní výšky jsou zveřejněny v datech odpovídajících bodům 1, 3, 5 a 8, zatímco relativní minima jsou zaznamenány v datech odpovídajících bodům 2, 4, 6, 7 a 9. Nastavení oscilátoru odkloněného cen na 21-období je dobrou prací zachytit šest z devíti vrcholů a minim v rámci několika cenových pruhů. Jak je vidět, bod 1 v cenové historii odpovídá bodu A v tabulce odchylujících se cenových oscilátorů. Bod 2 odpovídá bodu B, bod 3 odpovídá bodu C, bod 4 odpovídá bodu D, bod 6 odpovídá bodu F a Bod 8 odpovídá bodu H. Odchylovaný cenový oscilátor chybně chybuje odpovídajícím bodem 5 v cenovém grafu s bodem F. Nakonec bod 7 a bod G vůbec nevykazují žádnou korelaci.

Na první pohled indikátor vykazoval větší přesnost, když byla zabezpečení v úzkém obchodním pásmu v polovině roku 2014 vázána, a když se v období od října 2014 do srpna 2015 rozšířila délka trendu. Zejména snížit nastavení indikátoru na 7 nebo zvýšení na 28 mělo malý vliv na celkové výsledky.Kratší nastavení mělo tendenci vydělat více vrcholů a údolí a do směsi přidávaly falešné signály. Dlouhá nastavení produkovala méně signálů, ale s rovnou přesností.

Příklad s pohyblivou průměrnou konvergencí a divergencí

iShares 20+ let Treasury Bond ETF Koupit a prodávat signály

Jak vidíte v grafu výše, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd 125. 64% 0, 27% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) se v průběhu roku 2014 zvyšuje stabilně vzhůru a nakonec končí na počátku roku 2015. našla podporu v polovině roku 2015. Odstředivý cenový oscilátor prochází malými vlnami nejvyšších a nejnižších hodnot do třetího čtvrtletí roku 2014, což zhruba odpovídá měnícím se cenovým výkyvům v uptrends. Ve třetím grafu můžete vidět histogram MACD. V tomto období se sotva táhne nad nebo pod nulovou čárou a vydává několik málo odlišných signálů pro nákup či prodej. Tato strana grafu vypadá nejlépe pro krátkodobé strategie se smíšenými nebo nespolehlivými signály pro dlouhodobější strategie.

Mezi zářími 2014 a srpnem 2015 se indikátory lépe hodí k předvídání cenových akcí, přičemž obraty v bodech 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g a 7-G-g poskytují platné signály. Vzory a trendy se v tomto období prodlužují do delších cyklů, což naznačuje, že kombinace ukazatelů je vhodnější pro tento typ cenového prostředí. Kromě toho signalizace sekundárního klouzavého průměru konvergenční divergence přidala větší spolehlivost k cenovým obratům v bodech 5, 6 a 7.

Pohybová průměrná konvergenční divergenční signalizace přichází ve třech odrůzech:

1. Histogramy se otáčejí vysokými nebo nízkými extrémy.
2. Histogramy překračují nulové čáry.
3. Stoupající nebo klesající histogram vytiskne vyšší nebo nižší výšku.

Výše ​​uvedený příklad umisťuje přímku nad první typ signálu (histogramy se otáčejí vysokým nebo nízkým extrémem) s mnohem větší korelací cenového oscilátoru při použití kombinace těchto signálů. Zatímco toto zavádí subjektivitu, slouží také jako výchozí bod pro obchodníka nebo technik, aby vytvořil složitější signalizační mechanismy jako součást strategie back-tested systémů, která využívá oba ukazatele.

Bottom Line

Odstraňovaný cenový oscilátor představuje jednoduchý přístup k analýze cyklu. Odstraní dynamiku a dlouhodobé trendy od výpočtu při definování krátkodobé délky cyklu, která může zlepšit načasování trhu.