a:

Poměr volatility byl navržen tak, aby obchodníkům sdělil, kdy se cena jistoty odpojí ze svého skutečného rozpětí. Když poměr vrací výrazně vysoký výsledek, signalizuje případný průlom nebo změnu cenového trendu. Většina obchodníků a analytiků spojuje poměr volatility s dalšími ukazateli a obchodními systémy.

Existují dvě různé základní vzorce pro poměr volatility. Jeden se zaměřuje na sledování skutečného rozsahu proti exponenciálnímu klouzavému průměru (EMA) skutečného rozsahu. Druhá, založená na modelu Black-Scholes, porovnává implikovanou volatilitu se statistickou volatilitou. Druhá možnost se používá především v obchodování s opcemi. První je častější na konvenčních trzích.

Většina obchodních platforem vykazuje ukazatel volatility jako jediný řádek v rozsahu odděleném od primárního cenového grafu. Neexistují žádná konkrétní pravidla pro použití nebo interpretaci koeficientu volatility, protože každý trh a bezpečnost jsou odlišné. Oblíbený obchodní signál nastane, když aktuální skutečný rozsah dosáhne hodnoty dvojnásobku posledního skutečného rozsahu; poměr volatility to zvýrazňuje tím, že vrací hodnotu 0. 5 nebo 2. 0 v závislosti na tom, která hodnota je umístěna v jmenovateli.

Poměr volatility sám o sobě nepředstavuje mnoho jiných informací, než je neobvyklá změna z nedávné obchodní činnosti. Technickí obchodníci mohou používat indikátory hybnosti, které pomáhají posoudit sílu za neobvyklou aktivitu a posoudit, zda skutečný průlom / obrácení čeká.

Dalším způsobem, jak přemýšlet o poměru volatility, je jako ukazatel zaostávání, který může pomoci nastavit použití předního indikátoru. Porovnává současnou aktivitu s "normální" aktivitou a jakékoli odchylky od normálu se považují za znamení, že v základním zabezpečení může být něco, co je významně významné.